> 从今天开始，编写聚宽策略天梯贴，每天收集了聚宽策略到Excel中，每天翻一两页，从年华收益最高的策略开始逐个分析，尽量选代表性的策略 > 所有回测时间定为：2020-01-01 到 2025-03-01，方便对比年化收益 **所有策略回测（2020-01-01 到 2025-03-01）见评论区回测** **所有买卖明细（2020-01-01 到 2025-03-01）见交割单链接** | 排名 | 年化收益 | 最大回撤 | 策略名称 | 交割单链接 | |:--:|:------:|:------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:----------| | 1 | 187.88% | 23.57% | [ST 弱转强v3-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/efc6e10b2761ac2e693cd0ac4efe469d) | - | | 2 | 180.63% | 24.94% | [st弱转强v4 年化194%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d6660344d32ae3e206e56e42fc5d3b61) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B63B10F9-E363-427C-B057-CDD15E1DFF9F) | | 3 | 162.54% | 29.44% | [最热概念小市值择时 20-25年化 159% 夏普4.9](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cb1275a1d3c5a7d803c4e42601156e71) | [交割单](https://www.9db.com/detail/8AF58E71-9BB0-4D25-B484-D2D15CFFC2C3) | | 4 | 139.99% | 18.60% | [小市值还有更高的年化了嘛？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f52f6e997179861e23a9cc8268e518a0) | [交割单](https://www.9db.com/detail/2BEE2923-43D2-478F-832A-E7C2F226372F) | | 5 | 133.17% | 27.18% | [老代码新写之稳健小市值择时 + 四大搅屎棍策略 + eft](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d00301fcfce9b74546b0d060b6e51946) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1002F864-FEF8-4E82-9547-8C78F559F9A3) | | 6 | 132.25% | 20.09% | [小市值装逼版，极致夏普和回撤](https://www.joinquant.com/view/community/detail/00af8231515f81ee5857417ec384bd64) | [交割单](https://www.9db.com/detail/561839B9-E69E-477B-8C3C-F51010677563) | | 7 | 125.06% | 19.82% | [分享一个近期很猛的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/be42c5bb226d43a074acdcc21941dee6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/E87EB3F2-A406-49ED-9ED9-097277069405) | | 8 | 125.06% | 19.82% | [最稳定的小市值，10年年化115.9回撤29.7](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4c4ffcc0014c9cbed69d69ffe64d1c95) | [交割单](https://www.9db.com/detail/57127142-5576-4536-94B6-24B2BCC042BE) | | 9 | 117.96% | 36.47% | [小市值周期潮汐策略【年化131%，最大回撤36%】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fc65ab86de00c848e2aa7268756bf695) | [交割单](https://www.9db.com/detail/F67B7461-A8D3-4715-87DE-F04AB57E0A17) | | 10 | 115.78% | 44.86% | [继续完善优化代码20年至今4000%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/211c6528a755d2ddbc7212b0f24f9061) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A783943A-CF5B-4AC2-A1D6-4A1B4B521DB8) | | 11 | 114.48% | 24.25% | [国九条小市值策略-搅屎棍选股2.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7449a9d232c9872e6b7160edd150de79) | [交割单](https://www.9db.com/detail/85D89991-8E0D-436B-A054-5567183472BC) | | 12 | 112.52% | 18.58% | [这么优秀的小市值策略，有谁至始至终手动实盘一年了吗](https://www.joinquant.com/view/community/detail/aef677e63f40038c5e737070920cf711) | [交割单](https://www.9db.com/detail/BB712B2B-773D-4A85-B69F-F71D5318453E) | | 13 | 111.29% | 19.83% | [冷饭热吃之三，14年至今年华99.99%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3c38e70d07cdb66e804d23864fc28248) | [交割单](https://www.9db.com/detail/FF41206B-200E-4ECF-AE2F-82AC5A78987F) | | 14 | 111.29% | 19.83% | [小市值调整持股数量和止损——加入指数MACD顶背离](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cebb5485607a58486a47e5a7ea0e21d0) | [交割单](https://www.9db.com/detail/668235C5-4DAE-41F2-AEE5-8C60B3CD5506) | | 15 | 111.29% | 19.83% | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f0ded6ed31e84d48420e6604d8aa2ea1) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C90BE2B6-7C75-481E-B471-ED751297B230) | | 16 | 111.29% | 19.83% | [老代码新写之稳健小市值择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b7c5a95af8eb9acdab8065145d929b03) | [交割单](https://www.9db.com/detail/90C98B86-2486-4817-BDE5-DF87FADB8908) | | 17 | 111.29% | 19.83% | [稳健型多因子轮动策略：风险控制与动态调仓逻辑详解](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a12fd4451e4f8bf37e5ffd1bbcc2f1d5) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C2378277-AF88-4E63-BA11-3EC6A8C61E5D) | | 18 | 110.98% | 26.29% | [小市值止损策略【年化104.11% 最大回撤30.65%】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a168903c0f361dcb2dc8809b413702e8) | [交割单](https://www.9db.com/detail/17BDDB21-C044-4C03-9F48-7535E873D21B) | | 19 | 110.84% | 17.67% | [关于小市值择时策略的研究之一](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30803d6015c6d3a7fbd33af33f5878da) | [交割单](https://www.9db.com/detail/58D00A6F-7EF1-4444-A691-FC90CBA30A75) | | 20 | 110.78% | 19.80% | [这个策略无敌~](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29ac36e22481a4b83caa8cac8e31e51f) | [交割单](https://www.9db.com/detail/8F64DA7F-63C5-4313-BD82-014660E57E18) | | 21 | 110.61% | 24.25% | [国九小市值策略-搅屎棍选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30e5a6cc1e77c09b4a685078feca047b) | [交割单](https://www.9db.com/detail/6A8D0AC7-A40F-4888-91F9-6FFEC8EEB06F) | | 22 | 110.61% | 24.25% | [搅屎棍回测数据（2020.1.1-2025-2-21）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b9bb7b538de393ea5c4b72f14e69a918) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B4510D7E-AD5E-4820-AB73-DF80EAE377FF) | | 23 | 110.27% | 24.25% | [国九小市值（搅屎棍）策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a3a3c37e3e2cca6e6d45294242b8cf14) | [交割单](https://www.9db.com/detail/3BDC3F97-9F4F-41C5-BA67-80B11FE01842) | | 24 | 110.26% | 17.65% | [克隆的策略还是比较低回撤吧](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4634ecd6d3bc14a69ef442f95767a0eb) | [交割单](https://www.9db.com/detail/0EF85438-B3F0-4590-BA47-897B9F6B1B79) | | 25 | 110.16% | 19.83% | [小市值调整持股数量和止损——加入指数MACD顶背离](https://www.joinquant.com/view/community/detail/54b45c3892d0631da3a7b407e593258a) | [交割单](https://www.9db.com/detail/801D54B0-25F1-4CCD-B44C-EBE1944178B6) | | 26 | 109.47% | 19.72% | [小市值策略交易时间修改版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/af9ec2c36961c3fb014c3278326fd478) | [交割单](https://www.9db.com/detail/FAAF0289-9DCD-4839-8C3D-7E7AF56BECC9) | | 27 | 109.28% | 27.36% | [国九条中小盘一四月不空仓，5年43倍，年化112%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1b8bf7487ae43054c726cb07381a99a0) | [交割单]() | | 28 | 109.23% | 53.95% | [一月十点，四年百倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/85de943b781dec5adc512587e07354ef) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A0794AE9-81BE-40D5-8624-8626F81D40F7) | | 29 | 108.86% | 15.83% | [小市值择时策略持仓9只2023-2024四倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24a59b00508fcfa4bd612e67cad99355) | [交割单](https://www.9db.com/detail/FCAAC32C-DA6B-442A-AFDE-6FE9EEA26BD2) | | 30 | 107.78% | 19.82% | [第二次归零，小市值何去何从？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/41aff82b3dbde708d7c992edfcf1cbdf) | [交割单](https://www.9db.com/detail/8C089409-274D-4174-AB80-86024FB8D201) | | 31 | 107.37% | 19.82% | [小市值排除3个bug版，22年至今收益506%回撤11%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e2eaa078727198b76bb92e2aa4e2457b) | [交割单](https://www.9db.com/detail/4685EBF4-1A39-46C4-B605-901A504449BE) | | 32 | 106.89% | 16.10% | [小市值再优化【年化98%\ 胜率69%\ 回撤27%】无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a4df9a91ac431a327fef0c157c43a3fb) | [交割单](https://www.9db.com/detail/48DC5D26-E201-4AB7-A198-D211066DE4E2) | | 33 | 106.83% | 41.31% | [低开买入小市值策略1.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/786d985fa9b5bb2b7f64554a21074dc9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/883668A4-DDC5-4F49-B1B6-83EA0FE83777) | | 34 | 106.69% | 19.77% | [年化很香的小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/48bf1fbda28e8d103d91dfb7cd7bee94) | [交割单](https://www.9db.com/detail/5930DB19-6216-4430-BB3F-787D9A221500) | | 35 | 106.45% | 40.69% | [凑波热闹，也来试试多因子线性回归](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c56eb43a9e1362a086820f0a7d2d4b8c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/62C3B587-6DCA-4A39-A448-D345BF8B15FD) | | 36 | 106.45% | 40.69% | [多因子线性回归](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f1553121280aa6fbd3688b3661a848f9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/BA4243D7-FE62-4FA7-AEE5-72621A234C49) | | 37 | 106.45% | 40.69% | [线性回归多因子策略，靠这个赚了很多](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e7e83fe21d8131ea48ac438c72a3547e) | [交割单](https://www.9db.com/detail/01C015F1-C4CC-40CC-A144-8D55A5DBF1A1) | | 38 | 105.38% | 19.00% | [国九小市值搅屎棍审计优化加速，年化103，回撤19](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0e8de3e4e9bc94ad20fa44796746b1bc) | [交割单](https://www.9db.com/detail/EB391EE0-3495-424F-87C4-E1B342CABE20) | | 39 | 105.15% | 18.39% | [小市值年化101%，回撤19%，一四月不空仓](https://www.joinquant.com/view/community/detail/dfb6d702dbd6666621fcb0b12f977b2b) | [交割单](https://www.9db.com/detail/3B15E812-8442-4BF9-AF96-5E9E43A26B50) | | 40 | 104.81% | 24.35% | [穷鬼套餐1.1（水积分、A6以上大佬请绕道、仅持有三只股票）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a14203d27489b97443eb6f7d3e68b8b6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1722C901-A7D2-4E0F-AE6A-540524F5BE0A) | | 41 | 104.80% | 17.50% | [19年至今年化106%，涨停破板卖出后当日跌5%买回](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f193cfbf8f208abbf56b404473a9bce) | [交割单](https://www.9db.com/detail/917EC238-AF96-475C-8291-91DEF659798B) | | 42 | 104.69% | 17.67% | [国九条小市值策略，20年至今年化>100%，回撤17%左右](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3819a095112eb12dd0b6162a9e9e44c2) | [交割单](https://www.9db.com/detail/6CC27CBE-A5D2-4014-B2DF-5F679211FFD8) | | 43 | 104.69% | 17.67% | [小市值策略，20年至今年化>100%，最大回撤17%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/330046f48cf5802735454ac64c4fde5d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/47C42B01-D6CA-4397-850B-77046EF5DDF0) | | 44 | 104.13% | 27.34% | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0c737739e17c23a5c575d77c2367b0d7) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A80B1832-6C8B-4CB3-8267-74390109F2B8) | | 45 | 104.11% | 19.86% | [小市值策略优化，21-25年化收益达98%，回测小于20%！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/828fb5b2d45bd06b5d2402157825f230) | [交割单](https://www.9db.com/detail/7F6B9901-9615-4736-9B99-62AE368D85A1) | | 46 | 103.03% | 23.02% | [8年136倍，改自wywy1995多因子策略（赚点积分）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/dc14b8cda07795df3a5f685a8efebad5) | [交割单](https://www.9db.com/detail/66386877-D2E2-412E-A1F5-124AF995995D) | | 47 | 102.94% | 22.03% | [抛砖引玉机器学习多因子策略 年化87夏普2.2 十年回测](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5c9638d9940a8324f7404b166f8d7eb9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/0083766E-6682-4A87-8133-D4454B554F59) | | 48 | 102.41% | 27.28% | [4月快来了，很多小市值判断都是空仓，此小市值策略优化月份](https://www.joinquant.com/view/community/detail/115ef8f3efaa7d426ba500063db9898e) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1D6E636A-4A13-4C99-B9F9-D94739EF599D) | | 49 | 102.31% | 33.31% | [为什么回测那么神，一旦实盘就差距那么大](https://www.joinquant.com/view/community/detail/81d5df26e8d0efdd31907227883f3db0) | [交割单](https://www.9db.com/detail/48FE8F28-B4DD-41E1-8CFF-8C7C6557466D) | | 50 | 101.97% | 18.73% | [多策略年化93%，回测17%，完美](https://www.joinquant.com/view/community/detail/21bab3146d3777912bde5ced1b0555a7) | [交割单](https://www.9db.com/detail/D40B07A8-AE44-476F-8746-04CF611131DC) | | 51 | 101.56% | 27.34% | [国九条后中小板微盘小改，年化135.40%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/05b045aa52dda7843a72971123b02dd1) | [交割单](https://www.9db.com/detail/44294B07-7EBB-4943-AF0E-5C614AADF065) | | 52 | 101.17% | 54.47% | [连板龙头系列24——仓位管理问题以及一些其他问题](https://www.joinquant.com/view/community/detail/366d30bbbf1a7e95bc96177899f516ec) | [交割单](https://www.9db.com/detail/288472CA-FFAA-4955-917D-E411BA883921) | | 53 | 100.76% | 18.87% | [5年30倍 详细注释版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e04ab0121758969de5b6c8ea6d77b314) | [交割单](https://www.9db.com/detail/2667F11B-B0BA-45DC-94E7-C10FE0923357) | | 54 | 100.60% | 