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【重磅更新】因子之 WorldQuant Alpha 101 因子
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雪球
评论
JoinQuant-PM
@abc303888 恩，所以用的是昨天的日期。
2017-06-17
JoinQuant-PM
@小楼888 需要行业均值，暂时没有该数据，直接计算的话有非常的缓慢。
2017-06-17
spoon37
好东西.返回1和-1也可以考虑数值化.(可以提供一个选项去选择)
2017-06-17
buxin
为什么不能计算单个股票的值？计算全指数太耗时了
2017-06-18
JoinQuant-PM
@buxin 有些指标是根据输出股票池排序计算的结果。 没有办法计算一只股票的因子的。
2017-06-18
buxin
@JoinQuant-PM 哦，那我只能期待那个静态库了，效率太低了。
2017-06-18
JoinQuant-PM
@buxin 这个也还好吧，除了那么几个运算有些慢之外，其他的也还可以吧
2017-06-19
fengyunflya
请问用的复权开，收，高，低还是就是直接的啊？
2017-06-19
sharkblue
这个厉害了
2017-06-20
JoinQuant-PM
@fengyunflya 前复权的数据
2017-06-20
乌合投基
同一只股票，所用的指数不同，alpha值也不同是吗？选择什么样的指数做参数效果更好呢？
2017-06-20
JoinQuant-PM
@小楼888 有些是不同的，具体得看公式，如果是根据排序做的，那就会不太一样。 哪个好得你们自己去实验。
2017-06-20
云海帆
非常不错，支持，有做过验证没
2017-06-26
ll1735
想了解下，这些因子计算过程中，对于停牌是如何处理的呢，比如一个因子需要滚动10天来计算，是剔除停牌股后往前提取10个交易日来计算还是还是设置一个缺失程度的阈值来考虑是否计算呢？
2017-06-28
JoinQuant-PM
@ll1735 这个为了时间戳的一致，并没有跳过停牌。停牌时会使用停牌前的数据填充
2017-06-28
ll1735
@JoinQuant-PM 也就是说过去10个交易日有5日停牌，将停牌日那几天的因子值赋为NaN，再往前提取5个交易日数据，来计算因子值，可以这样理解吗？
2017-06-28
JoinQuant-PM
@ll1735 你说的那个是跳过停牌，但是如此的话时间戳就对不上了。 所以我们用停牌前的数据填充了停牌那几天。如果画图你会看到是一条直线。 比如A日停牌，A日前的close是10，那从A（停牌）到B（复牌）之前的close都是10 当然如果你用api获取数据可以跳过停牌，但是计算因子的时候我们没有跳过停牌
2017-06-28
ll1735
@JoinQuant-PM close可以这样处理，那些open, high, low, volume呢。如果，比如过去五日的平均换手率呢
2017-06-28
JoinQuant-PM
@ll1735 只是举了一个例子。
2017-06-28
kidle
@JoinQuant-PM 请问不知道能不能将实现比较慢的因子给做一个标记，这样在具体使用时根据个人对速度的需求可以去掉一些因子的计算。我写了个函数计算某一个股票某一天的所有已实现的alpha因子，然后十分钟过去了还没有返给我结果，那些算得比较慢的因子感觉很影响使用。。
2017-07-11
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