楼主你好，最近我也在研究这个，
我参考你思路, 尝试使用z_score来优化，但是实现之后好像并没有什么改变，可否帮我看一下，我自己也对这个策略有一个比较大的改进，愿意和你分享。
第一步我是记录每个etf每天的score，然后计算它每天的z_score, 当排名第一的etf z_score得分小于-1.28时候清仓, 效果不太行
第二步, 我只记录每天排名第一的etf的score，然后每天计算排名第一的z_score, 依然使用得分小于-1.28时候清仓, 效果也不好
我计算z_score的方式就是 ( score - mean(score_list) ) / std(score_list)
麻烦楼主指点一二，不胜感激
2024-03-13
雪球