13.53% | [650大小E_6年50倍_年化90%以上最大回撤15%之内](https://www.joinquant.com/view/community/detail/259f797f21acd7fe62013725dd6b4828) | [交割单](https://www.9db.com/detail/E070BA83-9C3C-4252-A231-9D91AF9EA4E6) | | 55 | 99.28% | 19.20% | [小市值处理国九审计无效问题，年化98，回撤19](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f8d92436066a74a331fa3375f001ed9e) | [交割单](https://www.9db.com/detail/72EFA708-EB9C-4473-9575-EDE1837A103F) | | 56 | 99.09% | 19.10% | [11年回测年化收益92最大回撤23（还要啥自行车）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9d50a075217529006dc63fc492dd5cb7) | [交割单](https://www.9db.com/detail/85E80ECD-756D-4801-BAB0-84900F461779) | | 57 | 99.09% | 19.10% | [10年66990%收益，低回撤实盘一个月效果【供参考】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cdbfc6670a82260460067433921c9fba) | [交割单](https://www.9db.com/detail/13847627-4FBC-4701-A313-B339AB7286D2) | | 58 | 97.98% | 37.17% | [对韶华不负老师一进二策略的增强](https://www.joinquant.com/view/community/detail/70585373f11a300cc6317ba0d0a9bbb7) | [交割单](https://www.9db.com/detail/5344B717-3965-40F0-BC80-C7C7B6F83FC6) | | 59 | 97.51% | 28.04% | [进一步优化，加入量价](https://www.joinquant.com/view/community/detail/477b0748432918236dfc5938757928f8) | [交割单](https://www.9db.com/detail/F8AC623F-15D2-4F89-83A3-B22DDDFB8CF7) | | 60 | 96.84% | 39.63% | [wywy1995老师三因子选股策略再优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9c4decbd291051c012d1b640eb0aed13) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B4324993-9022-47A3-A0FA-4F38E1902092) | | 61 | 96.84% | 39.63% | [小市值AI因子改进版：改进交易信息、资金利用、持仓股票数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1a4f624a27c8a3101f7c9b3a16df126d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/66E8F8D5-C816-4675-A840-339F074B90AD) | | 62 | 96.65% | 19.24% | [小市值策略修改买入时间后实盘依然有效](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7eade370a42b473a83d898452c80b49e) | [交割单](https://www.9db.com/detail/AE20ADDA-5D02-493E-A918-F87A81086E22) | | 63 | 96.36% | 22.40% | [策略增加一键清仓（经典策略过去两年年化116%）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/625283f745790cb41da52aaac86a6239) | [交割单](https://www.9db.com/detail/AB706999-8454-473E-9647-4DD1E3E8E164) | | 64 | 96.23% | 39.95% | [平均年化收益100%，多因子中等交易频次策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6089af85487100a7715a84bfaa5029d2) | [交割单](https://www.9db.com/detail/8D1D45F2-C17D-4035-93A7-DCC044298489) | | 65 | 95.94% | 23.93% | [宇宙无敌最强小市值，年化收益率212%！！！！低回撤，无未来](https://www.joinquant.com/view/community/detail/101dca060bbd49a3560646d029f944b8) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A3F5F981-A6F2-48A2-81E0-24DD244E4E1B) | | 66 | 95.66% | 18.11% | [年化216%，通过VS Code自动登录Q/M/T](https://www.joinquant.com/view/community/detail/db31195c5b59f6f558b4278e76d6df11) | [交割单](https://www.9db.com/detail/51CEEB1F-A7D8-4220-98E1-AED1D604571E) | | 67 | 95.49% | 27.19% | [玄学向 不拘于龙，年化111%，回撤17.74%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/aa793e255b77c0c101cd7e4f152e05e2) | [交割单](https://www.9db.com/detail/EC10ECB3-6BA7-482C-AD26-60D71C3960C6) | | 68 | 95.06% | 20.25% | [微盘股的最小市值股具有抗跌性](https://www.joinquant.com/view/community/detail/146f7bf5749107c947108d41525f8d06) | [交割单](https://www.9db.com/detail/FCD06AEA-1347-409F-9CED-B0EC0F72C14E) | | 69 | 94.89% | 22.12% | [2024国九小市值实盘收益50.64%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/dfc92ec942d243d596d75978a4547912) | [交割单](https://www.9db.com/detail/9E063C40-16C7-4B01-97DF-94110401F4B2) | | 70 | 94.89% | 16.90% | [国九条小市值策略：年化135%，回撤12%的实盘优化方案](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a86e6856549a9c4d3bf0c4cf86e7e5a5) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1002F864-FEF8-4E82-9547-8C78F559F9A3) | | 71 | 93.77% | 39.08% | [个人探索策略阶段性结果](https://www.joinquant.com/view/community/detail/952f5b9bca22bcac3b346f2c1342ae1c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A395CC3A-2076-4A1C-A532-C34C41324FB7) | | 72 | 93.69% | 33.31% | [十年回测 年化103.32% 最大回撤23.89%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e9913c85aa2e309ab037991c6ebff20c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/8F65EFBF-7E3F-4FBB-88EF-034FD572FB8C) | | 73 | 93.46% | 33.56% | [小市值-代码优化版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5a77016bc6a7ad523e44c770718ebf2f) | [交割单](https://www.9db.com/detail/7920411E-0FE8-47CE-8DCA-E981D1BE1D5B) | | 74 | 93.24% | 17.53% | [修复国九条小市值的一个仓位管理问题](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0914d315ad5a0cce829ab039371787b9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/0DA8D9BF-F47B-46A7-9841-6928AAF2D3E9) | | 75 | 93.23% | 15.60% | [小市值基础上的多策略交易优化版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b69b23389aec7bbb2afd81eaede58878) | [交割单](https://www.9db.com/detail/D99488E8-4BFD-415B-9E1B-ABE13BDE2936) | | 76 | 92.08% | 23.56% | [优化后1506倍，原小市值14年至今1300倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/350c940af71a7e3237bc7eeba19344a5) | [交割单](https://www.9db.com/detail/427B1BC6-A335-4CEB-93E5-43B8C64CDD5B) | | 77 | 92.03% | 39.99% | [差不多得了](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b9439ca05ab992c0ae82dc98fe77f20d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/43F62EEE-B26E-41FF-B3C1-59AA063981EB) | | 78 | 91.94% | 23.51% | [小市值策略混合年化收益92.18%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/475583bafac1303eb1043cc951d664e1) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A32F022D-CBCF-4971-B953-455A587D0DE0) | | 79 | 91.87% | 37.64% | [wywy大佬的差不多得了策略四只股最优版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/66bbf8f8baa1c4569ad51cb4d30a66d6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/46085BB7-85BE-48B1-9646-4D79F8426A74) | | 80 | 91.69% | 22.55% | [小市值/ETF轮动，一四月运行ETF核心资产](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1ad0824a51ee65f1a8220edbd8efe4c6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C0E18031-551D-4D0A-AC68-9B0789A99DE1) | | 81 | 91.22% | 19.72% | [直接实盘国九小市值策略加调仓信息通知手机和人工干预控制模块](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1e40dc9d8fdea075791678f9bb736b1d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/4F2DBDEA-AF79-41F4-9665-82A32415D0DE) | | 82 | 90.94% | 19.72% | [国九小市值策略【年化100.5%\回撤25.6%】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/66664c474d34081bb653dfd1890ea889) | [交割单](https://www.9db.com/detail/5FB56714-F14D-4101-89A3-E0F7BB7B1DE6) | | 83 | 90.94% | 19.72% | [模拟盘同步到实盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0ddfabf440f6efe9979b786e67bfea34) | [交割单](https://www.9db.com/detail/39662653-21E8-47FE-A84F-325B12A02659) | | 84 | 90.39% | 39.99% | [大神策略2873.21%，自己看](https://www.joinquant.com/view/community/detail/757032697f23cea574c7fd71b265752f) | [交割单](https://www.9db.com/detail/CEAA7B46-55B9-4703-88D6-87E2A3897F59) | | 85 | 90.18% | 23.19% | [大小盘轮动再优化及策略的有效性](https://www.joinquant.com/view/community/detail/20773cce2023ce6b075d1dd585ceb21c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1A3BCC67-4DF3-45E2-A22D-322A0588AD7A) | | 86 | 89.80% | 16.93% | [小市值ATR止损策略修复版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/57628) | [交割单](https://www.9db.com/detail/40D60C31-EBFF-47B3-B528-72D9BC0EAE48) | | 87 | 89.32% | 19.09% | [小市值因子和红利因子选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7c1d7519cf0ed62ed94b08271313cae0) | [交割单](https://www.9db.com/detail/0CB20AD7-B7C0-4C2A-9DA3-FD2394D4B1C4) | | 88 | 89.27% | 20.37% | [国九条完整版-带红利筛选年化 98% 回撤 26%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a396268b592501a322417010cdeec116) | [交割单](https://www.9db.com/detail/6CAD19D4-C4A7-4522-9CCA-9560A23195F4) | | 89 | 89.14% | 15.60% | [小市值多策略交易删减版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6ada728ede74b7b5f84a8fb1a42e6ffa) | [交割单](https://www.9db.com/detail/9567015C-98AE-413A-81F1-E5A440B20EBC) | | 90 | 89.12% | 14.37% | [年化111.97%，最大回撤13.91%，周频小市值](https://www.joinquant.com/view/community/detail/783fef2e6032d56ae49289af370dab27) | [交割单](https://www.9db.com/detail/717F9BE0-0D0B-466D-933F-4A43FAB54931) | | 91 | 88.71% | 22.17% | [年化近100%，最大回撤控制还可以……](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1c6cb1bd61cf00d76ebbaed3343f345e) | [交割单](https://www.9db.com/detail/48FABCB1-1544-492C-B079-E23058100BBF) | | 92 | 88.13% | 33.98% | [宇宙最强小市值再增强，年化收益216.81%低回撤无过度拟合](https://www.joinquant.com/view/community/detail/05f9933ad4d59d1ad8b167ace4ece3c1) | [交割单](https://www.9db.com/detail/F0108128-E861-42E2-AB77-0653CD30F02B) | | 93 | 87.66% | 16.41% | [搅屎棍条件修改测试](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5163fc66bd0dae824f5bc57c09a1bfdc) | [交割单](https://www.9db.com/detail/31479786-398B-45EC-AB05-24043F91F2AE) | | 94 | 87.65% | 13.43% | [年化收益 83.90%的小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/08c097d9995633359769ec7f20417ef2) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C5349A36-5CF5-4A67-9F0B-98E4EFE1DDC5) | | 95 | 87.40% | 23.04% | [修复国九小市值BUG（原策略实盘时可能会有问题）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fb9fac6f4092eebb0576c83e5a73e666) | [交割单](https://www.9db.com/detail/585C5F59-BB08-4556-8866-7C42CAA9C3A4) | | 96 | 86.78% | 18.78% | [回馈社区，24年至今160%收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/db79cf7eb41349c928f6a44464815714) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A10FCB18-2A1B-4A66-8E1D-4A413CCE5745) | | 97 | 86.64% | 20.43% | [国九条-新的红利因子，年化103.49% 回撤24.28%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f42e602dd243deda856de592f4a2e68d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B967464F-85EA-4686-8ED9-C4A594B3E177) | | 98 | 86.01% | 14.89% | [社区最热策略10合1多策略完整整合版框架](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ec50fc7280ac65f7c7e46761f1796831) | [交割单](https://www.9db.com/detail/BCF9B8DF-5A2E-497C-AF75-1118B4E9D4A9) | | 99 | 85.82% | 32.95% | [小市值（策略年化收益 73% 最大回撤 18%）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/45941a4a6bf5d00a9cb39e5d043a3465) | [交割单](https://www.9db.com/detail/0CC47872-80F7-4BA3-A2DF-FF1341DE5A30) | | 100 | 85.52% | 29.49% | [四大搅屎棍策略-精准择时版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/2c44f91e85fecf8b5f107d423c167230) | [交割单](https://www.9db.com/detail/284D2048-8192-41F8-8119-13FB539246BC) | | 101 | 85.08% | 33.46% | [策略年化收益 94.81%，最大回撤 33.50%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cf857b71a7fb69de25b58107b27a8ddd) | [交割单](https://www.9db.com/detail/78F2618A-DBAF-46DA-AC7C-BDDBAA99631D) | | 102 | 85.08% | 33.46% | [小市值策略近两天抓了三个涨停，不愧是年化将近100%的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0c2ac5d007b63ff50c1ff61edab5dc7a) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A09F8080-D3CD-4072-B7D2-DE59444005CD) | | 103 | 85.08% | 33.46% | [小市值实盘半个月后的成果汇报](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c4532865ee6c662465701fe275d67a91) | [交割单](https://www.9db.com/detail/D171F746-8110-4ABB-969B-3C21E101CF1B) | | 104 | 84.56% | 32.90% | [搅屎棍plus](https://www.joinquant.com/view/community/detail/bd6f400eb7c9ccb37c150b0852fdf378) | [交割单](https://www.9db.com/detail/09934A5B-E103-451F-B0C5-5339D91398A6) | | 105 | 82.41% | 37.76% | [个人探索策略阶段性成果](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1f04d44e3175ac4c52066d109471379d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C9F35F47-7790-4B1D-8A49-224FB2CFC5A0) | | 106 | 81.38% | 20.51% | [大小外择时止损至今回测](https://www.joinquant.com/view/community/detail/62b58a1056e015af23e25348b3765999) | [交割单](https://www.9db.com/detail/E2853715-E94E-48BD-AD05-637D77FA9C79) | | 107 | 80.75% | 28.72% | [策略年化收益 93.03%，最大回撤 30.41%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/17ae818d09e5aa1fbae0ff4b54fd4166) | [交割单](https://www.9db.com/detail/11FF969C-FF69-48FD-AC50-CEB6A5250BAA) | | 108 | 80.13% | 30.39% | [14-24【年化86%\胜率66%\回撤33%】无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7292701f47eebdd006409aa5e2351521) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B88E1370-1316-4269-B606-DCE1D1C9F81F) | | 109 | 79.89% | 18.51% | [社区最热策略10合1多策略完整整合版框架-优化5年31倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/462bd33929b33c677ba96f952a68f076) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A8AEBD62-53FF-4C84-8B90-F7014B9660B1) | | 110 | 79.74% | 48.87% | [5年100倍？