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多策略混编：模拟和实盘对比
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雪球
评论
o__O
大佬能介绍一下大盘策略是什么思路吗？我现在也是多策略，年化收益也是55%左右，但我的是中小盘+微盘+etf，想增加一个大盘策略，但奈何一直没研究出好的策略，所以想请教一下大佬的思路。
2024-12-02
蚂蚁量化
@o__O 我有个白马攻防的帖子你看看。https://www.joinquant.com/view/community/detail/51b35b6e7299bde1585129d413edf5ee
2024-12-02
蚂蚁量化
截至2024-12-13，多策略混编模拟运行将近5个月，收益26%， 年化80%，夏普3.6，目前仓位82%。 实盘目前收益落后于模拟2个点。在探究这一差距的过程中，我对交易平台的模拟运行进行了测试，重点检查了交易信号发出时间与实际时间之间的延迟情况。 根据初步数据，在周一开盘时，模拟交易信号平均滞后约22秒；除周一外的其他交易日开盘时，这一延迟约为14秒；而在交易日内非开盘时间，信号延迟大约为11秒。因此，在周一开盘交易时，实盘交易相对于模拟交易的延迟可能会超过25秒，这可能导致滑点（即实盘执行价格与模拟策略执行价格之间的差异）变得更大。 目前可用于分析的数据量还不多，是基于现有信息的初步评估。
2024-12-14
采桑子
收藏起来，哈哈
2024-12-14
蚂蚁量化
@采桑子 多谢关注
2024-12-14
潜意识亻彳厂
@蚂蚁量化 我这边试了下，差48秒多。昨天的信号，服务器接收时间2024-12-13 09:30:48.551852，不知道聚宽本身计算的时间是多长，不过也凑合了，毕竟是免费的
2024-12-14
蚂蚁量化
@H13564622234 聚宽本身计算的时间官方回答是15秒左右，和实测差不多，周一的开盘估计是计算量最大的时候，比其它时间慢。
2024-12-14
潜意识亻彳厂
@蚂蚁量化 看来滑点要设大一点
2024-12-15
Melinda.HUA
延迟超过10分钟，怎么搞？是我手机信号出问题了吗？ 
2024-12-16
蚂蚁量化
@Melinda.HUA 你问问客服是什么原因
2024-12-16
蚂蚁量化
12月17日，今天收益下跌，还好策略目前有16%的现金，行情回落后好加仓。
2024-12-17
蚂蚁量化
2024-12-23, 今天小盘股跌幅好大，账户持仓前几名的都是大盘股, 长江电力(600900.XSHG)占比19.93%，涨幅1.99%， 新和成(002001.XSHE)占比16.49%，涨幅1.48%， 招商银行(600036.XSHG)占比5.55%，涨幅1.85%， 这样都每没有顶住账户收益的回撤，上午收盘时，账户的跌幅达2.2%。
2024-12-23
gjbdyrs
@蚂蚁量化 微盘配了多少比例呀，这个振幅感觉5-10%才感觉好点：）
2024-12-23
雨山西路
@蚂蚁量化 good
2024-12-23
蚂蚁量化
@gjbdyrs 目前小盘占比40%多点。
2024-12-23
Clarence.罗
求教；我用大市值1只，ETF轮动1只，小市值3-6只混编，回撤压到17.2%就压不下去了。请教有些什么方式能够降低回撤？
2024-12-23
蚂蚁量化
@Clarence.罗 可能的方向， 1.降低单个策略的回撤，2. 选择的策略之间的相关性要低，甚至负相关， 3.降低回撤大的策略的资金比例。
2024-12-23
风雨倦客
学习
2024-12-23
SRK
@蚂蚁量化 大佬，如何量化风格切换，大盘股仓位变的那么重，是不是通过一定的方式量化了风格
2024-12-24
蚂蚁量化
@SRK 大盘起初配置的比例就比小盘高，但国庆节后小盘股涨幅大，比例一度超过大盘股，后来账户再平衡，大盘股比例就恢复到比小盘股高了。
2024-12-24
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