@Tao Tao 百度百科里有一个范例，是根据范例的算法翻译过来的，tao tao 哥可以再瞧瞧。

@小兵哥 ![1.jpg][1] ![2.jpg][2] [1]: https://image.joinquant.com/1d1472cbdc3e22e6e2df5458c1c1966c [2]: https://image.joinquant.com/2ef0d474984b0792a061444cb25e8b7e 小兵哥，你就帮人帮到底吧~能不能贴给我？因为我只看到了上面两种算法

@huangmou37 试了一下，除去ST股收益反而略有降低

@吴勇谊 我先前对ST的测试好像有问题，我是把ST去掉，同时把最大利润增幅从<=50提高到<100了，所以整体收益有提高70%-80%的样子，不过最大回测幅度也提高了。目前还没有更好的改进办法。

很经典的策略

剔除周期性行业是什么意思？比如现在银行保险，汽车涨幅还会有行情，也要剔除吗？另外发现小兵哥不喜欢用止损，许多策略里选出的股票都差不多？。 如果股票池改为沪深300接下来一年会有什么表现？

@漫步者 PEG选股原理论里就是要剔除周期性行业的，或者说作者认为周期性行业的增长周期性会对这选股方式造成误差

发现一个有趣的现象：股灾期间和熔断期间回撤非常小，因为此期间根据PEG选出的股票很少甚至为0.

程序应该有内存泄露吧，把时间扩大到2005到2017，频率到10天一次，跑到一半程序就挂掉了，没找到哪里出问题了

@小兵哥，努力学习你的资料，这个策略的最新代码在哪里获得？

@小兵哥 现在第一页上的版本，是最新的版本么? 另外，我发现，去除周期性行业时，我发觉货币金融服务(银行)也在去除之列。 改作允许买入'J66', # 货币金融服务后再回测, 收益严重下降. 我对于银行也属于周期性行业的归类有点保留. 另外， 1.净利润平稳增长: 是不是可以考虑将增长率算协方差求斜率得知? 若所有增长率均为正，而且斜率大于0，则认为其是平稳持续性增长. 2.至于有人提到去掉ST利润多一倍，我没去试，只是觉得纯价值分析的策略选股，居然选到ST， 是不是数据有问题，或者价值选股逻辑上还有点需要改正的地方。

小兵哥，看了你的策略，感觉第312行如果是要表示平稳的话是不是应该用 abs(last_inc - avg_inc) < inc_std? 表示增长维持在一个方差以内。但我试了一下，发现结果没有原来的好。想请教一下inc_std < last_inc背后的逻辑是什么？

能否把净利润，修正为扣除非经常性损益后的净利润

这收益率和稳定性直接奔着巴菲特就去了啊

@JoinQuant-TWist 新版环境下，小兵哥这个策略运行不了

@总有刁民想害朕 现在可以了, 我们做了兼容

@JoinQuant-TWist @小兵哥 ``` def __fun_tradeStock(context, stock, ratio): total_value = context.portfolio.portfolio_value if stock in moneyfund: self.fun_tradeBond(context, stock, total_value * ratio) else: curPrice = history(1,'1d', 'close', security_list=stock, df=False)[stock][-1] curValue = context.portfolio.positions[stock].total_amount * curPrice Quota = total_value * ratio if Quota: if abs(Quota - curValue) / Quota >= 0.25: if Quota > curValue: cash = context.portfolio.cash if cash >= Quota * 0.25: self.fun_trade(context, stock, Quota) else: self.fun_trade(context, stock, Quota) else: self.fun_trade(context, stock, Quota) ``` ``` WARNING - /tmp/codejail/70/5971670/tmp010diW/user_code.py:543: UserWarning: 002001.XSHE 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost 都是 0 curValue = context.portfolio.positions[stock].total_amount * curPrice ``` 策略在这里会出warning，会有什么影响吗

@321456Jm 没有影响

@小兵哥 ，你好，感谢你写的策略，但我做17年的5日周期回测时，会有如下提示： 2017-10-25 10:30:00 - WARNING - /tmp/codejail/27/6258327/tmpsEcVQI/user_code.py:528: UserWarning: 002087.XSHE 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost 都是 0 curValue = context.portfolio.positions[stock].total_amount * curPrice 我想问，这是什么原因造成的？