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/977932c8c58e4379a87c736cd227a4b8) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C6C653DA-2740-4379-9312-9DE5AB4142FC) | | 111 | 79.69% | 42.21% | [小市值AI因子改进版：改进交易信息、资金利用、持仓股票数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1a4f624a27c8a3101f7c9b3a16df126d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/2C2EF156-7E27-4DE6-9473-DB9DB88735E9) | | 112 | 78.98% | 17.45% | [财报后第一个交易日高开买入年化87% 回撤22%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/01493775f4e845d4db9e151ac225e936) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1BBC4881-3274-434D-A362-1983F571BEB7) | | 113 | 78.88% | 22.83% | [国九条--引入新的红利因子与alpha因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e5b52728eaee7d857f35e9658e455783) | [交割单](https://www.9db.com/detail/6FCD85DF-B88B-4A83-A7E3-4CC04BC71EC5) | | 114 | 78.78% | 46.20% | [随机森林多组因子组合策略，年化96%，回撤23.5%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/54ea8e83c5f9046b66528cda7a7e212c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/3262248E-B3A5-4669-AFA6-D124D810138E) | | 115 | 78.73% | 27.21% | [小市值，年化87.00%，最大回撤28.43%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a9fd382c4067b7c3e8b811348bb1a937) | [交割单](https://www.9db.com/detail/9D006E2D-9AA0-4434-BA18-784D9872FE20) | | 116 | 78.31% | 25.31% | [本人唯一亲自实盘的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/81dcc0404b234d7b2ded807d45f40a9f) | [交割单](https://www.9db.com/detail/EFB1055E-958D-4035-AB9E-9C450799F44A) | | 117 | 78.21% | 27.69% | [2013-2024年化 87.65%最大回撤 27.75%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5198f7daee96f62d471ea2e7ae76bc3c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/2F72ED2E-3A63-4FFA-A968-815CC3D49715) | | 118 | 78.05% | 34.04% | [改了一下策略触发时间得到了年化92%回撤12%的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/92dd0079eb4b6bec8014d0d344fe7225) | [交割单](https://www.9db.com/detail/F636FA03-5B11-4BD4-B17D-A25BA68B033E) | | 119 | 77.62% | 28.55% | [年化收益 90.24%最大回撤 28.91%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/57e45a5e77a8ad0e64b72293c130ace5) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1EC67EA7-8712-4F44-B883-491DEEFD7DBE) | | 120 | 75.48% | 29.81% | [低价小盘（无择时）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/57ab04bf3a46fcaee704335a01868bc3) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A63253BC-4052-4FF6-B395-90571910C24C) | | 121 | 75.07% | 31.31% | [适合新手学习研究的通用框架](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b635626fb6995714e0d0faa544c76d0c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/45827BB4-6C26-4BE6-A7B7-7FC856CEADDF) | | 122 | 74.71% | 33.46% | [小市值调整持股数量和止损，可以比较好的调参](https://www.joinquant.com/view/community/detail/738e4215314178c7bdb517ece8218443) | [交割单](https://www.9db.com/detail/6C5DC22C-B31C-4D37-907E-A67A7FFF4585) | | 123 | 74.67% | 15.98% | [可实盘的国九条小市值搅屎棍策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3c8d0f1732c6ed2fd6aa2fc201cef5cb) | [交割单](https://www.9db.com/detail/CFA52406-74FA-44F1-9F75-EE92BE3C9CF0) | | 124 | 73.69% | 21.79% | [量化择时优化版-2024年-2月11日收益2.5倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/084705d772930c9e180dda4ecfdefdb1) | [交割单](https://www.9db.com/detail/72D6C297-3D83-4ACA-9D06-7556ED3F354A) | | 125 | 73.63% | 41.14% | [Amazing！仅添加了一个布林筛选条件，收益竟超级加倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e63d9cd733248e7c0295c217bf6f53f5) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C233820A-9A6E-495D-B887-E90BAC2AA13C) | | 126 | 73.11% | 33.80% | [无未来三组因子小市值优化6年44倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/219eca18c4f804829ddc9319fedbdad6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/761BF491-6CBF-4B0F-A01C-769CC977F8A8) | | 127 | 73.11% | 19.40% | [大模型多因子选股策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fa918d5e94e029d6b328daa85b84fa7a) | [交割单](https://www.9db.com/detail/6DEE6620-9917-4EDC-8B7D-0722065EAC5E) | | 128 | 72.70% | 22.16% | [今年两倍收益到手。这回撤有点nice，涨幅惊艳到我了，](https://www.joinquant.com/view/community/detail/da8514fcefee87241a62fd525d196fe9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/28B2D21E-9F40-4A3E-BCB2-E71DB82CBE07) | | 129 | 71.09% | 27.56% | [大小外择时（动量+反转）版，年化82%，最大回撤26%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/eb376aa94747769e36362925f2cdd27d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/7D6C41C5-C238-4F03-B1FE-4799A28ACCE5) | | 130 | 71.09% | 27.56% | [择时小市值，重述简单的故事](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4b66b67ec2aafbf6e6c48377d092281f) | [交割单](https://www.9db.com/detail/49A323A4-47ED-4D67-821C-95B42A83CA9F) | | 131 | 71.09% | 27.56% | [择时+小市值，还是屡试不爽的效果](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e71e5eddc360f28ba1be833828ee0654) | [交割单](https://www.9db.com/detail/FC80BC22-43CD-4900-8D92-F5C79D669454) | | 132 | 70.50% | 33.24% | [锚定投资的初心](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e828d4361e843035551c47a7e659f60d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/3F39A7AC-C73E-48FF-BE6D-EE91A0438E6E) | | 133 | 69.70% | 29.69% | [搅屎棍DMI](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5c9327829377bdd73938e73044fb4074) | [交割单](https://www.9db.com/detail/12F0AD5D-E418-4B57-958F-2EEE4AC825F7) | | 134 | 69.14% | 27.11% | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b5675edaf4eb9b540fec884258d153dd) | [交割单](https://www.9db.com/detail/E903F7A1-AA84-4F2A-927C-810ADBF87F28) | | 135 | 69.14% | 27.11% | [风控做得确实好，最大回撤21.82%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b648702be8e1557949fb1e84ef934461) | [交割单](https://www.9db.com/detail/02021E2B-B2E1-4D75-8609-90DF5AEF789C) | | 136 | 69.12% | 43.98% | [2022-2024.2两年实测300%因子拟合策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/090280c08646739f16724b5db19fd8d7) | [交割单](https://www.9db.com/detail/4CF95EEB-D414-4F39-9197-C12A92644E74) | | 137 | 68.93% | 21.14% | [市场宽度优化大小外择时，年化提高6%，平均回撤降低7%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/98865a4327ee25ee84d91a79db3f7e9a) | [交割单](https://www.9db.com/detail/CD2FA629-5437-4075-807D-008189DD50E3) | | 138 | 66.93% | 38.66% | [小市值2023年收益183.50%，在实盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25856197e618d979b16315f0752ebf23) | [交割单](https://www.9db.com/detail/DB10A991-7C76-4FB5-946D-C0C22BD7DE70) | | 139 | 63.18% | 19.02% | [大小盘轮动优化3年年化50%提高至80%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3cc2da1f7a80e4933365b5e4163d4903) | [交割单](https://www.9db.com/detail/374C2A7E-A46A-442E-9E22-46DEB598CBDC) | | 140 | 61.76% | 34.98% | [分享一个自己实盘年化80%+的策略，绝对可实盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/514cb15c944eb19ae4481986ca8d0fcf) | [交割单](https://www.9db.com/detail/20BB4AF7-5CEB-4EAA-99F0-5C5254B9D2B9) | | 141 | 61.55% | 24.89% | [大小盘股ETF轮动策略优化年化119%，回撤11%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fb8294bf84023e07ff7b50e220f54328) | [交割单](https://www.9db.com/detail/EEAB959A-C7D4-4F7E-B79F-AB43ECCC0EEF) | | 142 | 61.06% | 22.99% | [小市值多因子双止损优化后策略收益显著提高](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7a9bbac51984a8158ba791bc7e736b87) | [交割单](https://www.9db.com/detail/80FD52BA-CBBE-4226-8003-DA546925C02B) | | 143 | 60.20% | 48.31% | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/134e31ed42d50172ed023a0c9386bb9d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/9CD0C5C5-C713-48F6-9C82-6248E0A2ED30) | | 144 | 60.13% | 36.40% | [四大搅屎棍加入5日均线因子，最大回撤减少](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c244121027899667599fdb08a8d8660a) | [交割单](https://www.9db.com/detail/D9B714A8-0E73-496C-8D14-5EA083977B08) | | 145 | 60.08% | 20.06% | ["偷鸡摸狗策略"学习笔记](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e2e38c4552a31551715ac4ec11440a43) | [交割单](https://www.9db.com/detail/2F2841D7-4720-4FEB-B7EC-69489C85B67D) | | 146 | 59.99% | 43.43% | [740的框架+中小板最小流通市值5只/更新](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4e7fd5b8da0a08134e50ef1d9995f9a4) | [交割单](https://www.9db.com/detail/83943B3A-6240-4611-9A63-B07300393619) | | 147 | 59.64% | 48.99% | [因子策略涨不停2股年化过百](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c56cb4581b02f6d38ccd2d664d0d8736) | [交割单](https://www.9db.com/detail/7A9D94D1-DD95-4476-AEDD-C06A17FF2584) | | 148 | 59.48% | 18.70% | [2024全年的年化311%，最大回撤10%，这么厉害吗？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/76dcbefa58ef647a1cdab36a19e30b86) | [交割单](https://www.9db.com/detail/FE1C1204-6B63-45B1-90E0-B3CA488C4484) | | 149 | 58.14% | 23.11% | [行业宽度-偷鸡摸狗-不排除科创板北交所](https://www.joinquant.com/view/community/detail/917d3e06bfe181130adc8d342eadaf60) | [交割单](https://www.9db.com/detail/77839F26-F711-4ABA-91CB-B1C4FB90F4E2) | | 150 | 56.64% | 44.51% | [量化实盘最难的是执行力](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7e98ae5a66e950b9b8f8a749a4310ba6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/8C5F0D1B-4832-4711-BB57-3C5D3002FDF9) | | 151 | 56.22% | 49.62% | [5年15倍的收益小修改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ca7bbae2117fa780827d10e286951876) | [交割单](https://www.9db.com/detail/8601A44E-0AC4-47B0-8A84-2D51B8F7C335) | | 152 | 55.89% | 31.27% | [小市值的魅力](https://www.joinquant.com/view/community/detail/42d51df88633d14a06fcd06bd6dbe3fc) | [交割单](https://www.9db.com/detail/ADEC82D1-B63E-47CC-8995-418D9FB288A3) | | 153 | 55.50% | 41.91% | [3年4倍小時值測量](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fcb80679178266b9448375d9812ad7d6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/F5AEEB98-EFF3-4314-B216-BB242C91C59E) | | 154 | 55.40% | 44.58% | [通过wywy1995的策略,发现聚宽数据库的一个坑](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d556c85133fdafedf8ebc231e765b1b6) | [交割单](https://www.9db.com/detail/4ED3DB12-B1EB-4198-B9C7-A76F413DDCEE) | | 155 | 55.38% | 23.17% | [修改行宽-偷鸡，年化99.59%，最大回辙13.47%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9eafe20d40f7ad1fb52669370e1f9942) | [交割单](https://www.9db.com/detail/C8971BCD-3BF5-4BB9-8AAC-E09C33ADD91A) | | 156 | 52.43% | 46.49% | [真正穿越牛熊，无视防御](https://www.joinquant.com/view/community/detail/17932ce4776e22e56b8c86a44112e60c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/E31E541A-C851-4006-8B7E-389D12B75098) | | 157 | 52.29% | 51.92% | [策略源码解析](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0253702772250e015d9a881d719be7dd) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1C4D4D41-2B42-4A44-A0EF-48D09A53716F) | | 158 | 52.13% | 46.29% | [量化进阶学习笔记——低价小市值策略持续优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/707b4601390af30147d4fb5b394554da) | [交割单](https://www.9db.com/detail/892E1194-BAD3-43F9-807A-5A816646F021) | | 159 | 51.52% | 39.91% | [连板龙头优化策略V2.