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低PB-小市值-低换手率
36
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雪球
评论
代数量化
感谢大佬分享！
2022-01-17
高联通量化
@代数量化 积分拿去
2022-01-17
热爱大自然
克隆学习,说实话,经过大量回测,在A股真正长期有效的因子还是小时值..也许未来注册制真的全面施行之后会变化吧
2022-01-17
zrld
感谢大佬分享！
2022-01-17
兰德尔爸爸
感谢大佬分享！
2022-01-17
Jermen888
感谢大佬分享！策略不是买小市值的吗？怎么有农业银行和工商银行？
2022-01-17
Gyro^.^
@jermen888 这是策略的策略，内嵌了三个子策略，小市值－价值，小市值－低换手率，低PB－低换手率。农业银行和工商银行通过第三个策略进入了组合，我要的就是这个效果，缓冲小市值的风险。
2022-01-17
Gyro^.^
@热爱大自然 说实话，小市值大约是最难用的因子，看看社区，市值策略的持仓普遍在５０只以下，内在风险很高
2022-01-17
热爱大自然
@Gyro 纯小市值是很不稳定,有太多垃圾票隐藏在小时值里..需要加入一些其他因子过滤..小市值在其他条件不变的情况下,经常有超额收益~~我也是非常想研究你的这种因子组合~
2022-01-17
dogwin
不错
2022-01-17
于家大树
来改了下，直接去策略股票池的交集
2022-01-17
高联通量化
@代数量化 感谢分享！
2022-01-18
高联通量化
@代数量化 感谢大佬分享！
2022-01-18
高联通量化
@代数量化 感谢大佬分享！
2022-01-18
高联通量化
@代数量化 感谢大佬分享！
2022-01-18
solarhe2006
带价格的因子再去解释价格，进入无意义的循环。什么是好股票，价格低的股票就是好股票，好股票就是价格低的股票。小市值，PB，等等，都不是最底层的因子，可以算是复合指标。测试来测试去，来回优化无穷尽。
2022-01-18
Gyro^.^
@solarhe2006 说得很有道理，请指一条跳出循环的光明大道？
2022-01-18
Jim000
尝试小改了一下： N = 20 # position number M = 10 # choice number 并且过滤增加： indicator.inc_total_revenue_year_on_year> 0, indicator.inc_net_profit_year_on_year> 0, indicator.ocf_to_operating_profit>0, 回测结果也不错。 谢谢大佬分享。
2022-01-20
天翼量化
@代数量化 感谢分享
2022-01-21
电量
@代数量化 必须谢大佬！
2022-01-24
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