针对擂台赛大家比较有意见的话题,提两点建议:
第一,希望公布计算策略评分基准,本来就是大家的事情,让大家评论,然后逐渐合理,并且活跃了气氛。
第二,希望基准建立在夏普比之上,而不是收益风险比。有一个交易策略,长期持有债券指数,现在持有货币基金,它的资金曲线几乎斜线向上,还有一些策略长期空仓,偶尔有几笔交易,这些策略的评分很高,所以我怀疑你们的基准建立在收益风险比之上。如果使用夏普比,跑不赢无风险收益,则夏普比为负,长期大仓位持有货币基金、长期空仓就会面临评分衰退,这是比较公平的。希望你们有更好的办法。
@911-JoinQuant聚宽
2019-03-13