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含资管均线期货交易策略-年化39%回撤16%夏普2.0
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雪球
评论
yyun
@晒太阳的猫 value=(0.24/context.num)*context.ori_cash*(1+context.inc*int(1+context.day/200)) 再请教一下 这句没看明白 是基于什么来控制仓位 后面的day有什么作用
2021-02-03
晒太阳的猫
@yyun 我估计每年资金增长20%，所以设定200个交易日之后，理论资金增长为1.2倍。每个品种的最高保证金设定为： 1.HS300 方差较大的时候，有行情，保证金设为：理论资金*0.48/品种个数。 2.HS300 方差较小的时候，没行情，保证金设为：理论资金*0.24/品种个数。
2021-02-03
yyun
@晒太阳的猫 多谢
2021-02-03
秋灵儿
单品种，多个合约出现信号，说明主升浪或者主跌浪。 行情方向一致可以增多收益，波动也应该相应增加，实际交易时感觉不明显。@yyun
2021-02-03
一夜暴富5
学习
2022-11-08
学与忍
苹果，沥青，玻璃，螺纹钢，动力煤，豆油品种太少具有过拟合的嫌疑，品种行情符合策略，那能跑出一条好曲线来，如果品种不符合那曲线很难看的。建议跑下全市场所有的品种。
2023-09-21
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