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b37868778cbf684d4e8709c8a81fe88b) | [交割单](https://www.9db.com/detail/6CC27CBE-A5D2-4014-B2DF-5F679211FFD8) | | 160 | 51.09% | 48.36% | [AI 生成五因子策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/84522871b613b489e347eda6e08854dc) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A3D071CD-4784-4959-BA0E-21A7F5C51FCB) | | 161 | 50.87% | 46.50% | [涨停后首板位低吸，稳定年化153，回撤18，可实盘无未来](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b2f574b456214b655f10c00391c10678) | [交割单](https://www.9db.com/detail/93C8ED81-A9AA-4869-AC01-7F8D2E86820A) | | 162 | 50.55% | 16.28% | [740，经典策略，致敬wywy，分享](https://www.joinquant.com/view/community/detail/8d692609096ca978953f276531ee8523) | [交割单](https://www.9db.com/detail/0E4B50BD-AE80-4B25-99C9-CB061525B822) | | 163 | 48.41% | 26.48% | [年化163.86%，最大回撤10.95%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4f47b140e2bf197275478730e45fddf0) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B6616B61-6619-44D8-8C39-08B381B544D8) | | 164 | 48.41% | 26.48% | [年化163.86%，最大回撤10.95%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0559ab3933c363eb6c791b9627e68929) | [交割单](https://www.9db.com/detail/08A0D7F2-3BED-4C4E-ABC1-A21F7CE90C26) | | 165 | 48.29% | 51.44% | [菜场大妈魔改版 胜率高达96%的](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c88f724b80968218622fe9455eba5741) | [交割单](https://www.9db.com/detail/) | | 166 | 47.70% | 20.56% | [主小盘策略最近2年回测效果好](https://www.joinquant.com/view/community/detail/feb6a4ddbbd379dea64638e01898ef19) | [交割单](https://www.9db.com/detail/02466264-DFBF-4CDF-AAB9-60928DE417B2) | | 167 | 46.09% | 45.85% | [wywy1995大神机器学习策略年化提升35pt](https://www.joinquant.com/view/community/detail/216074325fbfce3377300ff2d015134f) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B446C1E5-33E5-4A40-8133-3B6053F2D2DC) | | 168 | 45.77% | 51.34% | [回测效果这么好，我肯定是第一时间投入实战，结果。。。](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34586fb68ff71013e8dea2a2d8abedb5) | [交割单](https://www.9db.com/detail/E0A6FA28-9130-43E4-8676-A7A2DD8021D0) | | 169 | 44.87% | 50.43% | [价值股挑选策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d66eabdb23dbaa38cb5c9bb143e06d4c) | [交割单](https://www.9db.com/detail/731B9448-F4B7-4322-91FE-CB8B3EA9F577) | | 170 | 44.65% | 45.96% | [七夕节发个福利！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cf8688492b6ad540dc09d1ce8597757d) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1F36387B-7CAC-4B79-8932-00AC09FD870F) | | 171 | 44.04% | 29.94% | [大小市值ETF轮动，年化164.59%，回撤11.81](https://www.joinquant.com/view/community/detail/521033b9737ebdc44565de89c1add160) | [交割单](https://www.9db.com/detail/48A405C8-70F1-4FB9-87B6-315CB4C712B4) | | 172 | 44.04% | 29.94% | [解释与分析大小市值ETF轮动的逻辑](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1d2f5c5c73e0186733398a62901da241) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A6A85AC8-9AE8-4342-A66E-C6934E1FC430) | | 173 | 43.27% | 39.01% | [菜场大妈！皇城大妈！年化108%！大妈吉祥！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/db73536e331478565ffb3436532ff0b2) | [交割单](https://www.9db.com/detail/690C3FBF-E9E2-4968-8510-F56EE90E549B) | | 174 | 41.51% | 41.30% | [菜场第天调仓大妈在2024年开始实盘目前快到10%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/01b5cec3977ce84390672f37497afef9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/0A181709-2CEF-4D2B-B56A-4F5C5B0B7CF9) | | 175 | 41.48% | 48.69% | [小市值策略，2023至今收益超过100%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c1ef20c6758e8a273e6874f7c6fbe716) | [交割单](https://www.9db.com/detail/416E398C-FEFB-45B3-BA4E-59AF4FBE1EA6) | | 176 | 41.26% | 40.92% | [蒋老师改的成长小市值再改了改年化增20+](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1166693d771136fa5d7ea8de6f39035f) | [交割单](https://www.9db.com/detail/D0D22BDF-EA47-430D-B8A4-AE00C996EA1B) | | 177 | 41.01% | 47.42% | [蒋老师的改版，10年2100多倍收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1c9f85d73823e9830d0b1acfdda9fea9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A9413F2E-41B3-465E-8572-87D8ECA9B98D) | | 178 | 39.05% | 51.74% | [基于WY大神框架做的机器学习修改版，有需要的拿走不谢](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a0bad8b2d448924a7831f2de345732e4) | [交割单](https://www.9db.com/detail/82EDA4A3-F9D9-4BC9-A4C7-C7877BA7146C) | | 179 | 38.92% | 45.60% | [稳健PB-ROE策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b039d54264e5526159d4b2852fb22105) | [交割单](https://www.9db.com/detail/A5B8C3BE-5A47-4615-A6EF-9BE4BFD71A78) | | 180 | 37.50% | 49.81% | [23年收益102%回撤6.16%的多因子xgboost模型](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ced89bcf351b56ab23821382f6624819) | [交割单](https://www.9db.com/detail/90FF31C9-409F-44D1-8F01-41FD601BB614) | | 181 | 36.37% | 40.43% | [分享一个小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/de15a2ea6eefca894098e5eee763fdb1) | [交割单](https://www.9db.com/detail/97EDC0F1-3943-40DC-8CDD-5254D5E12C54) | | 182 | 35.02% | 53.64% | [学习养家价值策略，今年收益90%，年化167%，回撤低](https://www.joinquant.com/view/community/detail/56a25a9bcb7f6d02a0575e9baff31a89) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B6F8E190-3464-4B49-BD4A-B7273FCE24A6) | | 183 | 34.18% | 49.61% | [优化了一下大老的小市值参数最近3年化收益92% 无未来无拟合](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c176838c8b07e227cb7fa73ffaf8fa25) | [交割单](https://www.9db.com/detail/14E3645B-FFF6-4C85-8521-97FA8D8DCC8A) | | 184 | 32.39% | 36.56% | [猪猪策略，稳定暴利！支持更改时间](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c5230c389f9fa78dc68b3d77c90d50ae) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1BD9E201-58AF-49D2-B161-290CA046A3B1) | | 185 | 31.79% | 38.14% | [抛砖引玉，自用实盘小市值价值策略，拿出来大家分享了。](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a935857289cfbd326ed6b9eea8293151) | [交割单](https://www.9db.com/detail/E0BF3C1C-57AE-42F9-9ACA-0452CBC13E2D) | | 186 | 31.66% | 47.00% | [小盘放量反包策略优化版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/77fa6e052022f2f8e4955ea737e7a4b3) | [交割单](https://www.9db.com/detail/705858BE-74DB-46B4-9AF4-FA2A976661EA) | | 187 | 31.48% | 43.42% | [分享一个大神的策略，超跌的绩优小市值股票，回测不错](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e361d1934aaf92e83a57f84734c93ce7) | [交割单](https://www.9db.com/detail/F814E64D-FF5B-403B-8007-9EF1A187A8BA) | | 188 | 28.55% | 12.53% | [分享一种K线小碎步后突破的分钟级打法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4877cd107976933561e9c249069c26d3) | [交割单](https://www.9db.com/detail/20231197-FE3B-484C-9A5F-0F95CA6A6419) | | 189 | 26.89% | 41.68% | [基于Gyro^.^大神的小市值策略的因子匹配研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/03ec52ce621aae8f09d0143336e785f9) | [交割单](https://www.9db.com/detail/1EC67EA7-8712-4F44-B883-491DEEFD7DBE) | | 190 | 25.65% | 49.40% | [简单ROA策略再优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1dd3556f4858be8fb2b1f2fa775f7c52) | [交割单](https://www.9db.com/detail/F23077C9-A4EB-45AB-ACDB-F3F049907095) | | 191 | 18.76% | 35.07% | [小市值叠加行业轮动，超跌博反弹-7年115倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/03a5e32c80c2338813daeb59e4c8dbe4) | [交割单](https://www.9db.com/detail/22709D29-2BD2-40D6-9D0E-864A005A3E34) | | 192 | 16.08% | 39.29% | [小市值股票投资策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4a12b4483f6ed02b635cdc6d262d1e68) | [交割单](https://www.9db.com/detail/B45417B9-E66C-46AE-8EC8-813F6FF0FCF9) | | 193 | 14.93% | 9.45% | [涨停低开策略的分仓修改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/2ea3413934392cfd56e8e9349e19e499) | [交割单](https://www.9db.com/detail/2C87B78D-42FE-4EAB-9BC8-86941C3314A4) | --- ### 2025年6月22日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [因子择时中小市值轮动](https://www.joinquant.com/view/community/detail/567b788ae1edb5f32ed65ffa8db009f2)：这是一个基于因子择时的中小市值轮动策略，由一帆丰順开发。策略以中小企业综合指数为基准，从成分股中筛选市值在10-100亿之间、净利润为正、营业收入超过1亿元、股价不超过30元的股票，每周三9点31分调仓持有4只股票。策略设置1月和4月空仓避险期，过滤创业板、科创板、北交所、ST股票以及当日涨跌停股票。核心交易规则为涨停股不主动卖出，下午14点20分检查涨停股破板情况，破板则卖出，继续涨停则持有。通过严格的基本面筛选和市值控制，结合涨停板处理机制，在中小市值股票中寻找轮动机会，适合稳健型投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/97294F9D-DAA9-4E1F-821E-88069A635897) | 一帆丰順 | 98.71% | 19.42% | | 2 | [对大佬的年化收益 94.81%策略心动了](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ce95ece069a6cafacfe4d99428874919)：这是一个基于国九条要求的小市值策略，由祝大家一夜暴富克隆自zycash的2024国九小市值策略。策略以中小企业综合指数为基准，严格按照国九条筛选标准，要求净利润为正、营业收入超过1亿元，市值上限1000亿，按市值升序排列持有3只股票。设置1月和4月空仓避险期，持有银华日利ETF。交易机制包括周二10点调仓，9%个股止损，涨停股破板及时卖出，可选择性开启动态仓位调整和审计意见筛选功能。策略在10点和14点两次执行止损检查，通过严格的风控措施和精选的小市值成长股实现稳健增长，适合追求高成长性的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/43298C41-0511-418E-8206-B300FFB9B037) | 祝大家一夜暴富 | 92.57% | 21.52% | | 3 | [国九条-新的红利因子，修正「审计意见」函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/77a9543461d87f6d4765cbddedc0fab4)：这是一个基于国九条政策要求的小市值红利股票策略，由LGQ_2025修正自热情的刀的策略，热情的刀又克隆并改进自zycash的国九小市值策略。策略严格按照国九条筛选标准，过滤净利润为负且营业收入小于1亿的股票、净资产为负的股票以及审计意见异常的股票，同时引入红利因子筛选有现金分红能力的公司。策略设置市值范围在10亿到1000亿之间，要求ROE和ROA均为正值，动态调整持仓数量为3-6只股票，在1月和4月空仓持有银华日利ETF。交易策略包含涨停股处理、止盈止损机制和市场趋势判断，通过多重风控措施控制回撤风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/4F2F3F41-E482-4F25-9A6B-93D90D688D08) | LGQ_2025 | 89.32% | 19.09% | | 4 | [优化后回测得到10年300倍，超跌反弹小盘股策略，求探讨！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0bcb1ffd6b6ac9543ae50e7f53f9926b)：这是一个基于超跌反弹的小盘股策略，由BigWilly开发。策略以中小企业综合指数为股票池，每周二10点30分按市值升序选择7只股票，在1月和4月实行空仓避险。选股条件包括过滤ST股票、新股、科创板北交所股票以及涨跌停股票，特别加入过滤60日最低点上涨5%以内的股票。策略设置双重止损机制：个股12%止损和大盘日跌幅6%市场止损，下午2点30分检查涨停股破板卖出。核心创新在于高位防御机制，当指数接近近期高点且银行等防御板块排名前三时触发防御信号空仓，通过行业轮动和市场趋势判断实现风险控制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/34C2597D-8B1A-49A5-856A-D2020DE26713) | BigWilly | 89.12% | 14.37% | | 5 | [年化78.56%，最大回撤25.13%的小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f1a9d95bb6b1f936881bff475e0dbabc)：这是一个基于扣非净利润筛选的小市值策略，由练字达开发。策略以中小企业综合指数为基准，从成分股中筛选扣非净利润为正的股票，按市值升序排列，设置市值范围在10亿到1000亿之间，股价上限50元，持有5只股票。策略设置1月和4月空仓期持有银华日利ETF，开启审计意见筛选功能过滤近三年审计异常股票。采用动态仓位调整机制，根据指数与10日均线差值调整持仓数量为3-6只。交易规则包括周二10点调仓，9%个股止损和5%市场止损的双重风控，涨停股破板及时卖出。通过严格的基本面筛选和完善的风控体系实现稳健增长。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/D5B7FE04-2CB3-46B7-AD32-72CA572CAC7A) | 练字达 | 81.75% | 16.93% | | 6 | [大道至简，简单粗暴易上手的策略，年化78%，实盘测试中……](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9a5048bf38908bc79a9a8a3c6421fbd8)：这是一个简单粗暴的小市值轮动策略，由容嬷嬷开发。策略以沪深300为基准，从中小企业综合指数成分股中筛选市值在3-50亿之间的股票，要求净利润为正、营业收入超过1亿元、ROE为正，按市值升序排列持有5只股票。策略设置1月和4月空仓期持有银华日利ETF，过滤ST股票、退市股票、次新股（上市不足250个交易日）以及涨跌停股票。每周一9点35分调仓，下午14点20分检查昨日涨停股破板情况，破板则卖出，14点50分进行现金再平衡。通过多重安全机制确保交易稳定性，追求简单有效的投资逻辑，适合初学者上手操作。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/5F7F1D77-9CA8-4C61-A250-61ADED2C4CF6) | 容嬷嬷 | 79.66% | 21.97% | | 7 | [大家开工大吉！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9300f8a2e9a5ed7c62b19e7d28f011b4)：这是一个基于国九条小市值的动态调仓策略，由知止vivi克隆自jackenleu的策略，jackenleu又克隆自1616的策略，1616则基于zycash的国九小市值策略改进。策略以中小企业综合指数为股票池，严格按照国九条要求筛选净利润和营业收入为正的股票，市值范围设定在3-1000亿，股价不超过60元。采用动态持仓机制，根据指数与10日均线差值调整持仓数量为3-6只股票，周二11点调仓。设置7%个股止损和5%市场止损的双重风控机制，涨停股破板及时卖出，空仓期持有银华日利ETF。策略可选择性加入审计意见筛选和红利筛选功能，通过严格的风险控制和灵活的仓位管理实现稳健增长。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/86F66691-45D2-4EBD-BFAC-5D5D2286A4CE) | 知止vivi | 76.19% | 24.32% | | 8 | [差不多得了-取单组最强（4仓）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/73c1cdf8b74b483185f9fdca2ff39feb)：这是一个基于AI多因子的小市值选股策略，由Yuho投资克隆自wywy1995的差不多得了策略，wywy1995又基于Bruce_Lee的小市值AI因子选股策略改进。策略以中证500为基准，使用三个核心因子：Price1Y动量因子(当前股价除以过去一年股价均值再减1)、total_profit_to_cost_ratio质量因子(成本费用利润率)和VOL120情绪因子(120日平均换手率)，通过特定权重系数计算综合得分。每周一调仓，从全市场筛选前10%高分股票，再按流通市值升序排列，要求EPS为正，最终持有4只股票。设置4月5日至30日和1月5日至30日空仓避险期，涨停股破板及时卖出，通过多维度量化分析捕捉小市值成长机会。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0A1BE414-B612-43EF-A028-23207F60E5D1) | Yuho投资 | 74.33% | 26.74% | | 9 | [wywy1995大侠的PNF-TPtCR-ITR](https://www.joinquant.com/view/community/detail/8b130748f45a679355ee319d71c4fa6f)：这是一个基于三因子组合的小市值选股策略，由平静开发并借鉴wywy1995的多因子选股思路。策略以国证2000为基准，使用三个核心因子：price_no_fq不复权价格技术因子、total_profit_to_cost_ratio成本费用利润率质量因子和inventory_turnover_rate存货周转率质量因子，通过特定权重系数计算综合得分。每周一调仓，从全市场筛选综合得分前10%的股票，再按流通市值升序排列，要求EPS为正，最终持有4只股票。策略过滤次新股、ST股票、科创板北交所股票以及涨跌停股票，涨停股破板及时卖出，通过技术指标与质量指标的有效结合捕捉小市值股票的投资机会。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0879739F-F545-4BC1-B118-85CD167316E5) | 平静 | 65.36% | 53.20% | | 10 | [一个年化80%的小市值](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fc037a9824fc63bf9f2e76afd19b3069)：这是一个基于多因子小市值的选股策略，由坚定小市值克隆并优化自wywy1995的科技与狠活策略。策略以中证500为基准，通过三个关键因子筛选股票：长期资产回报率ROA_TTM_8Y最小的前10%、每股留存收益最小的前10%以及非线性市值因子最小的前10%，要求EPS为正且按流通市值升序排列取前5只。