@makalu 今天休年假，用了一整天时间好好把网格策略想了想。之前的回测程序不能做空，今天把做空也放了进去，也就是可以同时回测做空和做多的效果。
1. 在长期上涨趋势的sp500的ETF做了2002年到现在20年的数据回测，做多比做空的效果要好（这是显而易见的）。
2. 把网格设置成非对称，比方做多用5%间距的网格 而做空做成2%的网格，就能明显提高做空方向在长期上涨趋势（比方sp500）的收益。
3. 选择可以使用杠杆的平台，这里合规的一般可以给到3~5倍，假设保守一点使用2倍杠杆。做多单浮亏的时候，其实做空单是浮盈的，也就是说只要同时有多单和空单，保证金的要求会很低，这样也能大大提高资金的使用效率。
4. 还有很多可以优化的细节：开仓的价格中值的确定；网格分配金额：静态/动态；网格间距：等差/等比/动态；是否配合趋势/震荡指标；等等。。。。
2022-08-27
雪球
