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对微盘策略的判断
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雪球
评论
姐姐不可以啊
******
2024-02-06
韭哥韭哥
@Funine 那真是太幸运了
2024-02-06
lakege
@沙漠的月亮 是，本质就是市值因子，主要信仰容易崩塌，好不容易有个全市场全周期有效的因子，看来要多种组合策略了。。
2024-02-06
nobody1990
今天还没计提，但是最近两周已经史诗级暴跌了；附图我的实盘小市值策略，我也不准备加仓了，还是量化轮动不变化
2024-02-06
nobody1990
@Funine 是的，这两周这跌幅太剧烈了；
2024-02-06
沙漠的月亮
@lakege 过了市场极端期又会慢慢好了
2024-02-06
nobody1990
这里想提个问题和大家一起讨论一下： 小市值策略如何做择时？ 或者说如何对市值因子的有效性进行判断，比如用来规避这次的暴跌？
2024-02-06
桥接小助理
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2024-02-06
abc1
@Gyro^.^ 小盘因子失效是哪年啊？
2024-02-06
Gyro^.^
@nobody1990 不能择时
2024-02-07
沙漠的月亮
@nobody1990 择时试过，可以规避这种非正常暴跌，但也会降低整体收益
2024-02-07
nobody1990
@Gyro^.^ 我也尝试过一些择时的方法，都会大幅度减少收益、夏普；感觉的确没有非常好的择时方法
2024-02-07
nobody1990
@沙漠的月亮 你择时的依据是啥，我用中小综指的双均线试过，收益降的太厉害了
2024-02-07
沙漠的月亮
@nobody1990 也是均线，总体收益会下降很多，这个无解，要规避风险就同时规避了收益，盈亏同源
2024-02-07
Gyro^.^
@nobody1990 不可能有。只要微盘是充分自由的博弈驱动，就不可能找到确定可行的择时择势
2024-02-07
lakesky
@nobody1990 择时是玄学，不如考虑用im对冲部分风险，回撤会小很多，当然收益也会少很多。可以根据自己的风险偏好，选择im的张数
2024-02-07
Gyro^.^
@lakesky 那是神学。
2024-02-07
nobody1990
@Gyro^.^ 也不算吧；等于只要小市值策略的alpha，不要微盘的beta；不过就最近这两周好像也没用，因为整体超额收益急剧缩小；这样空im好像也没啥用啊
2024-02-07
golf
@Gyro^.^ 好的择时，不仅能够降低回撤还能够扩大收益。
2024-02-07
nobody1990
@golf 关于择时的有效性，从一些偏学术的分析看都无法被论证；也就是：择时其实是个伪命题，「你无法择时」；但是这个也和有效市场假说一样，可能理论和实践还是有一定差距；
2024-02-08
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