@Syphurith 是的。我最近也在研究怎么更接近一个策略的真实交易成本和大致的容量。准备用设定成交量比例 探索一下。
# 设定成交量比例
# set_option('order_volume_ratio', 0.20)
---平台API----
按分钟Bar撮合
天/分钟频率的策略，挂单的限价单每分钟都将尝试在本分钟Bar结束时按照Bar信息尝试进行撮合，若满足以下条件则成交，成交价为委托价：
买入/开多/平空时，委托价 > Bar的最低价；
卖出/开空/平多时，委托价 < Bar的最高价；
成交量限制：
模拟交易中不超过本分钟Bar成交量；
回测中不超过本分钟Bar成交量 * order_volume_ratio；
若订单未完全成交，剩余部分将在每个分钟bar结束时继续尝试撮合直到全部成交或收盘；
2024-11-21
雪球