每周一调仓持有10只股票，设置4月8日至30日和1月10日至2月10日空仓避险期，过滤20日内涨停且持有过的股票防止追高，涨停股破板及时卖出。策略核心思路是通过多维度筛选被低估的小市值成长股，利用市场情绪波动获取超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A0E76C95-BE9D-409B-8DFB-ED845F3BA999) | 坚定小市值 | 64.67% | 24.42% | | 11 | [5年15倍的收益，年化79.93%，可实盘，拿走不谢！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e8a30d5f7903011a299c8a396451b3ec)：这是一个基于基本面筛选的低价股月度轮动策略，由langcheng999开发。策略以沪深300为基准，每月末选股调仓，持有10只股票。核心选股条件包括ROE大于15%、ROA大于10%，股价低于10元，过滤科创板、北交所、ST股票和次新股。策略设置30天黑名单机制，避免重复买入近期持有且涨停过的股票。交易规则为每日14点检查涨停股破板卖出，当持仓不足时及时补仓。通过严格的基本面筛选确保公司质量，结合低价股特征和涨停板处理机制，在控制风险的前提下捕捉成长股的轮动机会，适合追求稳健成长的长期投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/42204EC4-040A-43EE-8274-2C218E2E7576) | langcheng999 | 61.49% | 49.60% | | 12 | [小市值大收获](https://www.joinquant.com/view/community/detail/61778b4637ec78e807b3ee46b987f12f)：这是一个基于小市值选股的股票轮动策略，由周行天下克隆并优化自子匀的原始策略。策略以中小企业综合指数为基准和股票池，动态调整持仓数量为全市场股票总数的0.21%，通常维持5-10只股票。每月初从指数成分股中按流通市值升序排列，选取最小市值的股票作为候选池，过滤掉ST股票、退市风险股票和跌停股票，但保留涨停和停牌股票以避免错失机会。交易时间精确安排为每日9点31分买入，14点42分卖出不在目标池中的持仓股票。2020年12月后调整为创业板综指以适应中小板与主板合并的市场变化。策略核心逻辑是捕捉小市值股票的轮动效应和成长潜力。 | 交割单链接缺失 | 周行天下 | 50.86% | 51.90% | | 13 | [白日梦无未来-15年5585倍的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/af2b617e535ef28d2e6bdbe855a44f08)：这是一个基于小市值选股的股票轮动策略，由子匀开发。策略以中小企业综合指数为基准和股票池，动态调整持仓数量为全市场股票总数的0.21%，通常维持5-10只股票。每月初从指数成分股中按流通市值升序排列，选取最小市值的股票作为候选池，过滤掉ST股票、退市风险股票和跌停股票，但保留涨停和停牌股票。交易时间安排为每日9点31分买入，14点42分卖出不在目标池中的持仓股票。2020年12月后调整为创业板综指以适应中小板与主板合并的市场变化。策略核心逻辑是捕捉小市值股票的轮动机会，通过高频调仓实现超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/2CB3D0C1-D46B-4DC7-A898-60E4CF07E437) | 子匀 | 32.66% | 51.56% | --- ### 2025年6月19日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值策略修改买入时间后实盘依然有效](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7eade370a42b473a83d898452c80b49e)：这个小市值策略由寒菱投资、JoinQuant量化课堂、Junmao、1616、zycash等作者共同开发完善，基于国九条要求进行股票筛选。策略从中小板指成分股中选取市值在3-1000亿之间、净利润和归母净利润为正、营业收入超过1亿元的股票，按市值升序排列选取前列标的。采用动态持仓机制，根据中小板指相对10日均线位置调整持股数量，指数越强势持股越少，指数越弱势持股越多。设置1月和4月空仓规避风险，非交易月份持有银华日利ETF。包含多重止损机制，个股跌幅超过7%或市场大跌超过5%时止损，同时设置涨停股次日破板卖出和100%止盈机制，可选择性加入审计意见筛选和红利股筛选功能。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/AE20ADDA-5D02-493E-A918-F87A81086E22) | 寒菱投资 | 96.65% | 19.24% | | 2 | [年化收益 83.90%的小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/08c097d9995633359769ec7f20417ef2)：这个小市值策略由妞妞123、满去、韶华不负、李精荠等作者共同开发完善，核心逻辑是每周二上午10点选取中小板指成分股中市值最小的7只股票进行调仓。策略采用4月和1月空仓机制规避市场风险，同时设置了破板卖出和止损机制，当持仓股票午后2点出现破板时立即卖出，上午10点执行止损操作包括中小指日跌幅6%或单股跌幅12%的止损线。策略还引入了银行股防御机制，当市场处于相对高位且银行板块表现强势时触发空仓防御。此外过滤了ST股票、科创北交股票、次新股以及近60日最低点上涨不足5%的股票，通过多重风控措施和择时机制实现稳健收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C5349A36-5CF5-4A67-9F0B-98E4EFE1DDC5) | 妞妞123 | 87.65% | 13.43% | | 3 | [四大搅屎棍策略-精准择时版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/2c44f91e85fecf8b5f107d423c167230)：这个四大搅屎棍精准择时策略由量化炼金和MarioC共同开发，是对原版搅屎棍策略的择时优化版本。策略通过计算中证全指各行业股票相对20日均线的市场宽度排名，当银行、有色金属、钢铁、煤炭四大防御性行业排名第3位时认为即将上升至榜首触发小市值下跌，此时空仓观望。只有当四大搅屎棍行业均不在市场宽度排名第3位时才开启小市值投资，从中小板指成分股中选取ROE大于15%、ROA大于10%且市值最小的3只股票。策略采用周调仓机制，设置1月和4月空仓规避风险，同时保留涨停股次日破板卖出功能，通过精准的择时判断有效规避小市值策略的主要风险期。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/284D2048-8192-41F8-8119-13FB539246BC) | 量化炼金 | 85.52% | 29.49% | | 4 | [搅屎棍plus](https://www.joinquant.com/view/community/detail/bd6f400eb7c9ccb37c150b0852fdf378)：这个搅屎棍策略由混沌生万物、口袋里的钥匙扣、MarioC等作者共同开发，核心思想是基于市场宽度指标避开"四大搅屎棍"行业。策略通过计算全市场各行业股票相对20日均线的强度排名，当银行、有色金属、钢铁、煤炭四大防御性行业不在强势行业前列时，开启小市值股票投资模式，选取深市中小板中ROE大于15%、ROA大于10%且市值最小的3只股票。当四大行业进入强势榜单时则切换到大市值股票，从相应强势行业中按ROA降序选股。策略还设置了涨停股次日破板卖出机制，通过行业轮动和市值风格切换来适应不同市场环境，实现稳健的超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/09934A5B-E103-451F-B0C5-5339D91398A6) | 混沌生万物 | 84.56% | 32.90% | | 5 | [社区最热策略10合1多策略完整整合版框架-优化5年31倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/462bd33929b33c677ba96f952a68f076)：这个多策略整合框架由AZY00和韭皇共同开发，将社区最热门的10个策略整合为一个完整的投资组合系统。框架包含蓝筹ROA策略、白马股策略、红利股息策略、小市值策略、成长股策略、大妈低价高股息策略、全天候商品ETF策略、被动ETF对冲策略、多因子量化策略、ETF相关性策略等子策略。每个子策略分配不同的资金比例并独立运行，系统自动进行资金平衡和风险控制。采用中央数据管理器提高数据获取效率，设置全局择时过滤功能和行业分散配置规则。各子策略均包含涨停股次日破板卖出、1月4月空仓等风控机制。通过波动率和相关性分析定期调整各策略权重，实现多元化投资和风险分散。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A8AEBD62-53FF-4C84-8B90-F7014B9660B1) | AZY00 | 79.89% | 18.51% | | 6 | [可实盘的国九条小市值搅屎棍策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3c8d0f1732c6ed2fd6aa2fc201cef5cb)：这个可实盘的国九条小市值搅屎棍策略由futures888、FanChen、1616、zycash等作者共同开发完善，是多个版本迭代优化的成果。策略从中小板指成分股中选取ROE大于15%、ROA大于10%的股票，按市值升序排列选取前列标的。采用每3个交易日调仓一次的灵活周期控制机制，根据中小板指相对10日均值的乖离率动态调整持股数量，乖离率越高持股越少，乖离率越低持股越多。设置1月和4月空仓规避风险，非交易期持有银华日利ETF。包含个股9%止损线、市场5%大跌止损、涨停股次日破板卖出等多重风控机制。策略修复了分仓不均、市值范围错误、开平仓报错等多个技术问题，提升了实盘可操作性。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/CFA52406-74FA-44F1-9F75-EE92BE3C9CF0) | futures888 | 74.67% | 15.98% | | 7 | [大小外择时（动量+反转）版，年化82%，最大回撤26%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/eb376aa94747769e36362925f2cdd27d)：这个大小外择时策略由作者aqa开发，基于动量和反转双重逻辑进行大小盘风格轮动。策略每月计算沪深300前20大市值股票和中小板指前20小市值股票的10日涨跌幅均值，结合上证指数120个月相对位置判断市场状态。当大盘股涨幅显著超过小盘股且为正时选择大盘价值股，要求市盈率30倍以下、ROE大于10%、营收增长超25%等条件。当小盘股相对强势时选择中小板指中市值5-30亿、净利润为正、营收超1亿的小市值股票。当市场整体下跌且处于高位时切换至海外ETF包括黄金、德国、纳指、印度、日本等品种。策略设置15%个股止损线和涨停股次日破板卖出机制，并在1月4月避免持有小市值股票。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/7D6C41C5-C238-4F03-B1FE-4799A28ACCE5) | aqa | 71.09% | 27.56% | | 8 | [分享一个自己实盘年化80%+的策略，绝对可实盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/514cb15c944eb19ae4481986ca8d0fcf)：这个实盘策略由kobe和水封共同开发，专注于中小板指小市值股票投资。策略从中小板指成分股中按流通市值升序选取前50只股票，再从中挑选前5只作为候选池。采用多维度趋势评分体系，综合考虑股价相对7日、50日、100日最低价的涨幅、成交量变化率以及流通市值等因素进行排序选股。持股数量限定为2只，采用周调仓机制。设置了完善的风控体系包括跌停股立即卖出、涨停股次日破板卖出、6日内不重复买入相同股票等规则。策略在1月4日至31日和4月5日至30日期间执行空仓规避风险，通过微信推送交易信号提醒。整体策略注重小市值股票的短期动量效应和流动性管理。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/20BB4AF7-5CEB-4EAA-99F0-5C5254B9D2B9) | kobe | 61.76% | 34.98% | | 9 | [3年4倍小時值測量](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fcb80679178266b9448375d9812ad7d6)：这个小市值测量策略由MacXiao开发，专注于低价值股票投资。策略从全市场股票中筛选出负PEG值的标的，要求市净率小于3倍且股价低于10元，通过计算最近一年分红除以总市值得出股息率并进行筛选。策略采用月调仓机制，每月月初选取符合条件的5只股票等权重持有。设置了涨停股次日破板卖出机制，当持仓不足时会自动补仓。4月全月执行空仓规避风险期。策略整体倾向于选择具有一定分红能力、估值相对较低、股价便宜的小市值股票，通过负PEG筛选条件寻找业绩增长但估值偏低的投资机会，体现了价值投资与成长投资相结合的选股思路，适合追求稳健增长的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/F5AEDB98-EFF3-4314-B216-BB242C91C59E) | MacXiao | 55.50% | 41.91% | | 10 | [量化进阶学习笔记——低价小市值策略持续优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/707b4601390af30147d4fb5b394554da)：这个低价小市值策略由HHH?开发，专注于中小板指成分股的价值投资。策略通过销售增长率因子筛选出前10%的成长性标的，再按市值升序选取前400只股票，最后限定股价在2-10元区间内的低价股。采用周调仓机制持有5只股票，设置4月空仓规避市场风险。策略包含完整的风控体系，过滤ST股票、停牌股票、次新股、涨跌停股票等，并设置涨停股次日破板卖出机制。代码中预留了多种择时和优化模块包括RSRS择时、移动平均线择时、大小盘轮动、刚性止盈止损等功能，投资者可根据需要选择启用。整体策略结合了成长性筛选和小市值效应，通过低价股筛选进一步降低投资风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/892E1194-BAD3-43F9-807A-5A816646F021) | HHH? | 52.13% | 46.29% | --- ### 2025年6月15日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [8年136倍，改自wywy1995多因子策略（赚点积分）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/dc14b8cda07795df3a5f685a8efebad5)：这是一个基于多因子模型的小市值选股策略，由阿淘改进自wywy1995的策略。策略使用三个核心因子：不复权价格、成本费用利润率和存货周转率，通过预设权重系数计算综合得分，从全市场股票中选择得分前10%且EPS为正的股票，再按流通市值升序排列构成候选池。策略每周一调仓，持仓8只股票，设置了完善的风控机制包括过滤ST股票、新股、科创板股票以及停牌和涨跌停股票。核心特色是引入黑名单机制，排除最近20天内持有过的股票和涨停过的股票，避免重复买入。同时设置涨停股跟踪卖出机制和超过90天的长期持仓强制卖出规则，并在四月份和春节前实行空仓策略规避系统性风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/66386877-D2E2-412E-A1F5-124AF995995D) | 阿淘 | 103.03% | 23.02% | | 2 | [抛砖引玉机器学习多因子策略 年化87夏普2.2 十年回测](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5c9638d9940a8324f7404b166f8d7eb9)：这是一个基于机器学习的多因子选股策略，由Hugo92开发。策略使用沪深300股票池，通过21个不同维度的因子进行综合评分选股，包括估值类因子（市净率、市盈率等）、成长性因子（营业收入增长率、ROE等）、技术指标（MACD、布林带、移动均线等）以及量价因子（换手率、量价变动率等）。每个因子根据其经济意义设定正负方向权重，对原始数据进行去极值和标准化处理后计算加权综合得分。策略每5个交易日调仓一次，选择得分最高的5只股票等权重配置，同时过滤ST股票和停牌股票，采用真实价格交易并设置合理的手续费和滑点成本。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0083766E-6682-4A87-8133-D4454B554F59) | Hugo92 | 102.94% | 22.03% | | 3 | [2024国九小市值实盘收益50.64%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/dfc92ec942d243d596d75978a4547912)：这是一个基于国九条新规优化的小市值选股策略，由zycash开发。策略以深证成长指数成分股为股票池，严格按照国九条要求筛选股票：要求归属母公司净利润和净利润均为正、营业收入超过1亿元，过滤期末净资产为负和审计意见异常的股票。按总市值升序排列选择前几只股票持仓，持仓数量可根据指数与均线差值动态调整。策略每周二调仓，设置涨停股跟踪机制和多重止损策略包括9%个股止损、100%止盈和大盘趋势止损。在1月和4月实行空仓策略，空仓期间持有银华日利ETF获取无风险收益。整个策略体现了小市值效应与合规性相结合的投资理念，通过国九条筛选提高持仓股票质量同时保持小市值选股的核心逻辑。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/9E063C40-16C7-4B01-97DF-94110401F4B2) | zycash | 94.89% | 22.12% | | 4 | [14-24【年化86%\胜率66%\回撤33%】无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7292701f47eebdd006409aa5e2351521)：这是一个基于小市值选股的量化策略，由zycash开发。策略以深证成长指数成分股为初始股票池，筛选市值在5-30亿元的小盘股，按市值升序排列选择前50只股票作为候选池，最终持仓5只市值最小的股票。采用每周二调仓的频率，设置了完整的风控体系包括过滤ST股票、新股、科创板和北交所股票，排除涨跌停和停牌股票以及股价超过100元的高价股。核心交易逻辑是追踪涨停股票，对昨日涨停股票在尾盘如果打开涨停则卖出，如果继续涨停则持有。同时实施三种止损策略：个股10%止损线、大盘趋势止损（平均跌幅超过5%）以及100%止盈，并在四月份实行空仓策略规避市场风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B88E1370-1316-4269-B606-DCE1D1C9F81F) | zycash | 80.13% | 30.39% | | 5 | [小市值，年化87.00%，最大回撤28.43%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a9fd382c4067b7c3e8b811348bb1a937)：这是一个基于小市值选股的量化策略，由李精荠和zycash开发。策略以深证成长指数成分股为初始股票池，筛选市值在5-30亿元的小盘股，按市值升序排列选择前50只股票作为候选池，最终持仓10只市值最小的股票。采用每周二调仓的频率，设置了完整的风控体系包括过滤ST股票、新股、科创板和北交所股票，排除涨跌停和停牌股票。核心交易逻辑是追踪涨停股票，对昨日涨停股票在尾盘如果打开涨停则卖出，如果继续涨停则持有。同时实施三种止损策略：个股10%止损线、大盘趋势止损（平均跌幅超过5%）以及100%止盈，并在四月份实行空仓策略规避市场风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/9D006E2D-9AA0-4434-BA18-784D9872FE20) | 李精荠 | 78.73% | 27.21% | | 6 | [真正穿越牛熊，无视防御](https://www.joinquant.com/view/community/detail/17932ce4776e22e56b8c86a44112e60c)：这是一个基于AI多因子模型的小市值选股策略，由大鸭力、wywy1995和Bruce_Lee开发。策略构建了5组不同的因子组合，每组包含3-5个因子并配有对应权重系数，涵盖情绪类、质量类、动量类、技术指标、风格因子等多个维度。选股流程为先用因子模型对全市场股票进行评分，选择得分前10%的股票，再从中筛选EPS为正且PB低于均值的股票，最后按流通市值升序排列选择前50%股票。策略采用每周一调仓，最终持仓1只股票，同时设置涨停股票跟踪机制和四月空仓规避风险。整个策略体现了多因子量化选股与小市值风格相结合的投资理念，通过机器学习方法挖掘因子有效性并构建预测模型。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/E31E541A-C851-4006-8B7E-389D12B75098) | 大鸭力 | 52.43% | 46.49% | | 7 | [七夕节发个福利！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cf8688492b6ad540dc09d1ce8597757d)：这是一个基于小市值选股的简单量化策略，由vzhb开发。策略以中小板指数成分股为股票池，每日开盘时从中选择流通市值最小的股票进行投资。具体选股流程为先筛选出流通市值最小的前15只股票作为候选池，然后过滤掉ST股票、退市风险股票以及停牌、涨停、跌停的股票，最终选择前5只股票等权重持仓。策略采用每日调仓的高频交易模式，严格按照市值排序进行选股，体现了小市值股票的成长性溢价逻辑。交易成本设置为买卖佣金万分之三、印花税千分之一，滑点设为千分之一，同时设置防未来函数确保回测的真实性，整体策略逻辑简洁明了专注于捕捉小盘股的超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1F36387B-7CAC-4B79-8932-00AC09FD870F) | vzhb | 44.65% | 45.96% | --- ### 2025年6月14日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [第二次归零，小市值何去何从？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/41aff82b3dbde708d7c992edfcf1cbdf)：这是一个优化版国九条小市值策略，由原作者Zab8888jukuan在1616和zycash策略基础上改进而成。策略从中小综指成分股中筛选市值在10-100亿区间的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入大于1亿元，按市值升序排列。采用动态持仓机制，根据中小综指10日均线与收盘价差值调整持股数量在3-6只之间，每周二调仓。设置三种止损策略包括个股9%止损线、市场趋势止损和联合策略，具备涨停股票动态管理功能。关键改进在于区分卖出原因，涨停开板后补充股票仓位，止损后补充银华日利ETF，在1月和4月空仓期间持有货币基金。通过精细化的仓位管理和风控措施，实现小市值投资的稳健运作。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/8C089409-274D-4174-AB80-86024FB8D201) | Zab8888jukuan | 107.78% | 19.82% | | 2 | [小市值基础上的多策略交易优化版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b69b23389aec7bbb2afd81eaede58878)：这是一个多策略组合量化投资系统，由原作者childking和韭皇开发。策略采用子账户分仓管理，包含破净、微盘、全天、核心四个子策略。破净策略筛选市净率小于1且ROA大于15%的优质低估值股票，微盘策略从中小综指中按市值升序选择小市值股票，全天策略配置国债ETF、黄金ETF、纳指ETF等多元化资产组合，核心策略通过动量评分系统动态选择表现最佳的ETF。系统设置涨停股票动态管理、20天卖出股票回避机制、行业分散持仓限制，并在1月和4月对指定策略执行空仓操作。通过资金自动平衡、宽度择时、搅屎棍行业清仓等风控措施，实现多策略协同运作的稳健投资组合。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/D99488E8-4BFD-415B-9E1B-ABE13BDE2936) | childking | 93.23% | 15.60% | | 3 | [模拟盘同步到实盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0ddfabf440f6efe9979b786e67bfea34)：这是一个基于国九条的小市值量化策略，由原作者喜糖和zycash开发。