结论：静态最优参数肯定会过拟合，有实力的可以试试动态参数，可能还有一丝希望
1.原作者构建的公式基本正确，但最后一步使用的是t0日的close，这里不对，应该是上一个间隔交易日T的close（参考的知乎帖子）
2.交易的逻辑有些小问题，我修改为了T-1日上穿、下穿，大家也可以试试别的
3.牛熊线使用均线平滑，效果更好，可提升收益，但回撤影响不大
代码参考了知乎帖子，感觉比较准确：https://zhuanlan.zhihu.com/p/36437315
牛熊线的效果可以参考研报：20110110-国海证券-新量化择时指标之三BBCurve
回测结果，用了静态的最优参数，赤果果的过拟合，样本外测的收益都不行，感觉这个策略的核心是如何选择动态参数，我还不会搞==#
2020-05-18
雪球
