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ETF-T0动量策略，年化 18%，回撤3.31%
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雪球
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127.0.0.1
@zhhsh 哪里
2024-04-19
127.0.0.1
@癞蛤蟆 建议加上溢价率判断，极端行情高溢价会导致高开过多，也会有风险的
2024-04-19
Fusama
点赞学习
2024-04-19
LYKILU
手动操作回撤也那么小吗？
2024-04-19
Casper灬
周期拉长到德国ETF刚出的时候，前几年效果不是很理想，整个周期的收益年化6 5左右，主要还是跟德国指数最近的周期相关，可以想一下是不是近几年风格变了 
2024-04-19
127.0.0.1
@Fusama 谢谢
2024-04-19
127.0.0.1
统一回复下，仅供参考，建议结合溢价率，还有就是法国、日本、纳指 也有这种情况，感觉算是跨境ETF的日内动量吧
2024-04-19
127.0.0.1
@Casper灬 可能吧，可以赚日内动量的这个收益，个人觉得可以作为不知道买啥时的一个方案，自己手动竞价操作就行，我就是这样天天手动操作的
2024-04-19
127.0.0.1
@127.0.0.1 德国的这个资金容量有限，感觉大于10w就没法操作了，大资金的就不要克隆了
2024-04-19
量化上瘾
请问这个0.0003是怎么来的？超参吗？
2024-04-19
127.0.0.1
@量化上瘾 这个是我根据历史的数据计算来的，计算每日改开高度，对应的收盘收益，盈亏比，胜率，取的最优的0.003，能力有限只能想到这个办法
2024-04-19
127.0.0.1
@127.0.0.1 没积分的不用克隆了，按照上面发的自己写下就行了
2024-04-19
咔咔系
@127.0.0.1 哥，计算的也放出来撒
2024-04-19
127.0.0.1
@咔咔系 我本地sql算的，附件发了，仅供参考
2024-04-19
量化上瘾
@127.0.0.1 谦虚了，但是个人感觉应该取20年以前的数据计算，不然取整个数据相当于有未来函数。不知道我说的对不对
2024-04-19
127.0.0.1
@量化上瘾 20年我本地的数据没有，只到23年一月份，但是目前看这个策略还没失效，仅适合小资金量，大资金量建议研究下纳指的，也存在这种日内动量的，收益可能低点，但是比较稳定，可以作为闲置资金的处理备选方案
2024-04-19
量化上瘾
@127.0.0.1 请问为什么是德国呢？纳斯达克不行吗？如果纳斯达克不行的话会不会有一定的巧合啊？
2024-04-19
量化上瘾
@127.0.0.1 哦哦看到了，也就是说纳斯达克也可以是吧？虽然收益低了但是回撤更小了？
2024-04-19
127.0.0.1
@量化上瘾 自己试一下呗
2024-04-19
相逢一笑123
咋t0
2024-04-19
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