策略从中小综指成分股中筛选市值在10亿到1000亿之间的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入大于1亿元。采用动态持仓数量机制，根据中小综指10日均线与收盘价差值调整持股数量在3-6只之间。设置涨停股票管理系统，昨日涨停股票如开板则立即卖出。具备三种止损策略包括个股止损、市场趋势止损和联合策略，止损线设为9%。在1月和4月空仓期间持有银华日利ETF，过滤ST股票、次新股、科创北交股票，限制股价在50元以下，通过严格筛选和动态调仓实现风险控制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/39662653-21E8-47FE-A84F-325B12A02659) | 喜糖 | 90.94% | 19.72% | | 4 | [小市值多策略交易删减版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6ada728ede74b7b5f84a8fb1a42e6ffa)：这是一个简化版多策略组合量化投资系统，由原作者z i开发。策略采用子账户分仓管理模式，包含破净、微盘、全天、核心四个子策略。破净策略筛选市净率小于1且ROA大于15%的低估值股票并按ROA降序排列，微盘策略从中小综指中按市值升序选择6只小市值股票，全天策略固定配置国债ETF、黄金ETF、纳指ETF等7只ETF产品，核心策略通过动量评分选择表现最佳的ETF。系统设置20天卖出股票回避机制、行业分散持仓限制、涨停股票动态管理，并对微盘策略在1月和4月执行空仓操作。通过资金自动平衡和数据缓存优化，实现多策略协同运作的稳健投资组合管理。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/9567015C-98AE-413A-81F1-E5A440B20EBC) | z i | 89.14% | 15.60% | | 5 | [搅屎棍条件修改测试](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5163fc66bd0dae824f5bc57c09a1bfdc)：这是一个基于搅屎棍行业择时的量化策略，由原作者泰三 MADAO开发。策略通过监控中证全指成分股各行业相对20日均线的偏离程度，当银行业不在偏离程度最高行业榜首时开仓买入股票，否则持有债券ETF、黄金ETF、银行ETF等防御性资产。选股范围为中小综指成分股，要求调整后利润为正，按市值从小到大排序选择前20只，再过滤近5日涨停股票，最终持有6只小市值股票。设置1月和4月空仓机制，配置货币ETF进行现金管理，具备涨停股票动态卖出功能。通过行业轮动择时和小市值选股相结合，实现趋势跟踪与风险控制的平衡投资策略。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/31479786-398B-45EC-AB05-24043F91F2AE) | 泰三 MADAO | 87.66% | 16.41% | | 6 | [修复国九小市值BUG（原策略实盘时可能会有问题）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fb9fac6f4092eebb0576c83e5a73e666)：这是一个修复版国九条小市值量化策略，由原作者PP_在zycash策略基础上修复了实盘BUG。策略从中小综指成分股中筛选市值在10亿到1000亿之间的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入大于1亿元，按市值升序排列。采用动态持仓数量机制，根据中小综指10日均线与收盘价差值调整持股数量在3-6只之间。设置三种止损策略包括个股9%止损线、市场趋势止损和联合策略，具备涨停股票动态管理功能。在1月和4月空仓期间持有银华日利ETF，过滤ST股票、次新股、科创北交股票，限制股价在50元以下，通过严格筛选和动态调仓实现风险控制的小市值投资策略。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/585C5F59-BB08-4556-8866-7C42CAA9C3A4) | PP_ | 87.40% | 23.04% | | 7 | [社区最热策略10合1多策略完整整合版框架](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ec50fc7280ac65f7c7e46761f1796831)：这是一个综合性多策略框架，由原作者z i开发。系统集成11个子策略包括蓝筹破净策略、白马价投策略、红利策略、小市值策略、成长股策略、大妈股息低价策略、全天候ETF配置、ETF对冲轮动、多因子选股、ETF相关性分析和新ETF策略。采用子账户分仓管理，支持资金自动平衡和动态比例调整。设置全局择时过滤系统，可根据行业宽度分、PE/PB估值、ROA/ROE财务指标、换手率和涨跌幅等多维度指标进行股票筛选。配备完整的风控体系包括20天卖出股票回避机制、行业分散持仓、涨停股票动态管理，部分策略在1月和4月执行空仓操作。通过波动性和相关性分析优化各策略配置比例，实现多策略协同的综合投资管理平台。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/BCF9B8DF-5A2E-497C-AF75-1118B4E9D4A9) | z i | 86.01% | 14.89% | | 8 | [财报后第一个交易日高开买入年化87% 回撤22%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/01493775f4e845d4db9e151ac225e936)：这是一个基于财报公布后高开买入的量化策略，由原作者kkwwvv开发。策略核心逻辑是筛选财报公布次日高开3%以上但涨幅不超过10%的股票进行买入。通过季度财报发布时间表，识别当日有财报公布的股票，结合技术面条件过滤出符合高开要求的标的。设置20天历史持仓回避机制，对近期买入且涨停过的股票实施暂时回避策略。配备涨停股票动态管理功能，昨日涨停股票如开板则立即卖出，持股数量固定为10只。过滤ST股票、次新股、科创板股票，每日调仓一次。通过捕捉财报公布后的市场情绪和资金流入效应，结合严格的技术面筛选条件，实现基于事件驱动的短线交易策略。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1BBC4881-3274-434D-A362-1983F571BEB7) | kkwwvv | 78.98% | 17.45% | | 9 | [2013-2024年化 87.65%最大回撤 27.75%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5198f7daee96f62d471ea2e7ae76bc3c)：这是一个基于小市值选股的量化策略，由原作者李精荠在zycash策略基础上优化而成。策略从中小综指成分股中筛选市值在5-30亿区间的股票，按市值升序选择前100只，经过多重过滤后最终选择前50只小市值股票。每周二调仓，持股数量为10只，股价限制在100元以下。设置三种止损策略包括个股10%止损线、市场趋势止损和联合策略，同时具备100%止盈功能。配备涨停股票动态管理机制，昨日涨停股票如开板则立即卖出并可当日补仓。在4月5日至30日期间执行空仓策略规避风险，过滤ST股票、次新股、科创北交股票。通过严格的市值筛选和完善的风控体系，实现小市值投资的稳健增长。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/2F72ED2E-3A63-4FFA-A968-815CC3D49715) | 李精荠 | 78.21% | 27.69% | | 10 | [无未来三组因子小市值优化6年44倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/219eca18c4f804829ddc9319fedbdad6)：这是一个基于多因子模型的小市值量化策略，由原作者文明圣所开发。策略采用三组因子组合选股，第一组包含ARBR情绪因子、SGAI销售管理费用指数、净利润营收比和每股未分配利润，第二组包含Price1Y动量因子、成本费用利润率和120日换手率，第三组包含资产负债率、销售成本率、换手率比值、不复权价格和营业收入增长率。通过加权计算综合得分，从得分前10%股票中按流通市值升序选择EPS为正的小市值股票，每组因子选择1只股票。设置涨停股票动态管理机制，在4月11日至30日和1月全月空仓避险，过滤ST股票、次新股、科创北交股票，实现多因子驱动的精选小市值投资策略。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/761BF491-6CBF-4B0F-A01C-769CC977F8A8) | 文明圣所 | 73.11% | 33.80% | | 11 | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b5675edaf4eb9b540fec884258d153dd)：这是一个基于小市值策略的量化投资策略，由原作者AAA量化、Clarence.罗、jason_99和zycash开发。策略从中小综指成分股中筛选，采用严格的基本面过滤体系，包括审计无保留意见筛选、营收和盈利双重标准、分红比例要求等多重风控措施。持股数量设定为10只，每周二调仓一次，按市值从小到大排序选股。设置涨停股票动态管理机制，当持有股票涨停后如次日开板则立即卖出止盈。策略具备三种止损模式：个股止损线、市场趋势止损和联合止损策略，并在4月和1-2月期间执行清仓操作。同时过滤ST股票、次新股、科创北交股票，限制股价在80元以下，通过多维度风控实现稳健投资。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/E903F7A1-AA84-4F2A-927C-810ADBF87F28) | AAA量化 | 69.14% | 27.11% | | 12 | [5年15倍的收益小修改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ca7bbae2117fa780827d10e286951876)：这是一个基于基本面分析的股票量化策略，由原作者langcheng999和linlin2018开发。策略采用每月调仓模式，通过ROE大于15%、ROA大于10%等财务指标筛选优质股票，并按市值从小到大排序优选小市值标的。核心特色是建立涨停股票黑名单机制，对近30天内买入并涨停的股票实施回避策略，防止追高风险。同时设置4月份清仓规则，股价限制在10元以下，过滤ST股票、次新股、科创北交股票等高风险标的。策略还具备涨停股票动态管理功能，当持有的涨停股票开板时立即卖出，保持10只股票的分散持仓，通过严格的风控机制和基本面选股相结合实现稳健投资。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/8601A44E-0AC4-47B0-8A84-2D51B8F7C335) | linlin2018 | 56.22% | 49.62% | | 13 | [wywy1995大神机器学习策略年化提升35pt](https://www.joinquant.com/view/community/detail/216074325fbfce3377300ff2d015134f)：这是一个基于机器学习的小市值量化策略，由原作者斯科尔斯在wywy1995策略基础上优化而成。策略采用三因子线性回归模型，包括不复权价格因子、成本费用利润率和存货周转率，通过预训练的系数组合计算综合得分并降序排列。从得分前10%的股票中按流通市值升序选择EPS为正的前10只股票。设置涨停股票动态管理机制，昨日涨停股票如开板则立即卖出，过滤ST股票、次新股、科创板、创业板和北交所股票。每周一主调仓，平时补仓机制确保满仓运行，配备微信通知功能便于实盘监控。通过机器学习优化的因子权重和严格的风控措施，实现量化选股与小市值投资的有机结合。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B446C1E5-33E5-4A40-8133-3B6053F2D2DC) | 斯科尔斯 | 46.09% | 45.85% | | 14 | [蒋老师改的成长小市值再改了改年化增20+](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1166693d771136fa5d7ea8de6f39035f)：这是一个基于成长因子的小市值量化策略，由原作者dams、jqz1226和wywy1995开发。策略采用三重因子筛选体系，第一重选择营业收入增长率前10%的股票，第二重构建复合增长率评分系统包含营业收入、利润总额、净利润和5年盈利增长率的加权组合，第三重筛选PEG升序前20%且换手率波动率居中的股票。三组因子选股结果取并集后按流通市值升序选择前10只，要求EPS为正且过滤次新股、科创板和ST股票。设置10天历史持仓回避机制防止频繁交易，通过MA20斜率过滤下降趋势明显的股票，配备涨停股票动态管理功能。每周一调仓，持股数量为10只，实现成长性与小市值相结合的精选投资策略。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/D0D22BDF-EA47-430D-B8A4-AE00C996EA1B) | dams | 41.26% | 40.92% | --- ### 2025年6月9日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [关于小市值择时策略的研究之一](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30803d6015c6d3a7fbd33af33f5878da)：这是一个面向对象架构的小市值择时策略研究作品，原作者为Ceng-Lucifffff。策略采用类封装设计，包含DataHelper数据辅助类和TradingStrategy核心策略类，以上证指数为基准。选股逻辑从深证综指成分股中筛选，依次过滤次新股、科创北交股、ST股票、停牌股票和涨跌停股票，再通过EPS和市值等基本面指标排序选择前18只作为候选池，最终持仓9只股票。策略采用每周二调仓频率，设置4月和1月为空仓月份，实施个股12%止损线结合大盘6%趋势止损的联合止损策略。特色功能包括涨停破板监控、异常成交量检测、智能补仓机制，通过严格的风控体系实现稳健投资。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/58D00A6F-7EF1-4444-A691-FC90CBA30A75) | Ceng-Lucifffff | 110.84% | 17.67% | | 2 | [11年回测年化收益92最大回撤23（还要啥自行车）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9d50a075217529006dc63fc492dd5cb7)：这是一个基于国九条规则的小市值动态调仓策略，原作者为wills009、Junmao、jackenleu、1616和zycash。策略以深证综指为基准，通过筛选净利润、营业收入等基本面指标选择市值3-1000亿的优质股票，设置股价上限60元进行过滤。采用动态持仓机制，根据指数与10日均线的偏离度调整持仓数量在3-6只之间，每周二进行调仓。策略设置1月和4月为空仓月份并持有银华日利ETF，实施7%个股止损线结合5%市场趋势止损的联合策略。特色功能包括红利筛选机制、涨停破板监控、智能补仓逻辑，对止损卖出的仓位补充货币基金而非股票，通过严格风控实现稳健投资。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/85E80ECD-756D-4801-BAB0-84900F461779) | wills009 | 99.09% | 19.10% | | 3 | [小市值策略混合年化收益92.18%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/475583bafac1303eb1043cc951d664e1)：这是一个混合型小市值策略，原作者为妞妞123、hhllbb123、荒唐的方糖和李精荠。策略以上证指数为基准，采用双重选股机制：第一部分从深证综指中筛选市值5-30亿的前100只股票再选择市值最小的50只，持仓4只；第二部分通过基本面筛选包括净利润、营业收入等财务指标的优质小市值股票，同样持仓4只，总计8只股票。策略在每周二进行调仓，设置4-5月和1-2月部分时间段空仓并持有银华日利ETF。采用综合止损策略包括12%个股止损线和6%市场趋势止损，对涨停股票实施特殊监控机制，通过多重过滤条件确保股票质量，实现风险控制与收益平衡。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A32F022D-CBCF-4971-B953-455A587D0DE0) | 妞妞123 | 91.94% | 23.51% | | 4 | [小市值ATR止损策略修复版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/57628)：这是一个基于ATR指标的小市值股票止损策略，原作者为jams。策略以深证综指为基准，专注于小市值股票投资，采用多重筛选机制包括过滤ST股票、停牌股票、科创板北交所股票和次新股。核心特色是运用ATR(平均真实波动幅度)技术指标进行动态止损，通过14日ATR周期和2倍ATR止损倍数计算止损价位，同时结合传统的固定比例止损和市场趋势止损策略。策略在特定月份(1月、4月)实施空仓并持有银华日利ETF进行资金管理，对涨停股票采用特殊监控处理机制，在每周二进行调仓操作，通过基本面筛选确保股票质量，实现风险控制与收益追求的平衡。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/40D60C31-EBFF-47B3-B528-72D9BC0EAE48) | eddielzh | 89.80% | 16.93% | | 5 | [改了一下策略触发时间得到了年化92%回撤12%的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/92dd0079eb4b6bec8014d0d344fe7225)：这是一个基于多因子模型的小市值选股策略，原作者为wl1313、遥遥天路、Bruce_Lee和wywy1995。策略运用5组不同的因子组合，包括情绪类因子ARBR、质量类因子如销售管理费用指数和成本费用利润率、风格因子如资产负债率、技术指标因子如不复权价格、每股指标因子等，通过加权计算得分后选择小市值股票。策略在每周二9:40执行调仓，重点关注涨停股票的处理，对昨日涨停股票进行特殊监控，如果涨停打开则及时卖出。同时设置了多重过滤条件，剔除ST股票、停牌股票、科创板北交所股票和次新股，并在特定时间段暂停交易实现资金再平衡。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/F636FA03-5B11-4BD4-B17D-A25BA68B033E) | wl13131 | 78.05% | 34.04% | | 6 | [年化收益 90.24%最大回撤 28.91%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/57e45a5e77a8ad0e64b72293c130ace5)：这是一个小市值精选策略，原作者为李精荠。策略以上证指数为基准，从深证综指成分股中筛选市值5-30亿的股票，经过多重过滤后选择市值最小的50只作为候选池，最终持仓9只股票。策略采用每周二调仓频率，设置4月5日至30日为空仓期，股价上限100元。实施联合止损策略，包括10%个股止损线和5%市场趋势止损，当大盘平均跌幅超过5%时全部平仓，否则仅对触及止损线的个股进行卖出。对涨停股票采用特殊监控机制，涨停破板即刻卖出并次日补仓。策略过滤次新股、ST股票、科创北交股票、停牌股票和涨跌停股票，通过严格的风控体系实现小市值投资的稳健增长。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1EC67EA7-8712-4F44-B883-491DEEFD7DBE) | 李精荠 | 77.62% | 28.55% | | 7 | [2022-2024.2两年实测300%因子拟合策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/090280c08646739f16724b5db19fd8d7)：这是一个基于多因子组合的拟合策略，原作者为天天想上和星星之火3。策略以中证500为基准，运用5组不同的因子组合进行选股，包括ARBR情绪因子、VOL120换手率因子、债务资产比风格因子、Price1Y价格因子等，通过加权计算得分后选择前10%的股票，再结合EPS大于0的基本面条件和流通市值升序排列，每组因子选择1只股票。策略采用每周一调仓频率，设置4月6日至28日为空仓期规避小盘股风险。对涨停股票实施实时监控，破板即刻卖出并补充新标的。策略具备详细的交易记录功能，跟踪每笔交易的买卖时间、价格、收益率和对应因子类型，通过多因子分散化投资降低单一因子风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/4CF95EEB-D414-4F39-9197-C12A92644E74) | 天天想上 | 69.12% | 43.98% | | 8 | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/134e31ed42d50172ed023a0c9386bb9d)：这是一个基于股息率和基本面筛选的小市值月度调仓策略，原作者为孙健诚和@安易。策略以中证500为基准，采用每月第1个交易日调仓频率，持仓5只股票。核心选股逻辑首先通过股息率筛选(0-25%分位)获得高分红股票，然后运用PEG指标(市盈率增长比率为负值)和市净率小于3的条件进行基本面筛选，最终按市值升序排列选择小市值标的。策略设置股价区间为5-15元，过滤科创板、创业板、ST股票、停牌股票以及涨跌幅过大的股票。对持仓中涨停股票实施特殊监控，涨停打开即刻卖出并补充新标的，通过多重风控机制和基本面价值投资理念实现稳健增长。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/9CD0C5C5-C713-48F6-9C82-6248E0A2ED30) | 孙健诚 | 60.20% | 48.31% | | 9 | [740，经典策略，致敬wywy，分享](https://www.joinquant.com/view/community/detail/8d692609096ca978953f276531ee8523)：这是一个致敬wywy的经典小市值综合因子策略，原作者为Maskccc、jojo冒险奇遇、热情的刀和子匀。策略以深证综指为基准，采用多因子加权评分体系，综合考虑总市值、流通市值、当前价格、5日累计成交量和60日涨幅等因子，通过数学对数变换计算合成得分进行股票排序。策略持仓10只股票，在每周二进行调仓，设置1、4、12月为空仓月份并持有银华日利ETF。特色功能包括审计意见筛选、红利筛选机制、9%个股止损线和5%市场趋势止损的联合止损策略。对涨停股票实施特殊监控，采用动态调仓逻辑根据市场偏离度调整持仓数量，实现风险控制与收益优化的平衡。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0E4B50BD-AE80-4B25-99C9-CB061525B822) | Maskccc | 50.55% | 16.28% | | 10 | [优化了一下大老的小市值参数最近3年化收益92% 无未来无拟合](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c176838c8b07e227cb7fa73ffaf8fa25)：这是一个基于小市值和基本面筛选的月度调仓策略，原作者为不死心的小散。策略以沪深300为基准，采用月度换仓频率，每月第5个交易日进行调仓操作。核心选股逻辑基于PEG指标(市盈率除以净利润增长率)和ROE/PB比值进行基本面筛选，同时按市值升序排列优选小市值股票。策略设置持仓数量为4只股票，并实施多重过滤机制包括剔除科创板、ST股票、停牌股票、涨跌停股票以及股价高于10元的股票。对于持仓中的涨停股票采用特殊监控，一旦涨停打开立即卖出并补充新标的。整体策略注重风险控制，通过基本面和技术面双重筛选实现稳健投资。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/14E3645B-FFF6-4C85-8521-97FA8D8DCC8A) | 不死心的小散 | 34.18% | 49.61% | | 11 | [基于Gyro^.^大神的小市值策略的因子匹配研究](https://www.joinquant.com/view/community/detail/03ec52ce621aae8f09d0143336e785f9)：这是一个基于因子匹配研究的微盘股策略，原作者为热情的刀和Gyro^.^。策略通过多重筛选条件从全A股中挖掘优质微盘股：首先过滤ST股票、科创板和新三板股票，然后运用流通股本因子进行十分位数划分，选择流通股本处于最小两个分位数之间的股票。核心筛选指标包括市净率大于0、ROE大于0、ROA大于0.45等财务健康度要求，最终按市值升序排列选择前10只股票作为候选池。策略采用等权重配置，目标持仓5只股票，每日调仓并设置仓位再平衡机制，当个股仓位偏离目标20%时进行调整。