几点疑惑。
1.查看回测时发现，择时这块会有撞车，比如前面刚卖出消费ETF,精准逃顶，后面策略马上发现此时上证50上涨动能最强，于是又切换到上证50，然后上证50止损，观察发现其实当一个品种大幅上涨赢利后，其它品种基本也在阶段顶部了，rsrs择时如何过滤这种情况呢？是不是因为当板块轮动时，经常是一波行情的结束。
2.楼主rsrs择时用的参考标的是沪深300指数，我改成用当前最强标的择时，效果感觉也基本一样，不知道是不是rsrs择时还没那么敏感，但是rsrs择时去掉，仅用动量轮动，收益还是差很多，感觉rsrs这个能帮助抓住大行情，避免大跌。中小行情反而表现一般
3.把很多行业相关性较低的行业指数加了进来，效果感觉也不是很理想，并没有想像中的轮动起来，消费ETF反而持仓时间变少了，感觉可能还是因为消费ETF急涨一般，但是胜在长久和回撤低，消费ETF是挺适合这个策略
2022-01-08
雪球
