选择沪深300指数ETF，我手动进行了回测，从2008年1664低点到2021年顶点，收盘价突破20日高点，次日开盘价买入，收盘价低于10日低点，次日开盘价卖出，为方便回测，不设止损，不进行仓位管理，全部满仓交易。共触发买入卖出交易各51次，盈利交易26次，亏损交易15次，总盈利117%（不考虑手续费），同期沪深300涨幅约140%，单笔最大亏损13%，单笔最大盈利32%。是个正向盈利的系统。净值曲线图如下：