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【均值回归】基于zscore的均值回归策略（胜率100%）
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雪球
评论
飞哥
说白了就是一个布林指标的应用啊
2018-07-23
wjjjj7
@wusuoweiman 未来函数？请教这里如何修改呢？
2018-07-23
000000
@wusuoweiman 同问，如何修改？
2018-07-25
小猪猪
@000000 把 下面改成 if 0 < previous_date_macd_macd[security] < macd_macd[security] : return True else: return False 也就是macd 信号出现的第二天 再买入
2018-08-04
小猪猪
@wjjjj7 if 0 < previous_date_macd_macd[security] < macd_macd[security] : return True else: return False 把下面 判断macd金叉的地方改成这个试下，
2018-08-04
Gyro^.^
从道理上讲，这个思路很好。从细节上，我觉得有几个地方可以改进： 第一，这个思路不能用于个股。个股只有一种情况可以逆势，那就是价值。但是zscore跌破-2（比如）不能说有价值了。 第二，这个思路根本性是统计分析，所以优选ETF，510300、510050这类，指数本身是宽基而且流动很好，基金的流动性也很好。 第三，那些七七八八的技巧还是不用吧，行就是行，不行算了。 我今天在外地，下周回去看看如何
2018-08-05
Gyro^.^
写代码我不擅长，如果有朋友愿测试，先谢谢了
2018-08-05
逍遥222
严重的未来函数，交易时间改为14:30，练沪深300都跑不过
2018-11-16
kqxtr
很好的思路。赞！期待高手后续！
2018-11-17
levibaymax
@逍遥222 哪儿有未来函数
2018-11-18
13472526
算zscore-value的公式不对，你怎么可能在当天开盘前就算出包含当天收盘价的区间均值和标准差，回测的时候因为这些数据是现成的，自然有，但实际情况连信号都没有。公式里的信号，至少在日期上是要匹配的，否则的确是相当于用了未来函数。楼主这个计算好比“突破五日均线当天以开盘价买入，跌破5日均线当天以开盘价卖出”，并不正确。
2018-12-25
seacici
@wusuoweiman 厉害！
2018-12-26
seacici
@wjjjj7 这样试试： check_date = context.previous_date previous_date = context.previous_date-datetime.timedelta(days=1)
2018-12-26
xhw
时间改为14:57的测试结果
2018-12-26
量化看市场
@13472526 代码里get_price()函数的end_date=yesterday，并没有包括今天，因此应该不存在你说的这个问题。
2019-01-04
rdcui
程序中get_price开盘之前取到了当日收盘的数据，所以才跑得那么牛逼
2019-05-15
量化看市场
@rdcui get_price获取的是截至昨天的数据，代码中有说明，没有未来函数
2019-05-16
柯西收敛准则
均值回归的核心有两个：一个是找到满足震荡特性的股票池，第二个是找到符合该股票池的交易方式。寻找股票池我的思路是自己给出一组典型的数据，然后对全市场股票与该组数据进行相关性分析，相关度大的，则满足震荡特性。交易方式可以参考布林带或者偏离度之类的
2020-04-10
DreamHigh
赞
2020-12-12
胜券量化
又是策略发布之后阿尔法就变成负的了
2021-07-05
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