第一次用聚宽写代码，可能代码不太漂亮，请多多见谅。 这是一个用过去基金表现来选基的策略。 选基策略：使用过去5年内每年基金排名百分位和的平均值来选基。选出其中最好的10个基。 （其中选基策略的更新频率是月。） 择时策略：约等于没有，使用的是无脑每周平均定投。 初始参数： 1.初始资金2000，每周发工资2000（每月计算上会有点麻烦，选择了每周），然后将钱平均投入基金列表。 2.基金选择了OF类，开放基金。 不足： 1.还没加入手续费。 2.没有使用红利再投尝试，导致会有小部分现金未投资。 3.选择了5年平均，可以考虑更多不同年份的组合。 4.使用了OF大类，基金类型很杂，不太好同类比较。原本是想使用基金自带的每年排名百分位的，其中用的都是同类比较，可惜聚宽中没有这个数据。 5.没有考虑基金内股票的重复程度。 结论： 首先，基准收益相当于定投沪深300的收益。 总体收益上来看，类似于沪深300定投收益，但是，总体波动更加平稳，但是长期的似乎收益是比沪深300要好一点。因为本策略没有卖出的规则，前5年收益比较好的基金后期可能收益不一定好，需要一个卖出策略。之前考虑了止盈定投，但是由于收益计算方法的原因，没能实现。 虽然策略看起来收益低，但是这种选择基金的策略还是值得做更多的尝试的。 一些问题： 1.不知道为什么回测初期沪深300就有收益了，可能和没有一开盘就投有关？ 一些编程中的错误小提示：我在计算过去5年内基金排名百分位和的平均值时，如果直接使用当前日期，计算5年内（开盘计算），会导致使用了今天的数据，会使用未来函数，会报错。