通过严格的因子筛选和动态平衡实现微盘股投资的风险控制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1EC67EA7-8712-4F44-B883-491DEEFD7DBE) | 热情的刀 | 26.89% | 41.68% | --- ### 2025年6月6日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [多策略年化93%，回测17%，完美](https://www.joinquant.com/view/community/detail/21bab3146d3777912bde5ced1b0555a7)：这是一个由脆脆鲨l和韭皇共同开发的多策略组合框架。该策略集成了11个子策略：蓝筹策略基于ROA选择破净股、白马策略选择大市值低PE高毛利率股票、红利策略通过股息率和PEG筛选、小市值策略按市值升序排列中证1000成分股、成长股策略综合营收增长率和复合增长率多因子选股、大妈策略结合高股息和低价股、全天候策略配置国债黄金纳指等ETF、ETF对冲策略基于动量评分轮动、多因子策略采用ARBR等技术指标、ETF相关性策略通过聚类分析选择低相关ETF。框架支持全局择时过滤、1月4月空仓、涨停股处理、行业集中度控制和资金自动平衡功能。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/D40B07A8-AE44-476F-8746-04CF611131DC) | 脆脆鲨l | 101.97% | 18.73% | | 2 | [650大小E_6年50倍_年化90%以上最大回撤15%之内](https://www.joinquant.com/view/community/detail/259f797f21acd7fe62013725dd6b4828)：这是一个由komunling开发的多策略组合量化框架。该策略采用子组合管理模式，将资金分配给四个子策略：现金策略占20%、破净策略占10%基于ROA排序选择破净且盈利能力强的股票、微盘策略占60%按市值升序选择中证1000成分股并在1月和4月空仓、ETF策略占10%通过动量评分模型在纳指100、创业板100、日经、国债和黄金ETF中轮动配置。风险控制包括涨停股断板检测、换手率异常监控、指数和个股止损机制，并设置20天卖出屏蔽期和行业集中度限制。策略具备资金自动平衡功能，通过多维度技术指标实现动态调仓。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/E070BA83-9C3C-4252-A231-9D91AF9EA4E6) | komunling | 100.60% | 13.53% | | 3 | [10年66990%收益，低回撤实盘一个月效果【供参考】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cdbfc6670a82260460067433921c9fba)：这是一个基于国九条政策的小市值股票量化策略，由原作者zycash开发，后经1616和Junmao逐步优化改进。策略核心是筛选深证综指成分股中市值3-1000亿、净利润为正且营业收入超1亿的股票，按市值升序排列选取。采用每周二调仓机制，动态调整持仓数量3-6只，根据指数与均线差值确定仓位。设置多重止损机制包括个股7%止损线和大盘5%趋势止损，支持100%止盈。策略具备审计意见筛选和红利筛选功能，在1月和4月实行空仓策略持有货币ETF。对涨停股实施特殊处理，次日不涨停即卖出，适合追求高收益且能承受波动的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/13847627-4FBC-4701-A313-B339AB7286D2) | Junmao | 99.09% | 19.10% | | 4 | [直接实盘国九小市值策略加调仓信息通知手机和人工干预控制模块](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1e40dc9d8fdea075791678f9bb736b1d)：这是一个基于国九条政策的小市值股票量化策略，由原作者zycash开发，后经赢在中国1优化改进。策略核心思路是筛选小市值股票进行投资，通过市值和基本面多重过滤条件选股，包括市值区间限制、盈利能力筛选、ST股票剔除等。策略具备动态仓位调整功能，根据市场走势自动调节持仓数量，并设置多种止损机制防控风险。在特定月份会转持ETF规避系统性风险。策略还集成了手机通知功能和人工干预模块，支持交易暂停、持仓锁定、应急转ETF等操作，提供灵活的风险管控手段，适合追求超额收益但能承受一定回撤的投资者使用。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/4F2DBDEA-AF79-41F4-9665-82A32415D0DE) | 赢在中国1 | 91.22% | 19.72% | | 5 | [小市值（策略年化收益 73% 最大回撤 18%）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/45941a4a6bf5d00a9cb39e5d043a3465)：这是一个小市值股票量化策略，由原作者李精荠开发，后经weicc优化改进。策略核心是筛选深证综指成分股中市值5-30亿的小盘股，按市值升序排列选取前50只作为股票池。采用每周二调仓机制，持仓7只股票，通过多重过滤条件剔除ST股票、科创板北交所股票、次新股、停牌股、涨跌停股票等。策略具备灵活的止损机制，包括个股止损线止损和大盘趋势止损两种模式，支持联合使用。对昨日涨停股票实施特殊处理，若次日开盘不再涨停则卖出。四月份实行空仓策略规避市场风险，适合追求超额收益且能承受一定波动的投资者使用。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0CC47872-80F7-4BA3-A2DF-FF1341DE5A30) | weicc | 85.82% | 32.95% | | 6 | [策略年化收益 94.81%，最大回撤 33.50%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cf857b71a7fb69de25b58107b27a8ddd)：这是一个小市值股票量化策略，由原作者李精荠开发。策略核心是筛选深证综指成分股中市值5-30亿的小盘股，按市值升序排列选取前50只作为股票池。采用每周二调仓机制，持仓7只股票，通过多重过滤条件剔除ST股票、科创板北交所股票、次新股、停牌股、涨跌停股票和高价股。策略具备灵活的止损机制，包括个股12%止损线、100%止盈和大盘6%趋势止损，支持三种止损模式联合使用。对昨日涨停股票实施特殊处理，若次日开盘不再涨停则卖出。四月份实行空仓策略规避市场风险，设置重复买入限制机制防止频繁交易，适合追求超额收益且能承受一定波动的投资者使用。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/78F2618A-DBAF-46DA-AC7C-BDDBAA99631D) | 李精荠 | 85.08% | 33.46% | | 7 | [策略年化收益 93.03%，最大回撤 30.41%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/17ae818d09e5aa1fbae0ff4b54fd4166)：这是一个由李精荠开发的小市值量化策略。该策略以中证1000为股票池，通过市值筛选选择5-30亿市值范围内的股票，并按市值升序排列取前50只作为候选股票池，最终持仓8只股票。策略采用每周二调仓机制，并设置了完整的风险控制体系包括过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和科创北交股票，限制股价不超过100元。风控方面实施三重止损策略：个股10%止损线、市场趋势止损当大盘平均跌幅超过5%时清仓、以及两者结合的联合策略。特色功能包括4月空仓机制、涨停股断板处理和剩余资金自动补仓，整体框架简洁高效适合小资金运作。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/11FF969C-FF69-48FD-AC50-CEB6A5250BAA) | 李精荠 | 80.75% | 28.72% | | 8 | [适合新手学习研究的通用框架](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b635626fb6995714e0d0faa544c76d0c)：这是一个由安安2024-1开发的适合新手学习的通用量化框架策略。该策略主要基于小市值选股，采用多层过滤机制包括剔除ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和科创板股票，并通过市值、股价区间、基本面因子和技术因子进行筛选。择时模块提供多种方案包括跳过特定月份、RSRS指标、移动均线和大小盘轮动等策略。风险控制方面设置了个股止盈止损、市场大跌止损和涨停股处理机制。策略支持动态调整持仓数量，空仓时持有银华日利ETF，整体框架完整且参数可调，为量化交易学习提供了良好的模板参考。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/45827BB4-6C26-4BE6-A7B7-7FC856CEADDF) | 安安2024-1 | 75.07% | 31.31% | | 9 | [通过wywy1995的策略,发现聚宽数据库的一个坑](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d556c85133fdafedf8ebc231e765e1b6)：这是一个基于多因子选股的量化策略，由原作者mclfyoooo开发。策略构建了包含情绪类、质量类、风格类、技术指标类等多个维度的因子库，涵盖ARBR情绪因子、销售管理费用指数、净利润营业收入比、每股未分配利润、价格动量、成本费用利润率、换手率等关键因子。通过线性加权组合计算综合得分，选取得分最高的前10%股票作为候选池，再按流通市值升序排列进行精选。策略采用每周一调仓机制，对涨停股实施特殊处理规则。整体框架注重因子有效性验证和数据质量控制，过滤ST股票、退市股票、科创板等标的，适合追求稳健超额收益的量化投资者使用。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/4ED3DB12-B1EB-4198-B9C7-A76F413DDCEE) | mclfyoooo | 55.40% | 44.58% | --- ### 2025年6月4日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0c737739e17c23a5c575d77c2367b0d7)：这是一个由不是大佬创作、克隆自聚宽文章的小市值量化策略。策略以深证综指成份股为基础，通过严格筛选：过滤次新股、科创板、北交所、ST股及停牌股，排除涨跌停股票，要求净利润为正且营业收入超过1亿元，股价限制在50元以下。核心选股逻辑是筛选市值在10-100亿之间的小市值股票，按市值升序排列构建投资组合。策略采用每周二调仓，设置动态持股数量调整机制，根据深证综指与10日均线差值动态调整持股3-6只。配置9%个股止损线、8%大盘趋势止损和100%止盈机制，设置涨停股监控和1月、4月空仓规避，空仓期持有银华日利ETF，通过多重风控措施实现风险控制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A80B1832-6C8B-4CB3-8267-74390109F2B8) | 不是大佬 | 104.13% | 27.34% | | 2 | [对韶华不负老师一进二策略的增强](https://www.joinquant.com/view/community/detail/70585373f11a300cc6317ba0d0a9bbb7)：这是一个基于低位首板和倒挂形态的短线量化交易策略，由韶华不负原创，厂矿大院子弟进行增强改进。策略核心包含两个选股池：池1筛选低位首板且低开的股票，要求前期涨幅受限、经过板型优化和量能控制；池2筛选首阳倒挂形态，即低位股票经历大阳线或涨停后次日高开回落形成套牢盘。策略采用竞价时段买入，通过开盘价格区间、成交量倍数、流通市值等多维度过滤条件优化选股质量，持股期间执行非涨停即卖出的严格止盈规则，旨在捕捉短期反弹机会并快速兑现收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/5344B717-3965-40F0-BC80-C7C7B6F83FC6) | 厂矿大院子弟 | 97.98% | 37.17% | | 3 | [年化近100%，最大回撤控制还可以……](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1c6cb1bd61cf00d76ebbaed3343f345e)：这是一个基于国九条政策的小市值价值投资策略，由zycash原创，醉揽星河进行改进。策略以深证综指为基准，专注于小市值股票投资，核心筛选条件包括：归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入超过1亿元，并过滤ST股票、次新股、创业板和科创板等高风险品种。采用每周调仓机制，持股数量通常为4只，在特定月份（1月、4月、12月）实施空仓策略并持有银华日利ETF。设置双重止损机制，包括个股9%止损线和市场趋势止损，同时对涨停股票采用特殊处理策略，即昨日涨停股票如次日不再涨停则及时卖出。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/48FABCB1-1544-492C-B079-E23058100BBF) | 醉揽星河 | 88.71% | 22.17% | | 4 | [小市值策略近两天抓了三个涨停，不愧是年化将近100%的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0c2ac5d007b63ff50c1ff61edab5dc7a)：这是一个由祝大家一夜暴富和李精荠共同创作、克隆自聚宽文章的小市值量化策略。策略以深证综指成份股为初始股票池，通过多重筛选机制：过滤次新股、科创板、北交所、ST股票及停牌股，排除涨跌停股票，限制股价在100元以下。核心选股逻辑是筛选市值在5-30亿之间的小市值股票，按市值升序排列选出前50只，最终构建7只股票的投资组合。策略采用每周二调仓，设置涨停股动态监控机制，当涨停打开时及时卖出。同时配置多重止损策略，包括个股12%止损线、大盘趋势止损和100%止盈，并设置4月空仓规避机制，通过严格的风控体系控制回撤风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A09F8080-D3CD-4072-B7D2-DE59444005CD) | 祝大家一夜暴富 | 85.08% | 33.46% | | 5 | [小市值实盘半个月后的成果汇报](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c4532865ee6c662465701fe275d67a91)：这是一个由祝大家一夜暴富和李精荠共同创作、克隆自聚宽文章的小市值量化策略。策略以深证综指成份股为初始股票池，通过多重筛选机制：过滤次新股、科创板、北交所、ST股票及停牌股，排除涨跌停股票，限制股价在100元以下。核心选股逻辑是筛选市值在5-30亿之间的小市值股票，按市值升序排列选出前50只，最终构建7只股票的投资组合。策略采用每周二调仓，设置涨停股动态监控机制，当涨停打开时及时卖出。同时配置多重止损策略，包括个股12%止损线、大盘趋势止损和100%止盈，并设置4月空仓规避机制，通过严格的风控体系控制回撤风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/D171F746-8110-4ABB-969B-3C21E101CF1B) | 祝大家一夜暴富 | 85.08% | 33.46% | | 6 | [随机森林多组因子组合策略，年化96%，回撤23.5%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/54ea8e83c5f9046b66528cda7a7e212c)：这是一个由zhaoyise和Bruce_Lee共同创作、克隆自聚宽文章的随机森林多因子量化策略。策略运用机器学习方法构建三组不同的多因子模型，包含情绪类、质量类、成长类、风格类等12个核心因子，如ARBR情绪因子、SGAI销售管理费用指数、净利润营收比、营业收入增长率等。通过标准化处理各因子数值并结合预设权重系数计算综合评分，选出评分前10%的股票池，再按流通市值升序排列筛选EPS为正的小市值股票。策略采用每周一调仓，持股数量为每组5只，设置涨停股动态监控机制和4月空仓规避，通过多因子融合和严格筛选实现风险控制下的超额收益获取。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/3262248E-B3A5-4669-AFA6-D124D810138E) | zhaoyise | 78.78% | 46.20% | | 7 | [风控做得确实好，最大回撤21.82%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b648702be8e1557949fb1e84ef934461)：这是一个由Clarence.罗、jason_99和zycash共同创作、克隆自聚宽文章的小市值量化策略。策略以深证综指成份股为基础，结合国九条新规实施严格的风控筛选：过滤财务造假、审计非无保留意见、营收低于3亿且利润为负、分红不达标等高风险股票，同时排除次新股、科创板、北交所、ST股及涨跌停股票，限制股价在80元以下。最终按市值升序选出前50只股票中的10只构建投资组合。策略采用每周二调仓，设置7%个股止损线和5%大盘趋势止损的联合止损机制，配置涨停股动态监控和4月及春节期间空仓规避，通过多重风控措施有效控制回撤风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/02021E2B-B2E1-4D75-8609-90DF5AEF789C) | Clarence.罗 | 69.14% | 27.11% | | 8 | [菜场大妈魔改版 胜率高达96%的](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c88f724b80968218622fe9455eba5741)：这是一个由打不死的小散创作、克隆自聚宽文章的A股量化选股策略。策略采用多重过滤筛选机制：首先排除科创板、北交所、ST股票及停牌股，过滤涨跌幅过大的股票，限制股价在10元以下的低价股范围。然后通过基本面分析计算PEG指标，要求市盈率与净利润增长率比值为负且市净率小于3，最终按市值升序排列选出最小的5只股票构建投资组合。策略设置每月调仓一次，对昨日涨停且持有的股票进行动态监控，当涨停打开时及时卖出。整体策略注重小市值价值股的挖掘，通过严格的筛选条件控制风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/) | 打不死的小散 | 48.29% | 51.44% | | 9 | [涨停低开策略的分仓修改](https://www.joinquant.com/view/community/detail/2ea3413934392cfd56e8e9349e19e499)：这是一个基于首板低开形态的短线量化策略，由wywy1995原创，经过fllzx、vincent5、all in 策略、Casper灬等多位作者持续改进。策略核心逻辑是筛选前日涨停且当日低开的股票，要求股票处于60日相对低位（相对位置≤0.5）且为非连板涨停，同时过滤ST股票、次新股、科创板北交所股票。买入条件设定为低开范围在2.5%-4.5%之间，采用分仓买入方式控制仓位。卖出策略采用多时点监控，上午11点和下午2点分别检查非涨停股票及时止盈，对于涨停股票则延续持有并在次日开盘后根据涨停情况决定是否卖出，整体追求快进快出的短线交易模式。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/2C87B78D-42FE-4EAB-9BC8-86941C3314A4) | Casper灬 | 14.93% | 9.45% | --- ### 2025年6月3日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [冷饭热吃之三，14年至今年华99.99%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3c38e70d07cdb66e804d23864fc28248)：这是一个由韶华不负和李精荠开发的A股量化交易策略。策略核心逻辑为每周二上午10点30分选股，基于中小板指数成分股按市值升序排列选取前7只股票建仓。采用多重过滤机制剔除ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和科创北交股票。实施严格的风险控制措施，包括4月和1月空仓规避市场风险，下午2点对破板股票卖出，上午10点设置止损机制结合个股12%止损线和中小板指数6%跌幅的市场趋势止损。策略还包含成交量异常监控功能，当个股出现天量时及时卖出。通过这套完整的选股、建仓、止损和风控体系，实现稳健的量化投资管理。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/FF41206B-200E-4ECF-AE2F-82AC5A78987F) | 韶华不负 | 111.29% | 19.83% | | 2 | [小市值调整持股数量和止损——加入指数MACD顶背离](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cebb5485607a58486a47e5a7ea0e21d0)：这是一个由财富369888、量化XXx、不在话下、一非哥、天才晓、韶华不负和李精荠开发的基于MACD顶背离技术指标的小市值量化交易策略。策略以中小综指成分股为基础，按市值升序排列选取前7只股票建仓，核心创新在于引入MACD技术分析判断大盘顶背离信号进行风险控制。当检测到中小综指出现MACD顶背离时立即清仓规避系统性风险，同时实施1月和4月空仓避险机制。策略设置88%个股止损线和94%市场趋势止损双重保护，对涨停股采用破板卖出策略，可选择性加入成交量异常监控功能。每周二调仓，严格过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和科创北交股票，通过技术面与基本面结合的选股体系实现量化投资管理。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/668235C5-4DAE-41F2-AEE5-8C60B3CD5506) | 财富369888 | 111.29% | 19.83% | | 3 | [小市值再优化【年化98%\ 胜率69%\ 回撤27%】无未来函数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a4df9a91ac431a327fef0c157c43a3fb)：这是一个由zycash开发的基于中小综指成分股的小市值量化交易策略。策略以市值5-300亿元区间的股票为基础，按市值升序排列选取前9只股票建仓，核心理念是通过小市值股票的成长性获取超额收益。策略实施严格的风险控制措施，包括1月和4月空仓规避系统性风险，设置10%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护机制。对涨停股采用破板卖出策略，涨停卖出后的空余资金继续买入其他目标股票，止损后则买入银华日利ETF保本增值。每周二调仓，严格过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股、创业板和科创北交股票，通过完善的股票筛选体系和动态仓位管理实现稳健的量化投资目标。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/48DC5D26-E201-4AB7-A198-D211066DE4E2) | zycash | 106.89% | 16.10% | | 4 | [小市值策略优化，21-25年化收益达98%，回测小于20%！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/828fb5b2d45bd06b5d2402157825f230)：这是一个由从5w到1000w和脆脆鲨l开发的基于中小综指成分股的小市值量化选股策略。策略以市值10亿-1千亿元区间、归母净利润和净利润均为正、营业收入超过1亿元的股票为基础，按市值升序排列选取前100只股票作为候选池。策略实施动态持仓数量调整机制，根据中小综指收盘价与10日移动平均线差值在3-6只股票间变化。创新性地构建微盘股指数进行市场趋势判断，设置9%个股止损线和4%微盘股跌幅市场止损双重保护机制。策略实行1月和4月空仓规避系统性风险，对涨停股采用破板卖出策略，建立止损股票黑名单一周内避免重复买入。每周二调仓，止损后根据原因分别补充目标股票或招商银行实现资金有效配置。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/7F6B9901-9615-4736-9B99-62AE368D85A1) | 从5w到1000w | 104.11% | 19.86% | | 5 | [5年30倍 详细注释版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e04ab0121758969de5b6c8ea6d77b314)：这是一个由大佬跟班和Junmao开发的基于深证综指成分股的小市值量化选股策略。策略以市值3-1000亿元区间、净利润为正、营业收入超过1亿元的股票为基础，通过动态持仓数量调整机制根据指数收盘价与10日移动平均线的差值在3-6只股票间变化。策略实施1月和4月空仓规避风险，设置7%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护，对涨停股采用破板卖出机制。