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关于银行轮动实盘可行性的探讨
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雪球
评论
囚徒
@cgzol 估计不到100万。因为都是擦边球啊。
2017-08-07
cege
data[code].close 和 g.df_last[code][-1]难道取得不是一样的吗？ 这两个不都是前一天的收盘价吗？我这边打印出来结果是一样的
2017-08-07
魔元
@射手摩羯座 自己撸的，这样可以知道每笔回测的细节
2017-08-08
jamesding
加入聚宽一周了，一直在翻社区，终于看到一个比较靠谱，又有实操性的策略了，不容易~
2017-08-10
jamesding
@魔元 自己写了一套回测系统吗？
2017-08-10
射手摩羯座
@魔元 自己写的回测程序？还是购买的？能否分享呢？谢谢
2017-08-11
jzgenius
a
2017-08-26
jzgenius
b
2017-08-26
jzgenius
没有删除功能，只能把文字替换。问的问题自己研究明白了 ：）
2017-08-26
ST kong
这种轮动策略, 分析其收益，首先要分开其标的物自身涨幅, 可以看到收益高主要还是因为银行股自身上涨造成的。由于无择时无止损，市场整体走熊时，收益同样也会是一坨便便
2017-08-27
cufewxy
请问如果改成每分钟取最高价判断涨跌幅之差，效果就不好了，为什么呢？
2017-09-04
止一之路
@cufewxy 我们最终的目的，不是现价交易么
2017-09-04
cufewxy
@止一之路 但是按理说不应该差这么多啊，有点想不明白
2017-09-04
止一之路
@cufewxy 一个点位的差距，就是千分之二左右，还不够大么
2017-09-04
cufewxy
@止一之路 虽然用最高价判断，但是还是按成交价来成交的啊
2017-09-04
xiaofeiyun123
@止一之路 最近回撤不小啊
2017-09-04
王大发
@long9001 因为每笔利润极小，有滑点每笔期望收益就是负的
2017-09-05
michaeljrqiu
其实还有一个问题：卖和买都是同一时间进行，考虑到滑点限价交易，如果卖出不成交，那也无法买入，怎么办？
2017-09-05
止一之路
得到@ST kong 的提醒，最近的收益情况记录如下，其实平均买入三个银行收益更高些。 @michaeljrqiu ![数据跟踪.png][1] [1]: https://image.joinquant.com/0c87bdaabc25710ad8487d2c761cdc5b
2017-09-05
jinsanpang163
没做回测但说个想法吧，你加上上证50对冲试试...
2017-09-05
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