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ETF动量轮动RSRS择时-魔改3小优化
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雪球
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luxiaoguang
@莫急莫急 我看了一下回测日志今天23日显示22日9:30卖出了消费买入了50ETF。我认为应该是时间的问题。研究可能提前提示了，而操作上会晚一天。回测的时候又晚了一天，因为回测只能看昨天的。
2021-12-23
xing兴
g.stock_pool，这个ETF池，最多只能有5个ETF。5个以上回测就会报错，请问如何支持更多的ETF
2021-12-23
luxiaoguang
@莫急莫急 今天盘后提示明早换仓到消费ETF。这一波挺折腾。哈哈。
2021-12-23
莫急莫急
@luxiaoguang 回测没问题，我前面说的是一创上的模拟盘，22日早上卖出159928没成功，23日成功切换了，明天确实要切换回159928。折腾是难免的，但是信号出来之前，谁都不知道接下来怎么走，所以只能按信号交易了。我一直在思考如何提高信号质量，前面做的滤波都是为了这个目的，但是滤波后效果并没有提升很多，而且参数不对还会导致效果下降，说明短期波动中有很多是有用信息，剔除后反而不好。提高信号质量是想剔除无用噪声，保留真实市场信息。
2021-12-23
莫急莫急
@凤凰羽衣 积分收好
2021-12-23
莫急莫急
@tonywong 积分收好
2021-12-23
莫急莫急
@瘋燒の青蛙 似乎是换仓执行的问题，信号是正常的
2021-12-23
莫急莫急
@mapleditor 积分收好
2021-12-23
莫急莫急
@xing兴 这个改改代码就好了，你找找哪里限制了数目
2021-12-23
tonywong
@莫急莫急 谢谢，大师
2021-12-23
luxiaoguang
@莫急莫急 没错，回测没有问题。进一步提升的确有些困难，目前没有思路。但是只要未来能维持过去的年化收益，那么策略就有优势。模拟一段时间，实盘一段时间，再考虑下一步。不急不急。
2021-12-23
莫急莫急
@luxiaoguang 怕就怕风格变化，类似于16-17年的一切换就跌的情况，这种情况最要命，但是没找到好的规避办法
2021-12-23
luxiaoguang
@莫急莫急 我看了一下，2016年四个ETF齐涨齐跌的情况多些，涨跌同步就失去了轮动的意义。2016年之后，四个ETF不那么同步了，所以才有轮动的价值和优势。或许这是早些年表现不好的原因。
2021-12-23
luxiaoguang
@莫急莫急 我想再确认一下，这个RSRS择时，也就是研究里面的latest RSRS，是计算沪深300ETF的吗？并不是动量最强的那个ETF的RSRS，对吗？
2021-12-24
莫急莫急
@luxiaoguang 可能吧，大熊市之后都是同涨同跌
2021-12-24
莫急莫急
@luxiaoguang RSRS是按000300指数算的，不是300ETF
2021-12-24
luxiaoguang
@莫急莫急 RSRS是一个函数吗？我在代码里面没看到计算RSRS的代码呀？我想研究一下RSRS。
2021-12-24
zimooo
@凤凰羽衣 关注，学习下，顺便赚积分
2021-12-24
莫急莫急
@luxiaoguang RSRS是一个择时指标，timing_signal部分就是计算RSRS的
2021-12-24
G654321
@莫急莫急 我觉得真可以不买上证50，碰到可以空。
2021-12-24
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