针对擂台赛大家比较有意见的话题，提两点建议：
第一，希望公布计算策略评分基准，本来就是大家的事情，让大家评论，然后逐渐合理，并且活跃了气氛。
第二，希望基准建立在夏普比之上，而不是收益风险比。有一个交易策略，长期持有债券指数，现在持有货币基金，它的资金曲线几乎斜线向上，还有一些策略长期空仓，偶尔有几笔交易，这些策略的评分很高，所以我怀疑你们的基准建立在收益风险比之上。如果使用夏普比，跑不赢无风险收益，则夏普比为负，长期大仓位持有货币基金、长期空仓就会面临评分衰退，这是比较公平的。希望你们有更好的办法。
@911-JoinQuant聚宽
2019-03-13
雪球
