选择沪深300指数ETF,我手动进行了回测,从2008年1664低点到2021年顶点,收盘价突破20日高点,次日开盘价买入,收盘价低于10日低点,次日开盘价卖出,为方便回测,不设止损,不进行仓位管理,全部满仓交易。共触发买入卖出交易各51次,盈利交易26次,亏损交易15次,总盈利117%(不考虑手续费),同期沪深300涨幅约140%,单笔最大亏损13%,单笔最大盈利32%。是个正向盈利的系统。净值曲线图如下:

2025-02-16