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ETF动量轮动RSRS择时-魔改3小优化
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雪球
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玉米哥
老哥,我提出个小建议。。就是在空仓的过程中买入511880.XSHG,这样能更好的利用资金空余价值,不希望采纳 只是提供个人想法
2021-12-25
夏尔康
莫大,我想问下。这个算法好像对ETF的备选池很关键。但是为啥有些etf加入进去后会报错,或者超出十个后也是这个错误 TypeError: cannot use a string pattern on a bytes-like object
2021-12-25
17611196958
莫大强
2021-12-26
莫急莫急
@玉米哥 想法可以,你改了试试呗
2021-12-26
莫急莫急
@夏尔康 代码的问题,补补基础就能查出来
2021-12-26
莫急莫急
@一觉睡到小时候13 积分收好
2021-12-26
G654321
大佬,这个里面,发现研究环境里计算的rsrs和回测计算出的rsrs不同,有看过原因么?
2021-12-30
莫急莫急
@G654321 时间对齐了么,我之前检查是一样的,回测里面是前一天的值,研究里面是当天的值,领先了一天
2021-12-30
西湖垂钓
感谢分享!!
2021-12-30
seanyuner
感谢大佬,受益良多。反馈一个小问题,初始化slops序列的时候g.slope_series = initial_slope_series()[:-1],没必要[:-1],因为图中实际取到的data是g.M+1个长度为g.N的滑窗,而刚好循环只遍历了g.M次,返回值不包含最新的一天。当然这个影响不大,初始化只做一次,只对前几天有细微影响。
2021-12-30
昔年
学习学习
2021-12-31
昔年
大佬厉害
2021-12-31
欧飞飞
@夏尔康 可能你选择回测开始的时间段内某只etf还没上市
2021-12-31
莫急莫急
@西湖垂钓 积分收好
2021-12-31
莫急莫急
@seanyuner good,这里没仔细检查。就应该这么细致,点赞
2021-12-31
莫急莫急
@昔年 积分收好
2021-12-31
莫急莫急
@昔年 积分收好
2021-12-31
seanyuner
@莫急莫急 跑了下,计算R2的公式是没有问题的,我用sklearn.linear_model.LinearRegression()计算出来是一样的。
2022-01-01
T.h.
学习学习
2022-01-01
莫急莫急
@T.h. jfsh
2022-01-02
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