GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) 回归模型是一种集成了回归模型和 GARCH 模型的经济时间序列模型。该模型通常用于分析金融市场中的波动性并预测未来风险。其中回归模型确定哪些因素影响波动性，而 GARCH 模型则将这种影响与当前观察到的波动性水平结合起来，估计未来的波动性。
该模型假定资产收益的波动性不仅取决于过去的波动性水平、而且还受到其他相关因素的影响（如市场的新闻公告、财务数据、政治事件等），这些相关因素可以通过添加回归方法来捕捉。最终得出的模型可以提供一个对未来波动性的预测，并用此决策是否进行投资或做出其他可能需要考虑波动性的金融决策。
2023-03-15
雪球
