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【分享】券商金股组合增强
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雪球
评论
小天才复读机
@Hugo2046 多谢大佬解答
2021-12-15
jack99
谢谢分享
2022-01-10
无造型
@Hugo2046 请问大神能不能分享下最新的代码我们克隆下哈
2022-01-13
程小爷20
from BuildPeriodDate import (GetTradePeriod, tdaysoffset) 请问 BuildPeriodDate 文件在哪？
2022-01-26
程小爷20
不好意思， 我在往期帖子附件中找到了
2022-01-26
Hugo2046
@程小爷20 附件里应该也有
2022-01-26
程小爷20
@Hugo2046 稍作调整，运行完毕。框架强大，代码精干。 非常感谢！
2022-01-26
jqgjqgjqg
根据图上来看，好像因子合成方法怎么看都是历史因子收益率半衰加权法啊？
2022-02-07
math00
你好，我想问一下get_daily_pct函数中计算组合每日收益如下， ret = (price.pct_change() .shift(-1) .iloc[:-1] .mul(factor_df.loc[s.date()]) .sum(axis=1)) 请问这里为什么要shift(-1)呢，我的理解是shift(-1)之后不就是将次日收益当成当日收益了吗，望大佬解惑，感谢~
2022-02-15
Zouk
懒惰策略，小白的策略
2022-02-15
chrispaulmvp
@Zouk 有基础可以不用
2022-02-15
Hugo2046
@math00 T日信号 在T+1日交易，所以T日的用下一日的收益率
2022-02-15
math00
@Hugo2046 谢谢回复~我看代码里benchmark的收益依然是用的当日收益（benchmark_ret = benchmark['close'].pct_change()），两者不一致的话，组合成dataframe以后，计算出的alpha会不会有问题呢？
2022-02-15
Hugo2046
@math00 pandas有自动对齐索引的机制 a - b 会将索引对齐后在减 不会有大的问题，但细致一点确实可以先对齐 在计算
2022-02-15
SILC512
@程小爷20 请问是哪个帖子里找到的，多谢
2022-02-17
SILC512
@SILC512 找到了
2022-02-17
cwww
学习了
2022-08-21
buerhp
牛
2022-11-10
bufeng!!?
大佬啊，小白膜拜
2023-02-17
朗冰冰
666
2023-02-20
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