看来一下 好像这个策略在17-18年2年时间基本没有盈利嘛

感谢分享，学习了

get_future_code（）这个函数已经没有了啊，现在怎么取得连续指数的数据啊？

@该死的PY 借花献佛 ``` # 获取当天时间正在交易的期货主力合约函数 def get_future_code(symbol): future_code_list = {'A':'A8888.XDCE', 'AG':'AG8888.XSGE', 'AL':'AL8888.XSGE', 'AU':'AU8888.XSGE', 'B':'B8888.XDCE', 'BB':'BB8888.XDCE', 'BU':'BU8888.XSGE', 'C':'C8888.XDCE', 'CF':'CF8888.XZCE', 'CS':'CS8888.XDCE', 'CU':'CU8888.XSGE', 'ER':'ER8888.XZCE', 'FB':'FB8888.XDCE', 'FG':'FG8888.XZCE', 'FU':'FU8888.XSGE', 'GN':'GN8888.XZCE', 'HC':'HC8888.XSGE', 'I':'I8888.XDCE', 'IC':'IC8888.CCFX', 'IF':'IF8888.CCFX', 'IH':'IH8888.CCFX', 'J':'J8888.XDCE', 'JD':'JD8888.XDCE', 'JM':'JM8888.XDCE', 'JR':'JR8888.XZCE', 'L':'L8888.XDCE', 'LR':'LR8888.XZCE', 'M':'M8888.XDCE', 'MA':'MA8888.XZCE', 'ME':'ME8888.XZCE', 'NI':'NI8888.XSGE', 'OI':'OI8888.XZCE', 'P':'P8888.XDCE', 'PB':'PB8888.XSGE', 'PM':'PM8888.XZCE', 'PP':'PP8888.XDCE', 'RB':'RB8888.XSGE', 'RI':'RI8888.XZCE', 'RM':'RM8888.XZCE', 'RO':'RO8888.XZCE', 'RS':'RS8888.XZCE', 'RU':'RU8888.XSGE', 'SF':'SF8888.XZCE', 'SM':'SM8888.XZCE', 'SN':'SN8888.XSGE', 'SR':'SR8888.XZCE', 'T':'T8888.CCFX', 'TA':'TA8888.XZCE', 'TC':'TC8888.XZCE', 'TF':'TF8888.CCFX', 'V':'V8888.XDCE', 'WH':'WH8888.XZCE', 'WR':'WR8888.XSGE', 'WS':'WS8888.XZCE', 'WT':'WT8888.XZCE', 'Y':'Y8888.XDCE', 'ZC':'ZC8888.XZCE', 'ZN':'ZN8888.XSGE','AP':'AP8888.XZCE'} try: return future_code_list[symbol] except: return 'WARNING: 无此合约' ```

@stormhold 确实动量因子ic衰减很快，有什么好思路么？

mark

想问下观察期为半年或一年，持有期一个月或半个月，结果会如何呢，书本上说国外大多是这么长的周期效果才好。时间太短容易反转。

效果很棒，耳目一新

感谢分享，学习了

谢了，学习~~

最近两年都没挣钱 动量效应也许会随着市场有效性的增加慢慢减弱

@cicikml 出现这样的警告，是由于`if context.portfolio.long_positions[RealFuture].total_amount == 0`这样的写法出现的。 context.portfolio.long_positions是一个dict, 当RealFuture不在long_positions里时，按道理context.portfolio.long_positions[RealFuture]应该直接出KeyError错误。例如： dict1 = {'a':1,'b':2}；dict1['c']就会出KeyError错，安全的写法是dict1.get('c')。 JQ不因为这样的错误而让策略挂掉，于是“为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象”，返回的这个空的Position对象只有两个属性:security,total_amount。例如： security='TA1205.XZCE';total_amount=0。所以上面那条错误写法的语句还是可以执行，但会被警告。 正确的写法： `if RealFuture not in context.portfolio.long_positions:`

