几点疑惑。
1.查看回测时发现,择时这块会有撞车,比如前面刚卖出消费ETF,精准逃顶,后面策略马上发现此时上证50上涨动能最强,于是又切换到上证50,然后上证50止损,观察发现其实当一个品种大幅上涨赢利后,其它品种基本也在阶段顶部了,rsrs择时如何过滤这种情况呢?是不是因为当板块轮动时,经常是一波行情的结束。
2.楼主rsrs择时用的参考标的是沪深300指数,我改成用当前最强标的择时,效果感觉也基本一样,不知道是不是rsrs择时还没那么敏感,但是rsrs择时去掉,仅用动量轮动,收益还是差很多,感觉rsrs这个能帮助抓住大行情,避免大跌。中小行情反而表现一般
3.把很多行业相关性较低的行业指数加了进来,效果感觉也不是很理想,并没有想像中的轮动起来,消费ETF反而持仓时间变少了,感觉可能还是因为消费ETF急涨一般,但是胜在长久和回撤低,消费ETF是挺适合这个策略
2022-01-08