入坑必看：聚宽策略天梯贴，每天更新多个，收益最高的策略

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回撤有点大，不敢实盘这个

对应 2025年5月28日 [大模型多因子选股策略：这是一个基于大模型优化的多因子选股策略，由冰岛渔夫和www1111da两位作者开发。策略通过5组不同的因子组合进行选股，包括情绪类因子ARBR、质量类因子SGAI、动量类因子Price1Y、技术指标因子价格不复权、风险类因子夏普率等37个维度的量化指标。核心逻辑是从小市值股票池中筛选，结合布林带月线中轨技术分析，要求股票最低价低于布林中轨。每个因子组合通过预设权重计算综合得分，选择得分最高的前10%股票，再按流通市值升序排列，筛选EPS为正的标的。策略采用每周调仓机制，设置涨停股特殊处理规则，并在1月和4月设置择时空仓期，通过多重技术和基本面筛选提升选股精度。] 回测

对应 2025年5月28日 [个人探索策略阶段性成果：这是一个基于多因子选股的量化投资策略，由chalengr4和Bruce_Lee两位作者开发。策略使用5组不同的因子组合进行选股，涵盖情绪类、质量类、成长类、动量类、风险类等多个维度，包括ARBR情绪因子、SGAI销售管理费用指数、营业收入增长率、净利润增长率、每股收益TTM等25个量化指标。核心逻辑是对每组因子通过预设权重计算综合得分，选择得分最高的前10%股票，再按流通市值升序排列，筛选EPS为正的小市值标的。策略采用每周一调仓机制，持股数量为1只，设置涨停股特殊处理规则：涨停继续持有，开板则卖出。策略还设置了4月5日至30日的资金再平衡期，通过多重筛选提升选股精度。] 回测

对应 2025年5月28日 [国九小市值策略【年化100.5%\回撤25.6%】：这是一个基于国九条规则的小市值量化策略，由zycash作者开发。策略严格按照国九条退市新规进行股票筛选，从中小综指成分股中选择10亿到100亿市值的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正且营业收入超过1亿元，确保财务质量符合监管要求。核心特色是采用动态调仓机制，根据中小综指与10日均线差值调整持股数量：差值大于500点持3只股票，200-500点持3只，-200到200点持4只，-500到-200点持5只，小于-500点持6只。策略每周二调仓，设置完善风险控制体系包括个股9%止损、市场5%止损和100%止盈机制。对涨停股票特殊处理：涨停继续持有，开板及时卖出。在1月和4月设置空仓期持有银华日利ETF，通过严格的基本面筛选和灵活的仓位管理适应市场变化。] 回测

对应 2025年5月28日 [小市值/ETF轮动，一四月运行ETF核心资产：这是一个双策略轮动的量化投资策略，策略核心是根据市场环境在小市值股票策略和全球ETF策略之间切换。在1月和4月份执行ETF策略，投资黄金ETF、纳指100、创业板100、上证180、德国DAX30和豆粕等全球资产，通过动量因子排序选择表现最佳的ETF持有。其余月份执行小市值策略，从中小综指中筛选5-50亿市值的股票，结合30天动量过滤和技术指标，选择10只小市值股票持有。策略设置了完善的风险控制机制，包括个股7%止损、市场5%止损，对涨停开板股票及时止盈。通过这种双策略轮动，在不同市场环境下寻求最优配置。] 回测

对应 2025年5月28日 [优化后1506倍，原小市值14年至今1300倍：这是一个优化的小市值量化投资策略，由瓦砾、荒唐的方糖和李精荠三位作者共同开发。策略专注于中小综指成分股中的小市值股票，通过两套选股逻辑并行运行：第一套选择5-30亿市值的前50只股票中的4只，第二套在10亿-1000亿市值范围内筛选净利润为正、营业收入超1亿的股票4只。策略采用每周二调仓机制，总持股数量为8只。设置了完善的风险控制体系，包括个股12%止损、市场6%止损和100%止盈机制。针对涨停股票实行特殊处理：涨停继续持有，开板及时卖出。策略还具备动态调仓功能，根据指数与均线关系调整持仓数量，并在4月和1月部分时间空仓持有银华日利ETF。] 回测

对应 2025年5月28日 [连板龙头系列24——仓位管理问题以及一些其他问题：这是一个基于连板龙头的量化交易策略，由星衍量化、Violet_和wywy1995三位作者共同开发。策略核心逻辑是识别市场中的连续涨停板股票，特别聚焦于连板数最高的龙头股票。策略在每个交易日开盘前筛选出前一日涨停的股票，计算其连续涨停板数量，选择连板数最高且一字板数量最少的股票作为目标。买入时机选择在周一和周二，对于开盘未涨停的目标股票采用市价单买入。卖出条件包括：股票不再涨停、持有超过一天或已实现盈利。策略还设置了止损机制，当持仓出现亏损且股票未涨停时及时止损。通过这种方式捕捉市场热点轮动和情绪驱动的短期机会。] 回测

