从第一篇，zscore如果是做差，就注定有问题，应该是做除法，或者用收益率的对数。
比如A股100元，B股10元，都上涨10%，差价9元，
如果是C股30元，B股10元，都上涨10%，差价是2元，
因为只要是2股等权，无论是买入A股，那就买10股，如果是B股就买100股，和差值无关，只和波动幅度是否具有平稳性有关系。
相关性是corr是线性相关。协整性和相关性不是一个概念。要做协整检验。
另外，实际中，如果预测协整性的失效才是关键。就是如果预测协整状态发生变化，不具备协整性了。
套利是协整性，不是相关性。社区有其他帖子可以参考。
2021-07-15
雪球
