- R语言安装及环境配置 - 官网下载 - 常用R语言的IDE：RStudio - RStudio简介 - 安装包 - 调用包 - 调用JQData数据 - 打包调用函数 - get_all_securities - 获取所有标的信息 - get_security_info - 获取单个标的信息 - get_index_stocks - 获取指数成份股 - get_margincash_stocks - 获取融资标的列表 - get_marginsec_stocks - 获取融券标的列表 - get_locked_shares - 获取限售解禁数据 - get_index_weights - 获取指数成份股权重（月度） - get_industries - 获取行业列表 - get_industry - 查询股票所属行业 - get_industry_stocks - 获取行业成份股 - get_concepts - 获取概念列表 - get_concept_stocks - 获取概念成份股 - get_trade_days - 获取指定范围交易日 - get_all_trade_days - 获取所有交易日 - get_mtss - 获取融资融券信息 - get_money_flow - 获取资金流信息 - get_billboard_list - 获取龙虎榜数据 - get_future_contracts - 获取期货可交易合约列表 - get_dominant_future - 获取主力合约对应的标的 - get_fund_info - 基金基础信息数据 - get_current_tick - 获取最新的 tick 数据 - get_extras - 获取基金净值/期货结算价等 - get_price / get_bars - 获取指定时间周期的行情数据（合并为一个函数） - get_ticks - 获取tick数据 - get_factor_values - 聚宽因子库数据 - run_query - 模拟JQDataSDK的run_query方法 - get_query_count - 获取查询剩余条数 # R语言安装及环境配置 ## R语言可以通过官网下载 [CRAN](https://cran.r-project.org)  ## 常用R语言的IDE：RStudio 与其他语言丰富的IDE不同，R语言目前最常用的开发环境为RStudio，同样可以通过[官网](https://www.rstudio.com/)下载 注意:必须先下载安装R语言完成之后，再下载、配置RStudio哦！   # RStudio简介 安装完成之后，我们打开RStudio看一下界面设置  基本上界面划分为5个部分 * Part 1: 目录栏，新建文档等均可在部分实现 * Part 2：草稿纸，编写、修改代码，点击`Run`运行 * Part 3: 控制台，所有代码均在此运行 * Part 4: 环境及历史，可以查看当前存储的变量和类型、格式，查看历史代码 * Part 5: 综合区，查看文件路径、图像展示、包文件及帮助文档 小伙伴们看懂英文很容易就上手啦，还有其他问题可以百度查一查哦！ # 安装包 重所周知，第三方包的安装是非常重要的，下面介绍两种方法安装 * Number 1 通过综合区`Packages`下的`install`可以很方便的安装  填入需要下载包的名字，便可自动下载 Tip1:下载多个包可以用逗号`,`隔开 Tip2:官网镜像可能下载速度有点慢，可以切换到国内镜像下载 * Number 2 通过控制台输入代码下载 ```R install.packages('package1','package2') ``` Tip:包名需要加引号`''` ## 调用包 下载完成之后，需要先调用包才能使用包中的函数，在控制台中使用`library()`函数调用  # 调用JQData数据 现附上[JQData](https://dataapi.joinquant.com/docs)链接 ## 打包调用函数 为了方便使用JQData的接口，小编将复杂的调用过程打包成了函数`request` ```R request <- function(method,list=FALSE,...){ ''' method：需要调用的数据函数 list：判断返回值是否为列表，如get_index_stocks需填TRUE以返回列表 其他参数在此后带参数名填写 ''' #加载包 library(httr) library(readr) library(rjson) #获取调用凭证 url <- "https://dataapi.joinquant.com/apis" body <- list( method = "get_token", mob = "181...", #手机号 pwd = "..." #密码 ) r <- POST(url, body = body, encode = "json") token <- content(r) body1 <- list( method = method, token = token, ... ) r1 <- POST(url, body = body1, encode = 'json') if(method == 'get_fund_info'){ result = fromJSON(content(r1)) return(result) }else{ if(list==F){ df <- data.frame(read_csv(content(r1)),check.names = T) return(df) }else{ l <- strsplit(content(r1),'\n') return(l) } } } ``` 定义完成之后我们就可以方便地调用JQData的api啦！ ## get\_all_securities - 获取所有标的信息 ```R df <-request('get_all_securities',code='stock',date='2019-01-05') rbind(head(df),tail(df)) # 查看数据首尾 ```  ## get\_security_info - 获取单个标的信息 ```R df <- request('get_security_info',code='000001.XSHE') df ```  ## get\_index_stocks - 获取指数成份股 ```R ls <- request('get_index_stocks',code='000300.XSHG',list = TRUE) ls ```  ## get\_margincash_stocks - 获取融资标的列表 ```R ls <- request('get_margincash_stocks',list = TRUE) ls ```  ## get\_marginsec_stocks - 获取融券标的列表 ```R ls <- request('get_marginsec_stocks',list = TRUE) ls ```  ## get\_locked_shares - 获取限售解禁数据 ```R df <- request('get_locked_shares',code="600000.XSHG",date="2010-09-29",end_date="2018-09-29") df ```  解释 * num: 解禁股数 * rate1: 解禁股数/总股本 * rate2: 解禁股数/总流通股本 ## get\_index_weights - 获取指数成份股权重（月度） ```R df <- request('get_index_weights',code="000300.XSHG",date="2019-02-02") rbind(head(df),tail(df)) ```  ## get_industries - 获取行业列表 ```R df <- request('get_industries',code="sw_l3") rbind(head(df),tail(df)) ```  行业代码 * sw_l1: 申万一级行业 * sw_l2: 申万二级行业 * sw_l3: 申万三级行业 * jq_l1: 聚宽一级行业 * jq_l2: 聚宽二级行业 * zjw: 证监会行业 ## get_industry - 查询股票所属行业 ```R df <- request('get_industry',code="000001.XSHE") df ```  ## get\_industry_stocks - 获取行业成份股 ```R ls <- request('get_industry_stocks',code="HY007",list=TRUE) ls ```  ## get_concepts - 获取概念列表 ```R df <- request('get_concepts') rbind(head(df),tail(df)) ```  ## get\_concept_stocks - 获取概念成份股 ```R ls <- request('get_concept_stocks',code='GN001',list=T) ls ```  ## get\_trade_days - 获取指定范围交易日 ```R ls <- request('get_trade_days',date='2018-01-01',end_date='2019-02-02',list=T) ls ```  ## get\_all_trade_days - 获取所有交易日 ```R ls <- request('get_all_trade_days',list=T) ls ``` ## get_mtss - 获取融资融券信息 ```R df <- request('get_mtss',code='000001.XSHE',date='2019-01-01',end_date='2019-02-02') rbind(head(df),tail(df)) ```  ## get\_money_flow - 获取资金流信息 ```R df <- request('get_money_flow',code='000001.XSHE',date='2019-01-01',end_date='2019-02-02') rbind(head(df),tail(df)) ```  ## get\_billboard_list - 获取龙虎榜数据 ```R df <- request('get_billboard_list',code='000001.XSHE',date='2016-08-01',end_date='2019-02-02') bind(head(df),tail(df)) ```  ## get\_future_contracts - 获取期货可交易合约列表 ```R ls <- request('get_future_contracts',code='AU',date='2019-01-01',list=T) ls ```  ## get\_dominant_future - 获取主力合约对应的标的 ```R ls <- request('get_dominant_future',code='AU',date='2019-01-01',list=T) ls ```  ## get\_fund_info - 基金基础信息数据 ```R ls <- request('get_fund_info',code='519223.OF',date='2018-12-01') ```  返回： - fund_name: 基金全称 - fund_type: 基金类型 - fund\_establishment_day: 基金成立日 - fund_manager: 基金管理人及基本信息 - fund\_management_fee: 基金管理费 - fund\_custodian_fee: 基金托管费 - fund_status: 基金申购赎回状态 - fund_size: 基金规模（季度） - fund_share: 基金份额（季度） - fund\_asset\_allocation_proportion: 基金资产配置比例（季度） - heavy\_hold_stocks: 基金重仓股（季度） - heavy\_hold\_stocks_proportion: 基金重仓股占基金资产净值比例（季度） - heavy\_hold_bond: 基金重仓债券（季度） - heavy\_hold\_bond_proportion: 基金重仓债券占基金资产净值比例（季度） ## get\_current_tick - 获取最新的 tick 数据 ```R df <- request('get_current_tick',code='000001.XSHE') df ```  ## get_extras - 获取基金净值/期货结算价等 ```R df <- request('get_extras',code='000001.XSHE',date='2019-01-01',end_date='2019-02-01') rbind(head(df),tail(df)) ```    返回值 * date: 日期 * is_st: 是否是ST，是则返回 True，否则返回 False。股票使用 * acc_net_value: 基金累计净值。基金使用 * unit_net_value: 基金单位净值。基金使用 * futures_sett_price: 期货结算价。期货使用 * futures_positions: 期货持仓量。期货使用 * adj_net_value: 场外基金的复权净值。场外基金使用 ## get\_price / get_bars - 获取指定时间周期的行情数据（合并为一个函数） ```R df <- request('get_price',code='000001.XSHE',count=10,unit='1d',end_date='2019-02-01') df ```  返回值 * code: 股票代码 * count: 大于0的整数，表示获取bar的条数，不能超过5000 * unit: bar的时间单位, 支持如下周期：1m, 5m,15m, 30m, 60m, 120m, 1d, 1w, 1M。其中m表示分钟，d表示天，w表示周，M表示月 * end_date：查询的截止时间，默认是今天 * fq_ref_date：复权基准日期，该参数为空时返回不复权数据 ### get_ticks - 获取tick数据 ```R df <- request('get_ticks',code='000001.XSHE',count=15,end_date='2019-02-01') head(df) ```  ## get_factor_values - 聚宽因子库数据 获取因子值的 API，[点击查看因子列表](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=JQData#聚宽因子库（付费）) 参数 - code: 单只股票代码 - columns: 因子名称，因子名称，多个因子用逗号分隔 - date: 开始日期 - end_date: 结束日期 ```R df <- request('get_factor_values',code='000001.XSHE',date='2019-01-20',end_date='2019-02-07',columns='net_profit_ratio,cfo_to_ev') df ```  ## run\_query - 模拟JQDataSDK的run_query方法 run\_query api 是模拟了JQDataSDK run_query方法获取财务、宏观、期权等数据 可查询的数据内容请查看[JQData文档](https://www.joinquant.com/help/api/help?name=JQData#获取标的基本信息) 参数： - table: 要查询的数据库和表名，格式为 `database + . + tablename` 如`finance.STK_XR_XD` - columns: 所查字段，为空时则查询所有字段，多个字段中间用,分隔。如`id,company_id`，columns不能有空格等特殊字符 - conditions: 查询条件，可以为空，格式为`report_date#>=#2006-12-01&` `report_date#<=#2006-12-31`，条件内部#号分隔，格式： `column #` 判断符 `# value`，多个条件使用`&`号分隔，表示`and`，conditions不能有空格等特殊字符 - count: 查询条数 ```R df <- request('run_query',table='finance.STK_XR_XD',columns='company_id,company_name,code,report_date', conditions='report_date#=#2006-12-01',count=10) df ```  ## get\_query_count - 获取查询剩余条数 ```R request('get_query_count',list=T) ```