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基于有效因子的动态多因子策略
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雪球
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三思投资
@止一之路 大神再问下 get_return中的date_str只是一个日期吗？returns_data得到的是多日数据还是一日的？
2018-03-11
止一之路
@山河无定 str格式的日期，例如：“2018-03-11”
2018-03-11
xihishaw
大神，你是怎么进行对冲的啊？
2018-03-15
三思投资
@止一之路 你有没有试过按逻辑来判断因子正负？比如PE如果检验结果是越大越好，这时候不要这个因子。这样会不会好点
2018-03-16
止一之路
@山河无定 为什么不要，反向排序不就好了吗？
2018-03-16
三思投资
@止一之路 还有个问题，两个因子组合起来效果好，但是单因子效果差，因子检验过程中把他剔除了，怎么办
2018-03-16
止一之路
@山河无定 是因为效果差而过滤掉了？那你可以尝试调低过滤的阈值。
2018-03-16
三思投资
大神，中性化处理、施密特正交化有没有试着加入过？我试了施密特正交化，似乎变差了
2018-03-16
止一之路
@山河无定 确实是这样的。暂时还没有找到原因。
2018-03-16
卡农D大调
@止一之路，麻烦问一下，你 投研环境的内存是1G吗，还是跟 聚宽申请了大内存投研环境啊，谢谢。我 存文件读写时，内存严重 不够用
2018-03-29
止一之路
@卡农D大调 是1G的，只是拆分成了多个小文件。
2018-03-30
xihishaw
大神，用过去3年的因子数据给过去7年的历史数据进行回测，这不是有未来函数存在吗
2018-04-13
今天写完论文了吗
您好！求In[45]的data/filter/filter_stock_dict.pkl以及In[49]里面的文件！
2018-04-25
止一之路
@今天写完论文了吗 已经删除了，其实就是将每天过滤列表（涨跌停，停牌，ST）写入到文件里面，方便快速计算而已。
2018-04-25
成都老柴
@止一之大神：救人救到底！救这些老白小白，你就干脆把计算这些文件以及存储的方法都楼底吧？省的老白小白们折腾半天不是这里不对就是那儿出错！
2018-06-26
成都老柴
@止一之大神：救人救到底！救这些老白小白，你就干脆把计算这些文件以及存储的方法都楼底吧？省的老白小白们折腾半天不是这里不对就是那儿出错！
2018-06-26
肉包子打狗有去无回
突然想到一点，似乎可以用对冲后的曲线来量化各个因子（策略）的有效性。比如经过一轮下跌后，有的对冲净值横盘，有的对冲净值下跌较大，那么对冲净值下跌较小的因子（策略）后期的表现可能会更佳
2018-06-27
MoodyP
大神。。能不能分享一下数据呀？？？
2018-08-29
RedJames
点赞
2019-01-22
chunhwa
谢谢提供。
2019-03-30
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