xgboost利用高频因子择时选股+lstm选股

@?625 这里确实会引入未来数据，但影响不大。把交易时间改为次日早上也可以得到类似曲线。楼主这里最大的问题是backtest_data_gen 生成回测时间段因子。这个函数我的理解是一次性把回测时段的因子都计算好，后面再按日期切片。但在前面的某些因子计算中使用了.groupby(level=1,sort=False) 这个按股票代码分组计算的逻辑，把未来的因子数据也引入了分组计算中。作为比较，如果每日生成因子数据，就会出现某些因子值差别很大的情况。