一、研究背景 当前市场成交额低迷，板块轮动快，市场情绪变化也快，题材的持续性不佳，散户苦一日游行情久矣。例如：昨日的悟空，今天。。。O(∩_∩)O~那么在这种地狱级的市场环境下，散户怎样构建自己交易策略呢？ 网上不缺各种机器学习包括决策树、集成学习等预测股价走势的，但很少有基于集合竞价特征建模的（我用Kimi问的），大部分摄入了技术面、基本面等盘中因子。我们知道盘中与股价相关的因子简直不要太多，时间窗口也是整整4个小时，什么事都可能发生。卷盘中不仅本身的内容多，而且对手也多。当前量化机构各种卷的盘中主要原因是他们资金体量较大，只能卷盘中。 对于单个散户而言，完全可以在集合竞价中做文章（普通股民没技术做不了，这个区域卷的人少，有矿可以挖）。涅槃重生、92科比在小资金起步阶段，40%的交割都是和集合竞价相关的（顶点小草统计）。而且从拼多多、淘宝上买到的一些通达信公式中，集合竞价方面的选股公式不少，一些是通过9点25分.401排序的。 二、研究路线 目前个人正在沿着决策树——随机森林——XGBoost路线学习，理论+视频（推荐B站上上财吕斌老师的视频教学）+代码实操并行的方式去研究，前期的Python基础\numpy\pandas\matplotlib库大致看了一遍，不会的也可以自己临时查笔记或上CSDN去搜索。聚宽的API抄写了一遍，现有的社区上的简单的代码也基本能看懂。另外，现在社区上也有关于XGBoost的案例，用于学习，只是没有针对集合竞价的研究而已。所以个人综合判断基于XGBoost算法的集合竞价选股策略研究具备成功的可能性。 三、资料分享 1、这里分享一下两个决策树案例，其中一个案例是泰坦尼克，data.csv是相关的数据。 2、此外西瓜书（周志华老师主编）的理论公式非常规范，网上的帖子有的公式不准确、不完整容易使读者浪费时间去理解，所以公式定义什么的尽量看西瓜书。 3、对于集合竞价的可能有效的因子（网上大咖、主播提供），以后模型真的训练好了我再比对：（1）竞价量柱足够密集（2）最后的红柱越来越长（3）前面的价格不用太在意，但最后要有抢筹，未匹配量要跳涨（4）最近N天内有涨停（5）形态上单阳不破或有长上影（6）集合竞价的打分排名靠前，这里涉及到竞量比、竞昨比、涨幅（7）属于强势板块或题材（8）当前市场情绪不能是退潮期（9）开盘涨幅小于4%