这个可以理解为日内的T+0操作，目标是0.5%的差价收益。实盘最大问题是卖飞或者买飞（卖了原来的买不到新的，买了新了原来的卖单无法成交）。我统计了成功率，按原策略实盘限价单买卖的成功率大概在65%-80%之间，这是很严重的问题，导致实盘与回测之间巨大的收益差。
目前做了优化，主要实现了：
1、按持有股票的买一、标的股票的卖一进行判断，以提升成功率。——但大幅度降低了收益，年化不到10%
2、进行融资买入，确保买入与卖出可以同时下单，日内还融资。——提升一定成功率，但作用不大
3、按与均线的差值进行判断代替与收盘价差值判断。——另外的思路，目前收益来看，作用不大。
4、按趋势、涨幅择时。——目前在做回测，目测作用不大。
感觉回到老问题，日内做T+0不一定成功。即使实盘卖出和买入达到95%的成功率（95%非常非常难），卖出*买入都一起成功的几率才90%，即10次中9次成功，获得1.0034^9=1.03，即3%的收益，不一定抵得过买飞一次或者卖错一次损失的收益。
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2018-01-15
雪球