@jqz1226 正解！赞！

@jqz1226 您好，这个策略只改这行代码，回测出来效果跟楼主一样吗？我怎么感觉还是差别很大。

@该死的PY 贡献一个函数： def get_index_code(symbol): # type: (str) -> Optional[str] ''' 获取期货指数合约 :param symbol: 'RB' :return: 'RB8888.XSGE' ''' x_code = get_exchange_id(symbol) if x_code is not None: return symbol + '8888.' + x_code else: return None def get_exchange_id(symbol): # type: (str) -> Optional[str] ''' 获取symbol对应的交易所 :param symbol: 'RB' :return: 'XSGE' ''' exchange_symbol = { # 中金所China FinanCial Futures eXchange 'CCFX': ['IC', 'IF', 'IH', 'T', 'TF', 'TS'], # 上海国际能源交易中心 Shanghi International eNergy Exchange 'XINE': ['SC', 'NR'], # 上期所 Shanghai Futures Exchange 'XSGE': ['AG', 'AU', 'AL', 'BU', 'CU', 'FU', 'HC', 'SP', 'PB', 'RB', 'RU', 'SN', 'WR', 'ZN', 'NI', 'SS'], # 郑商所Zhengzhou Commodity Exchange 'XZCE': ['CY', 'CF', 'RS', 'SF', 'SM', 'SR', 'TA', 'WH', 'WS', 'ZC', 'TC', 'GN', 'AP', 'UR', 'RM', 'FG', 'JR', 'LR', 'MA', 'ME', 'OI', 'RO', 'PM', 'WT', 'RI', 'ER', 'CJ'], # 大商所Dalian Commodity Exchange 'XDCE': ['A', 'B', 'BB', 'C', 'CS', 'FB', 'I', 'J', 'EG', 'JD', 'JM', 'L', 'M', 'P', 'PP', 'RR', 'V', 'Y', 'EB'] } ex_id = None for key in exchange_symbol: if symbol in exchange_symbol[key]: ex_id = key break # return ex_id

@jqz1226 您好，我从2016年开始回测这个代码，结果显示：2016-01-04 08:30:00 - INFO - 函数运行时间(before_market_open)：08:30:00 2016-01-04 09:00:00 - ERROR - 下单失败，初步检查下单数量为0: Order(security=AL1603.XSGE mode=OrderTargetAmount: _amount=0 style=MarketOrderStyle: _limit_price=0.0 side=short margin=False entrust_time=None)。后面有许多这样的error，求教这是什么错误？感谢您！

@期货大咖强哥 原作有逻辑错误，自己检查一下。这个策略不是我写的哦。

@jqz1226 从2012年回测至今，出现错误如下：Traceback (most recent call last): File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/entry.py", line 368, in _run engine.start() File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/engine.py", line 231, in start self._dispatcher.start() File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/dispatcher.py", line 273, in start self._run_loop() File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/dispatcher.py", line 240, in _run_loop self._loop.run() File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/loop/loop.py", line 105, in run self._handle_queue() File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/loop/loop.py", line 151, in _handle_queue message.callback(**message.callback_data) File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/dispatcher.py", line 110, in callback self._event_bus.emit(evt) File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/bus.py", line 47, in emit ret.append(call(event)) File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/core/strategy.py", line 376, in _wrapper return cb(self._context.strategy_environment.strategy_context, **cb_kwargs) File "/tmp/strategy/user_code.py", line 114, in before_market_open replace_old_futures(context,ins,dom) File "/tmp/strategy/user_code.py", line 219, in replace_old_futures if LastFuture in context.portfolio.long_positions.keys(): File "_collections_abc.py", line 717, in __contains__ return key in self._mapping File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/api/objects/position.py", line 373, in __contains__ security = self.__ctx.data_provider.get_security(key) File "/tmp/jqcore/jqboson/jqboson/data/data_provider.py", line 98, in get_security raise SecurityNotExist(code) jqboson.data.interfaces.SecurityNotExist

无法运行，悲剧了，浪费积分。