这个模式虽然有未来函数，但我始终搞不动为啥回测收益这么高？
楼主选股的三个条件：1、当日最高价等于涨停价（未来函数，但买入条件是涨幅大于9%，封板失败的时候也是大面） 2、当日开盘价小于涨停价（目的确保能买入） 3、昨日收盘价小于昨日涨停价（确保打首板）
for security in (g.stocks_exsit):
if (g.x4[security][0] == g.x1[security][0]
and g.x2[security][0] < g.x1[security][0]
and g.close[security][0] < g.high_limit[security][0]):
g.zt_stock.add(security)
我的问题是，如果不用未来函数，假设股票涨幅大于9%且涨速大于3%，这样股票也大概率会触及涨停，和楼主用未来函数做的事情相似。但为什么却没有楼主这样的收益，而是一直亏钱。
雪球