对应 2025年5月28日 [小市值年化101%，回撤19%，一四月不空仓：这是一个小市值动态调仓策略，由脆脆鲨l作者开发。策略专注于中小综指成分股中10亿到100亿市值的股票，通过筛选归属母公司净利润为正、净利润为正且营业收入超1亿的公司进行投资。核心特色是采用动态调仓机制，根据中小综指与10日均线的差值调整持股数量：差值大于500点持3只，200-500点持3只，-200到200点持4只，-500到-200点持5只，小于-500点持6只。策略每周二调仓，设置了完善的风险控制体系，包括个股9%止损、市场5%止损和100%止盈机制。对涨停股票采用特殊处理：涨停继续持有，开板及时卖出并记录避免重复买入。策略全年运行不设空仓期，通过动态仓位管理适应不同市场环境，在极端下跌时买入招商银行避险。] 回测

2024年的回撤都很大

对应 2025年6月3日 [修改行宽-偷鸡，年化99.59%，最大回辙13.47%：这是一个由lin1319和Zab8888jukuan开发的基于行业宽度判断的综合量化交易策略。策略核心逻辑是通过计算中证全指成分股中各股票相对20日均线的位置来判断行业强度，筛选出表现最强的行业，当顶级行业中不包含金融、房地产等"搅屎棍"行业时，在全A股范围内按市值升序选取ROE大于15%、ROA大于10%的前10只股票建仓。当行业宽度不足时，策略会转向ETF投资，通过动量指标选择黄金ETF、纳指ETF、创业板ETF中表现最佳的品种，或在无合适ETF时买入货币基金避险。策略还实施涨停股破板卖出机制，并对科创板股票设置特殊的限价保护和持仓比例控制，确保科创板持仓不超过总仓位的50%。] 回测

对应 2025年6月3日 [740的框架+中小板最小流通市值5只/更新：这是一个由璐璐202006开发的基于中小综指成分股的量化选股策略。策略采用多因子综合排序模型，以总市值、流通市值、最新价格、5日平均成交量和60日涨幅等五个因子进行加权打分，优先选择流通市值最小的股票建仓。策略实施牛熊市判断机制，通过13日移动平均线和3‰的阈值进行牛熊切换识别，熊市时控制仓位在30%以内实现风险管理。选股过程中严格过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和昨日大涨股票，并设置再次买入间隔期避免频繁交易同一标的。策略每日早盘进行卖出和买入操作，通过综合评分系统在中小板股票池中精选5只股票构建投资组合，实现基于基本面和技术面结合的量化投资管理。] 回测

对应 2025年6月3日 [国九条完整版-带红利筛选年化 98% 回撤 26%：这是一个由热情的刀和zycash开发的基于国九条规则并融入红利筛选的小市值量化交易策略。策略以中小综指成分股为基础，筛选市值10亿-1千亿元、归母净利润和净利润均为正、营业收入超过1亿元且ROE和ROA均为正的股票，按市值升序排列建仓。策略的核心创新在于加入红利筛选机制，排除年度不分红的股票，优先选择有现金分红能力的公司。实施动态持仓数量调整，根据中小综指与10日移动平均线差值在3-6只股票间变化。设置9%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护，1月和4月空仓规避风险，对涨停股采用破板卖出策略，并融入审计意见筛选功能剔除财务异常股票，通过多重风控体系实现稳健投资。] 回测

对应 2025年6月3日 [差不多得了：这是一个由wywy1995和Bruce_Lee开发的基于AI因子选股的量化交易策略。策略采用多因子模型，构建了5组不同的因子组合，包括情绪类因子ARBR、质量类因子SGAI、动量类因子Price1Y、技术指标因子、风格因子等，通过预设的权重系数对股票进行综合评分排序。选股流程为先通过多因子模型筛选出评分前10%的股票，再按流通市值升序排列并要求每股收益为正值，最终每组选取1只股票建仓。策略实施4月5日至30日空仓规避风险，每周一调仓，对昨日涨停股票实施破板卖出机制。通过严格的股票过滤体系剔除ST股、停牌股、次新股等不符合条件的标的，实现基于量化因子的精准选股投资。] 回测

@eddielzh 问题2，其实这些警告信息是无关紧要的，既然提到就修复掉吧： 2024-12-09 09:40:00 - WARNING - Security(code=001368.XSHE) 在 positions 中不存在, 为了保持兼容, 我们返回空的 Position 对象, amount/price/avg_cost/acc_avg_cost 都是 0 是修改了哪里呢？

对应 2025年6月3日 [小市值处理国九审计无效问题，年化98，回撤19：这是一个由锦上添鑫、FanChen、1616和zycash开发的国九条小市值量化交易策略。策略以中小综指成分股为基础，选取市值在10-100亿元区间、净利润为正、营业收入超过1亿元且ROE和ROA均为正的股票，按市值升序排列选取前5只建仓。策略实施严格的风险控制，包括1月和4月空仓规避系统性风险，动态调整持仓数量根据指数10日乖离率在2-5只股票间变化，设置9%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护机制。策略还融入审计意见筛选功能，剔除近三年内存在审计问题的股票，并可选择性加入现金分红筛选条件。每周一调仓，对涨停股实施破板卖出，止损后的空余仓位补充银华日利ETF实现资金的有效利用。] 回测

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