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ETF动量轮动RSRS择时-魔改3小优化
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雪球
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lvlf
“窄指ETF相对于宽指ETF背后的公司要具有更好的投资价值” 赞同。但为什么不考虑各行业和概念的ETF？选最强的买入企不更好？为何要把池子限定为4个？
2023-02-03
AE86
@友泉 一起学习呢
2023-02-03
归零韭菜
@AE86 难道不是过拟合了？
2023-03-02
miracle-松
失效了？
2023-03-02
张gl
先评论再学习
2023-03-02
莫急莫急
@miracle-松 暂时还没，超额依然在持续。市场不好，模型钝化，这版优化的不是很好，我自己实盘的目前表现尚好。
2023-03-02
莫急莫急
@lvlf 窄指意味着资金容量小、流动性差、容易过拟合、噪声高，选定四个指数ETF是因为它们是全市场最广泛的指数ETF，消费算是基本面最好的行业了，因此纳入进来。
2023-03-02
莫急莫急
@张gl OK
2023-03-02
量化风云
感谢分享
2023-03-09
一天一万年
谢谢分享
2023-03-21
苹果蛀虫
@莫急莫急 按天执行是收盘后执行。
2023-03-27
lvlf
如果持有的是300ETF，用300指数择时是没错的。如果持有的是创业板50ETF，还用300指数择时就有问题了。现在的行情经常是结构性的。
2023-04-12
Fridaynewyork
非常棒！
2023-04-17
莫急莫急
@lvlf 择时是牛熊择时，不是个股多空择时
2023-04-17
莫急莫急
@Fridaynewyork 共勉
2023-04-17
kswap
大哥请问下这个 代码是啥意思？ rsrs_score = self.get_zscore(self.slope_series[-self.M:]) * r2 为啥需要把slope 乘 r2啊？计算右偏标准分？
2023-05-04
莫急莫急
@kswap 这是考虑了拟合的质量，r2衡量线性拟合度，相乘可以更好的抑制短期涨落带来的影响
2023-05-04
kswap
@莫急莫急 谢谢，明白了
2023-05-04
Xiao_Vi
给力，新手来膜拜大佬！先clone再学习
2023-07-13
哄哄1817
膜拜
2023-07-20
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