原创大模型量化IC达到0.18

@小散1024 是的，准备后面做成APP给所有人免费用

@归零韭菜你是说训练时间区间吗？

@有缺宝宝你在论坛发这种基本就属于引流，5量价因子，在各大券商实习生早就做过千百次，金融工程硕士入门就是做这个没有什么新奇的地方，另外你还提到llama模型，为什么使用llama作用于量价指标？这个是大语言模型，主要用于基本面，用于量价指标用很多其他模型可以用，既然在聚宽论坛，有研究发研究，有策略发策略，推广自己的APP什么小程序，那就是广告了

关注一下等个后续。

@Ceng-Lucifffff 我只能说大道至简，别人做过没有做出来只能说明他们能力不行。我改的大模型炫技不行吗？不要自已算法做不好就恶意攻击。我并且我现在也没什么APP和小程序。感觉你思维太僵化了，transformer已经在CV、AIGC里大量应用了。我改进底层算法用在股市上有什么不行吗？

发一个大模型量化的实盘记录吧，免得有的人各种。。。。。策略是大模型判断大盘涨买入30支股票，持有一天卖出；因为模型大盘IC0.18所以能有效避开大跌，所以大跌时无回撤。用Mini******执行下单，但是前期因为对mini******和交易规则不熟导致交易执行上有点问题，少赚8%左右。本来可以赚的更多。![Img](https://image.joinquant.com/f85622ed0f89663e651c721a90b0a9da)

@有缺宝宝策略更具体一点是：大模型判断大盘跌，买入大模型评分最高的30支股，并只持有一天。

@jakestale 是的，但是别给大家说。不然又说我引流。主要是目前只用了5个因子，想提升阿尔法感觉比较难了，所以最近研究下聚宽，看能不能找到一些有效因子和大模型结合起来。有什么好的因子推荐吗？

@jakestale 准备结合101和191因子做一下，申请了试用账号发现只能下载最近2年的因子，没法结合。我需要从2010年开始的因子

@有缺宝宝 transformer应用很正常，我日常都是用transformer，是你说llama在量价指标里面应用，llama是大语言模型，做财务，做股息，基本面分析用的，还能用在量价指标里面？我是很有疑问的

@Ceng-Lucifffff 我说了llama只是一个借鉴，我自已对大语言模型做了很多创新性的改进，并从头搭建。改完后已经不是一个大语言模型了，而是一个针对股市的预测模型。然后再用股市数据从头训练。你可以理解为llama是一架飞机，我只是把上面的钢材拆了重新铸造成新零件再组装成了一个潜艇。

up的思路还是挺好的，但是从附件里的收益曲线看，这个策略还有不少优化空间：作为股票量化策略，收益曲线不应该是趋于直线，而应该是指数级递增的，做不到“复利”式增长，收益始终将会很有限，这是长期策略必须要考虑的问题。另外，up没必要把回撤控制得这么死，其实只要年化够高，回撤并不是个很可怕的事情，为了低回撤而大幅拉低收益非常不划算。马列主义告诉我们：要抓主要矛盾。大家做量化，保本是次要矛盾，快速增值才是主要矛盾

@ggxxff123 谢谢！收益曲线是直线的原因是回测时只是每天收益百分比绝对值相加，而不是相乘。所以看着就是直线了，如果相乘就是指数增加型的。

@有缺宝宝我说呢，原来如此，那还挺好。能否不考虑回撤，单单就以年化收益最高为目标，看能跑出来什么级别的方案？很好奇当年梁文峰崛起时那个年化160+的策略会不会存在

@有缺宝宝可能我做的比较传统，CNN+BIlstm，多因子随机森林，XGBoost，transformer，因为我本身不是搞金融工程学出身，用的工具都比较老，llama只做过基本面的，最近论坛里面很多骗分骗加群的，既然提到llama模型你可以重构，那期待你拿出有力的成果

@ggxxff123 复利我试过，会很吓人，从20200101-20240906这4.7年总收益1500%，年化80%

@Ceng-Lucifffff 现在的成果可以看附件内容。别个有什么好的因子推荐吗，我大模型做的目前有点瓶颈，想引入一些因子提升阿尔法。beta上0.18的IC已经很好了，阿尔法上想再提升一下。

@有缺宝宝 2010起到昨天回测如何?

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