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宽基BBI动量追涨，完美避开这波大跌~
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雪球
评论
不写程序10几年
请教：有没有办法，判断几个etf是不是同类型的，比如都是5g,或者都是芯片的，怎么分别？
2021-03-11
疯子三爷8484
回复赚积分
2021-03-11
Sam Yip
已点赞，回复赚积分
2021-03-11
非常时刻
学习学习
2021-03-11
将就
@不写程序10几年 预设一下股票池就好了
2021-03-11
fishsome
富时A50etf 512550 但是没有沪深指数指引。 直接引用etf动能肯定不准
2021-03-11
fishsome
策略里面是10选1仓， 频繁交易ETF溢价费用凸显。 能否研究一下同时持仓3~5只 每周替换1~2只可能会更好。
2021-03-11
fishsome
回测资金100万的话，实际滑点应该1%以上了。 因为平时买个1万-2万左右的etf都要等1分钟左右才能撮合成交
2021-03-11
将就
@fishsome 我自己有50w实盘在买，滑点怎么可能百分之一。。。像创业板50这种etf，买一卖一长期都是100-500w以上，滑点设置0.001和0.002都是超额收益比较明显滴~
2021-03-11
将就
@fishsome 佣金万0.6的etf，全年每天交易，最终一年的手续费是不到3% 你说的长期持有的就是另一种玩法了，和这个策略的因子不同，我也有策略多因子在尝试，5天或者10天调仓
2021-03-11
将就
@fishsome 这里的宽基etf都是去判断追踪指数的动量，再去针对相关etf交易。指数相对来说平滑些
2021-03-11
漫步者
2018年至今收益
2021-03-11
漫步者
2018-2021回测
2021-03-11
将就
@漫步者 日内效应是20年开始比较有效的，前两年都一般
2021-03-11
愕然
按照动量买入最弱的吗？ target = df_index['指数代码'].iloc[-1] target_02 = df_index['指数代码'].iloc[-2]
2021-03-11
fishsome
@将就 佣金看到了, 跟我现在实仓的券商一样的,万一免五 etf 万06
2021-03-11
vensentzhou
请教：回测的时候，你的运行时间是11:15，30分钟bar 的价格是 11:30 的价格，这样会不会有未来？
2021-03-12
将就
@vensentzhou get bars如果给的是当前时间，就是11.15的分钟线。其实设置成11.30也不会有本质影响
2021-03-12
将就
@愕然 是数值最小的动量最强
2021-03-12
xiao1990
这个最大问题还是etf的滑点问题，盘口没那么厚，活跃品种100-200万就能打掉一个买一卖一，所以规模上去后，1000万就可能挂单在哪成交很久，直接打，滑点就大了，有没有考虑这种方法直接再IC,IF,IH股指期货上轮动，那样滑点问题应该好一些，支持规模更大
2021-03-25
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