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ETF-T0动量策略，年化 18%，回撤3.31%
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雪球
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万事变通
@相逢一笑123 高频不行，被监管了
2024-04-19
万事变通
@相逢一笑123
2024-04-19
127.0.0.1
@相逢一笑123 跨境ETF基本都是T0的，纳指、德国、法国、、日本、印度LOF，还有香港的等
2024-04-19
afantj888国金量化
@127.0.0.1 这个是什么算法，是那个非凸吗？可以教教我吗？想具体学学啊
2024-04-26
127.0.0.1
@afantj888量化 啥算法也没有，就是动量吧
2024-04-26
afantj888国金量化
@127.0.0.1 这个买卖的标的就是德国ETF嘛？换成其他标的，也能成功吗
2024-04-26
afantj888国金量化
@相逢一笑123 有非凸T0，不过门槛很高，要认证专业投资者才行
2024-04-26
LAODA88
回测如图
2024-04-28
zhhsh
@127.0.0.1 好像没有，但是买不到开盘价
2024-05-02
100002jk
学习一下
2024-05-03
127.0.0.1
@100002jk 互相学习
2024-05-03
养家大哥
波洋葱么
2024-05-04
sean大树
我的天哪
2024-05-04
小余🐟
实盘搞不了呀，比如说现在是6月11日，但是你获取nav的时候，你想获取6月10日的净值去计算premium，但是6月11日9点半刚刚开盘的时候，是获取不到6月10日（T-1）的净值的。只能获取到6月7日（T-2）的净值。
2024-06-12
大山深处
@127.0.0.1 有道理！
2024-06-12
大山深处
@127.0.0.1 “我就是这样天天手动操作的”，我也心动了！
2024-06-12
lorem
我用掘金重写了下这个策略，按照作者提供的思想，除了 0.003 没有加任何参数 
2024-08-11
lorem
@127.0.0.1 请问资金量和成交额比例大概多少合适，我看德国ETF成交额在4千万，容量按照10%算感觉可以到几百万是不是。
2024-08-11
127.0.0.1
@lorem 参考下每天竞价成交量吧
2024-08-11
lorem
@127.0.0.1 我其实不是很希望在开盘那一刻买入去回测，感觉实盘的时候比较失真；我是在 9:35 左右按照市价买入的，所以收益回测会稍微低一些，但是已经比很多货币基金好多了
2024-08-11
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