@makalu 理解了，非常感谢。用python写了一个网格策略的回测程序（还没有完全完成），粗粗测试了几个国外的ETF，不做任何参数优化，就能实现5%~8%的年化收益率，而且各个风险指标都可控（有的还相当不错）。等把这个回测程序写完，再结合你说的提高一下资金使用率，试试能否进一步提高收益而不同步增加风险。
另外，使用宽跨期权（同时买看涨期权和看跌期权），能够在价格单边下跌的时候实现风险对冲，也能够在价格单边上涨的时候不错过大段利润。当然购买期权的数量和价格还需要进一步研究。
2022-08-24
雪球
