关闭
您正在使用的浏览器版本较低，无法支持聚宽的某些特性。
为了获得更好的体验，推荐使用：
Google Chrome
或者
Mozilla Firefox
或者
IE9以上
。
返回主题列表
关于银行轮动实盘可行性的探讨
157
listen
分享到：
微信
微博
雪球
评论
tpc
@止一之路 明天实盘试试
2017-07-19
latex123
@止一之@囚徒 感谢两位大神，学习！
2017-07-20
river欧巴
@止一之路 如果卖出的时候也使用限价单，大跌的时候会很难卖出吧。
2017-07-20
止一之路
@river欧巴 其他银行也跌啊，本来就不止损。只是赚切换价值比的差值。
2017-07-20
eooas
@止一之路 这个策略能不能换成几个ETF轮换?
2017-07-21
止一之路
@eooas 例如呢？
2017-07-21
eooas
510900,501029,159915,510300这几个成交比较大的基金如果有好的策略我估计不会很差,尤其是T+0的基金会更方便
2017-07-21
止一之路
@eooas 轮动的逻辑是什么？这几个是不同的指数。
2017-07-21
eooas
我也不怎么懂,一直都是高抛低吸,基金一律涨百分之一卖5份,落百分之0.2买一份,我发现收益也还可以.技术分析那类东西一概不懂,我一直在这里找合适的策略,没找到
2017-07-21
fantasynew
滑点设置1分就行了，银行股庞大的挂单保证了成交机会和资金容量
2017-07-21
fantasynew
这个策略如果改用对手价成交，那么你会发现策略的表现和指数高度相关。 实际上，你赚的是挂单的6‰，一年约有200个交易日，年化收益大致提高了120%，看看是不是和你的测试结果很接近？
2017-07-21
止一之路
@fantasynew 赞，把这个策略说透了。
2017-07-21
nybb
为什么是千分之5，其他参数可行吗？如果1%可行，那2分的滑点就不成问题了？
2017-07-23
止一之路
@nybb 你可以试试，可能是因为设高了，轮换的机会就少了，进而收益就下降了。
2017-07-23
xiaofeiyun123
@fantasynew 如果滑点设置1分，你可以试一下从2007年到现在的收益能接受吗？
2017-07-24
fantasynew
@xiaofeiyun123 只看最终结果的话还不错。但是中间大幅落后牛市，还有高达50%的回撤。我想没人能坚持到现在吧
2017-07-24
xiaofeiyun123
@fantasynew 你说的“用对手价成交”就是滑点设置1分吧？ 但是没明白“赚的是挂单的6‰”是怎么算出来的
2017-07-24
fantasynew
@xiaofeiyun123 一买一卖的价差
2017-07-24
shinefuture
当前的价格和前一天价格的比值 这个就是实时涨幅吧
2017-07-27
god mode
分析得不错
2017-07-27
首页
上一页
1
2
3
4
5
6
7
下一页
尾页
您尚未登录，请
登录
或者
注册
聚宽发表回复。
取 消
提 交
雪球