可选择性加入审计意见筛选和红利分红筛选功能，过滤掉近三年有审计问题或分红能力不足的股票。每周二调仓，止损后的空余仓位补充国投瑞银货币ETF，通过严格的风控体系和动态仓位管理实现稳健的量化投资收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/2667F11B-B0BA-45DC-94E7-C10FE0923357) | 大佬跟班 | 100.76% | 18.87% | | 6 | [小市值处理国九审计无效问题，年化98，回撤19](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f8d92436066a74a331fa3375f001ed9e)：这是一个由锦上添鑫、FanChen、1616和zycash开发的国九条小市值量化交易策略。策略以中小综指成分股为基础，选取市值在10-100亿元区间、净利润为正、营业收入超过1亿元且ROE和ROA均为正的股票，按市值升序排列选取前5只建仓。策略实施严格的风险控制，包括1月和4月空仓规避系统性风险，动态调整持仓数量根据指数10日乖离率在2-5只股票间变化，设置9%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护机制。策略还融入审计意见筛选功能，剔除近三年内存在审计问题的股票，并可选择性加入现金分红筛选条件。每周一调仓，对涨停股实施破板卖出，止损后的空余仓位补充银华日利ETF实现资金的有效利用。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/72EFA708-EB9C-4473-9575-EDE1837A103F) | 锦上添鑫 | 99.28% | 19.20% | | 7 | [差不多得了](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b9439ca05ab992c0ae82dc98fe77f20d)：这是一个由wywy1995和Bruce_Lee开发的基于AI因子选股的量化交易策略。策略采用多因子模型，构建了5组不同的因子组合，包括情绪类因子ARBR、质量类因子SGAI、动量类因子Price1Y、技术指标因子、风格因子等，通过预设的权重系数对股票进行综合评分排序。选股流程为先通过多因子模型筛选出评分前10%的股票，再按流通市值升序排列并要求每股收益为正值，最终每组选取1只股票建仓。策略实施4月5日至30日空仓规避风险，每周一调仓，对昨日涨停股票实施破板卖出机制。通过严格的股票过滤体系剔除ST股、停牌股、次新股等不符合条件的标的，实现基于量化因子的精准选股投资。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/43F62EEE-B26E-41FF-B3C1-59AA063981EB) | wywy1995 | 92.03% | 39.99% | | 8 | [国九条完整版-带红利筛选年化 98% 回撤 26%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a396268b592501a322417010cdeec116)：这是一个由热情的刀和zycash开发的基于国九条规则并融入红利筛选的小市值量化交易策略。策略以中小综指成分股为基础，筛选市值10亿-1千亿元、归母净利润和净利润均为正、营业收入超过1亿元且ROE和ROA均为正的股票，按市值升序排列建仓。策略的核心创新在于加入红利筛选机制，排除年度不分红的股票，优先选择有现金分红能力的公司。实施动态持仓数量调整，根据中小综指与10日移动平均线差值在3-6只股票间变化。设置9%个股止损线和5%市场趋势止损双重保护，1月和4月空仓规避风险，对涨停股采用破板卖出策略，并融入审计意见筛选功能剔除财务异常股票，通过多重风控体系实现稳健投资。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/6CAD19D4-C4A7-4522-9CCA-9560A23195F4) | 热情的刀 | 89.27% | 20.37% | | 9 | [740的框架+中小板最小流通市值5只/更新](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4e7fd5b8da0a08134e50ef1d9995f9a4)：这是一个由璐璐202006开发的基于中小综指成分股的量化选股策略。策略采用多因子综合排序模型，以总市值、流通市值、最新价格、5日平均成交量和60日涨幅等五个因子进行加权打分，优先选择流通市值最小的股票建仓。策略实施牛熊市判断机制，通过13日移动平均线和3‰的阈值进行牛熊切换识别，熊市时控制仓位在30%以内实现风险管理。选股过程中严格过滤ST股、停牌股、涨跌停股、次新股和昨日大涨股票，并设置再次买入间隔期避免频繁交易同一标的。策略每日早盘进行卖出和买入操作，通过综合评分系统在中小板股票池中精选5只股票构建投资组合，实现基于基本面和技术面结合的量化投资管理。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/83943B3A-6240-4611-9A63-B07300393619) | 璐璐202006 | 59.99% | 43.43% | | 10 | [修改行宽-偷鸡，年化99.59%，最大回辙13.47%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9eafe20d40f7ad1fb52669370e1f9942)：这是一个由lin1319和Zab8888jukuan开发的基于行业宽度判断的综合量化交易策略。策略核心逻辑是通过计算中证全指成分股中各股票相对20日均线的位置来判断行业强度，筛选出表现最强的行业，当顶级行业中不包含金融、房地产等"搅屎棍"行业时，在全A股范围内按市值升序选取ROE大于15%、ROA大于10%的前10只股票建仓。当行业宽度不足时，策略会转向ETF投资，通过动量指标选择黄金ETF、纳指ETF、创业板ETF中表现最佳的品种，或在无合适ETF时买入货币基金避险。策略还实施涨停股破板卖出机制，并对科创板股票设置特殊的限价保护和持仓比例控制，确保科创板持仓不超过总仓位的50%。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C8971BCD-3BF5-4BB9-8AAC-E09C33ADD91A) | lin1319 | 55.38% | 23.17% | --- ### 2025年5月28日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值年化101%，回撤19%，一四月不空仓](https://www.joinquant.com/view/community/detail/dfb6d702dbd6666621fcb0b12f977b2b)：这是一个小市值动态调仓策略，由脆脆鲨l作者开发。策略专注于中小综指成分股中10亿到100亿市值的股票，通过筛选归属母公司净利润为正、净利润为正且营业收入超1亿的公司进行投资。核心特色是采用动态调仓机制，根据中小综指与10日均线的差值调整持股数量：差值大于500点持3只，200-500点持3只，-200到200点持4只，-500到-200点持5只，小于-500点持6只。策略每周二调仓，设置了完善的风险控制体系，包括个股9%止损、市场5%止损和100%止盈机制。对涨停股票采用特殊处理：涨停继续持有，开板及时卖出并记录避免重复买入。策略全年运行不设空仓期，通过动态仓位管理适应不同市场环境，在极端下跌时买入招商银行避险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/3B15E812-8442-4BF9-AF96-5E9E43A26B50) | 脆脆鲨l | 105.15% | 18.39% | | 2 | [连板龙头系列24——仓位管理问题以及一些其他问题](https://www.joinquant.com/view/community/detail/366d30bbbf1a7e95bc96177899f516ec)：这是一个基于连板龙头的量化交易策略，由星衍量化、Violet_和wywy1995三位作者共同开发。策略核心逻辑是识别市场中的连续涨停板股票，特别聚焦于连板数最高的龙头股票。策略在每个交易日开盘前筛选出前一日涨停的股票，计算其连续涨停板数量，选择连板数最高且一字板数量最少的股票作为目标。买入时机选择在周一和周二，对于开盘未涨停的目标股票采用市价单买入。卖出条件包括：股票不再涨停、持有超过一天或已实现盈利。策略还设置了止损机制，当持仓出现亏损且股票未涨停时及时止损。通过这种方式捕捉市场热点轮动和情绪驱动的短期机会。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/288472CA-FFAA-4955-917D-E411BA883921) | 星衍量化 | 101.17% | 54.47% | | 3 | [优化后1506倍，原小市值14年至今1300倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/350c940af71a7e3237bc7eeba19344a5)：这是一个优化的小市值量化投资策略，由瓦砾、荒唐的方糖和李精荠三位作者共同开发。策略专注于中小综指成分股中的小市值股票，通过两套选股逻辑并行运行：第一套选择5-30亿市值的前50只股票中的4只，第二套在10亿-1000亿市值范围内筛选净利润为正、营业收入超1亿的股票4只。策略采用每周二调仓机制，总持股数量为8只。设置了完善的风险控制体系，包括个股12%止损、市场6%止损和100%止盈机制。针对涨停股票实行特殊处理：涨停继续持有，开板及时卖出。策略还具备动态调仓功能，根据指数与均线关系调整持仓数量，并在4月和1月部分时间空仓持有银华日利ETF。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/427B1BC6-A335-4CEB-93E5-43B8C64CDD5B) | 瓦砾 | 92.08% | 23.56% | | 4 | [小市值/ETF轮动，一四月运行ETF核心资产](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1ad0824a51ee65f1a8220edbd8efe4c6)：这是一个双策略轮动的量化投资策略，策略核心是根据市场环境在小市值股票策略和全球ETF策略之间切换。在1月和4月份执行ETF策略，投资黄金ETF、纳指100、创业板100、上证180、德国DAX30和豆粕等全球资产，通过动量因子排序选择表现最佳的ETF持有。其余月份执行小市值策略，从中小综指中筛选5-50亿市值的股票，结合30天动量过滤和技术指标，选择10只小市值股票持有。策略设置了完善的风险控制机制，包括个股7%止损、市场5%止损，对涨停开板股票及时止盈。通过这种双策略轮动，在不同市场环境下寻求最优配置。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C0E18031-551D-4D0A-AC68-9B0789A99DE1) | 未明12 | 91.69% | 22.55% | | 5 | [国九小市值策略【年化100.5%\回撤25.6%】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/66664c474d34081bb653dfd1890ea889)：这是一个基于国九条规则的小市值量化策略，由zycash作者开发。策略严格按照国九条退市新规进行股票筛选，从中小综指成分股中选择10亿到100亿市值的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正且营业收入超过1亿元，确保财务质量符合监管要求。核心特色是采用动态调仓机制，根据中小综指与10日均线差值调整持股数量：差值大于500点持3只股票，200-500点持3只，-200到200点持4只，-500到-200点持5只，小于-500点持6只。策略每周二调仓，设置完善风险控制体系包括个股9%止损、市场5%止损和100%止盈机制。对涨停股票特殊处理：涨停继续持有，开板及时卖出。在1月和4月设置空仓期持有银华日利ETF，通过严格的基本面筛选和灵活的仓位管理适应市场变化。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/5FB56714-F14D-4101-89A3-E0F7BB7B1DE6) | zycash | 90.94% | 19.72% | | 6 | [个人探索策略阶段性成果](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1f04d44e3175ac4c52066d109471379d)：这是一个基于多因子选股的量化投资策略，由chalengr4和Bruce_Lee两位作者开发。策略使用5组不同的因子组合进行选股，涵盖情绪类、质量类、成长类、动量类、风险类等多个维度，包括ARBR情绪因子、SGAI销售管理费用指数、营业收入增长率、净利润增长率、每股收益TTM等25个量化指标。核心逻辑是对每组因子通过预设权重计算综合得分，选择得分最高的前10%股票，再按流通市值升序排列，筛选EPS为正的小市值标的。策略采用每周一调仓机制，持股数量为1只，设置涨停股特殊处理规则：涨停继续持有，开板则卖出。策略还设置了4月5日至30日的资金再平衡期，通过多重筛选提升选股精度。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C9F35F47-7790-4B1D-8A49-224FB2CFC5A0) | chalengr4 | 82.41% | 37.76% | | 7 | [大模型多因子选股策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fa918d5e94e029d6b328daa85b84fa7a)：这是一个基于大模型优化的多因子选股策略，由冰岛渔夫和www1111da两位作者开发。策略通过5组不同的因子组合进行选股，包括情绪类因子ARBR、质量类因子SGAI、动量类因子Price1Y、技术指标因子价格不复权、风险类因子夏普率等37个维度的量化指标。核心逻辑是从小市值股票池中筛选，结合布林带月线中轨技术分析，要求股票最低价低于布林中轨。每个因子组合通过预设权重计算综合得分，选择得分最高的前10%股票，再按流通市值升序排列，筛选EPS为正的标的。策略采用每周调仓机制，设置涨停股特殊处理规则，并在1月和4月设置择时空仓期，通过多重技术和基本面筛选提升选股精度。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/6DEE6620-9917-4EDC-8B7D-0722065EAC5E) | 冰岛渔夫 | 73.11% | 19.40% | | 8 | [因子策略涨不停2股年化过百](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c56cb4581b02f6d38ccd2d664d0d8736)：这是一个基于多因子组合的量化选股策略，由星星之火3作者开发。策略采用两套因子组合进行选股：第一套包含ARBR情绪因子、VOL120换手率、资产负债率和Price1Y价格因子，第二套包含DAVOL20换手率比值和不复权价格因子。核心逻辑是通过预设权重对各因子进行线性组合打分，选择得分最高的前10%股票，再按流通市值升序排列，筛选EPS为正的标的。策略每周一调仓，每个因子组合选择1只股票，总持股2只。设置了完善的交易记录系统，详细跟踪每笔交易的买卖信息和收益情况。特色功能包括涨停股票特殊处理、4月6日至28日空仓避险，以及基于历史涨停次数的股票池筛选机制，通过多重技术指标组合提升选股精度。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/7A9D94D1-DD95-4476-AEDD-C06A17FF2584) | 星星之火3 | 59.64% | 48.99% | | 9 | [23年收益102%回撤6.16%的多因子xgboost模型](https://www.joinquant.com/view/community/detail/ced89bcf351b56ab23821382f6624819)：这是一个基于XGBoost机器学习的多因子选股策略，由小星星9和Bruce_Lee两位作者开发。策略使用37个技术面和基本面因子作为特征，包括ARBR、ATR6、净利润增长率、营业收入增长率等多维度指标。核心逻辑是通过预训练的XGBoost模型对股票进行概率预测，选择预测收益概率最高的前10%股票，再按流通市值升序排列，筛选EPS为正的小市值股票。策略采用每周调仓机制，持股数量为3只。特色功能包括对昨日涨停股票的特殊处理：如果涨停继续持有，如果开板则卖出。数据预处理环节采用中位数去极值、行业均值填补缺失值和标准化处理，确保因子数据质量。策略还设置了4-5月份的资金再平衡期。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/90FF31C9-409F-44D1-8F01-41FD601BB614) | 小星星9 | 37.50% | 49.81% | | 10 | [小市值叠加行业轮动，超跌博反弹-7年115倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/03a5e32c80c2338813daeb59e4c8dbe4)：这是一个小市值叠加行业轮动的超跌博反弹量化策略，由God is a pig、天才晓、韶华不负和李精荠四位作者共同开发。策略结合了行业轮动和小市值选股，通过动态选择近期跌幅较大的3个行业中的小市值股票进行投资。核心特色是采用MACD顶背离信号进行风险控制，当大盘或个股出现MACD顶背离时及时清仓止损。策略每周一调仓，持股数量为3只，优先选择5亿以上市值、股价在2-20元区间的股票。设置了多重止损机制：个股12%止损、市场6%止损，以及涨停开板卖出。还增加了放量未涨停卖出和国九条财务指标筛选功能，在1月和4月设置空仓期，通过技术面和基本面结合提升策略稳定性。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/22709D29-2BD2-40D6-9D0E-864A005A3E34) | God is a pig | 18.76% | 35.07% | --- ### 2025年5月26日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值止损策略【年化104.11% 最大回撤30.65%】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a168903c0f361dcb2dc8809b413702e8)：这是一个由天山灵兔、jason_99、zycash等作者共同开发的小市值止损策略。核心逻辑是从中小综指成分股中筛选5-50亿市值的标的，按市值从小到大排序选取前50只，再从中等权配置5只股票。策略设置多重风险控制机制：个股跌幅超过7%时执行止损；当市场整体跌幅超过5%时全仓清空；昨日涨停股若当日开板则及时止盈。同时实施季节性空仓策略，在1月和4-5月期间清仓并购买货币ETF避险。对于止损和涨停开板的股票，设置5日内不再买入的冷却期，防止反复交易同一标的。策略还过滤科创板、创业板、ST股及股价过高的标的。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/17BDDB21-C044-4C03-9F48-7535E873D21B) | 天山灵兔 | 110.98% | 26.29% | | 2 | [国九小市值搅屎棍审计优化加速，年化103，回撤19](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0e8de3e4e9bc94ad20fa44796746b1bc)：这是一个由锦上添鑫、FanChen、1616、zycash等作者共同开发的国九条小市值策略。核心逻辑是从中小综指成分股中筛选ROE超15%、ROA超10%的标的，按市值从小到大排序并过滤科创板、次新股等。策略采用动态调仓机制，根据指数相对10日均线的偏离度调整持仓数量(2-5只)。创新引入审计意见筛选，排除近三年有负面审计意见的公司，并设置缓存机制在每年劳动节后更新数据以提升效率。配备完整的风控体系：9%止损线、市场跌幅超5%全仓清空、涨停股开板及时卖出，并在1、4月实施空仓策略。对止损和涨停开板股票采用差异化处理，前者补充货币ETF，后者重新选股。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/EB391EE0-3495-424F-87C4-E1B342CABE20) | 锦上添鑫 | 105.38% | 19.00% | | 3 | [穷鬼套餐1.1（水积分、A6以上大佬请绕道、仅持有三只股票）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a14203d27489b97443eb6f7d3e68b8b6)：这是一个多策略混合的量化投资系统，通过四个子策略分散投资风险。搅屎棍策略基于市场宽度选择表现强势的行业，采用反向加权选股，在特定月份实施空仓机制；全天候策略配置多元化ETF组合，包括债券、黄金、海外指数等资产；简单ROA策略专注低估值高盈利股票，筛选市净率小于1且ROA较高的标的；弱周期价投策略根据食品饮料行业整体估值动态调整仓位，当估值过高时降低股票配置并增加债券比重。整个系统还配备涨停股检测和货币ETF现金管理功能，通过组合不同策略特点实现风险分散。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1722C901-A7D2-4E0F-AE6A-540524F5BE0A) | O_iX | 104.81% | 24.35% | | 4 | [为什么回测那么神，一旦实盘就差距那么大](https://www.joinquant.com/view/community/detail/81d5df26e8d0efdd31907227883f3db0)：这是一个由afantj888国金量化、jason_99、zycash等作者共同开发的小市值策略。核心逻辑是从中小综指成分股中筛选5-50亿市值的标的，过滤次新股、ST股、科创板创业板及高价股后，按市值从小到大排序选取前50只，再从中选择5只等权配置。策略设有多重风控机制：个股止损线7%，市场整体跌幅超5%时全仓清空，个股涨幅达100%时止盈；昨日涨停股开板则及时卖出；止损后设置1天冷却期避免频繁交易。同时在4-5月和1月初至2月初期间实施空仓策略规避系统性风险。每周重置不可买入清单，确保策略的灵活性。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/48FE8F28-B4DD-41E1-8CFF-8C7C6557466D) | afantj888国金量化 | 102.31% | 33.31% | | 5 | [个人探索策略阶段性结果](https://www.joinquant.com/view/community/detail/952f5b9bca22bcac3b346f2c1342ae1c)：这是一个基于多因子模型的小市值选股策略。核心采用三套因子组合进行多重筛选：第一套结合情绪类ARBR因子、质量类SGAI因子等；第二套使用动量类Price1Y因子、成本费用利润率等；第三套包含资产负债率、销售成本率等风格因子。通过加权计算各因子得分，选取排名前10%的股票，再按流通市值升序排列，优选小市值、正收益的标的。策略设有涨停股特殊处理机制，昨日涨停股若当日打开涨停则及时卖出，若继续涨停则暂时持有。同时在4-5月至4月底期间实施清仓机制，避开特定时段的市场风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A395CC3A-2076-4A1C-A532-C34C41324FB7) | chalengr4 | 93.77% | 39.08% | | 6 | [wywy大佬的差不多得了策略四只股最优版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/66bbf8f8baa1c4569ad51cb4d30a66d6)：这是一个由chalengr4、Bruce_Lee等作者基于wywy1995大佬思路开发的多因子选股策略。核心采用四套因子组合进行筛选：第一套包含ARBR情绪因子、SGAI销售管理费用指数等；第二套使用Price1Y动量因子、成本费用利润率等；第三套结合资产负债率、销售成本率等风格因子；第四套加入6日成交金额标准差、每股现金流等因子。通过加权计算各因子得分，从每套因子组合中选取排名前10%的股票，再按流通市值排序选择EPS为正的小市值标的。策略设有涨停股处理机制和4-5月空仓避险机制，最终构建集中持仓的投资组合。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/46085BB7-85BE-48B1-9646-4D79F8426A74) | chalengr4 | 91.87% | 37.64% | | 7 | [国九条-新的红利因子，年化103.49% 回撤24.28%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f42e602dd243deda856de592f4a2e68d)：这是一个由热情的刀、zycash等作者基于国九条政策开发的红利因子小市值策略。核心逻辑是从中小综指成分股中筛选市值10亿-1000亿、净利润为正、营业收入超1亿、ROE和ROA均为正的标的，并按市值从小到大排序。策略的创新点在于引入红利筛选机制：在特定月份(如5月)筛选已公布现金分红的股票并按分红收益率排序；其他月份则排除当年不分红的股票。还加入审计意见过滤，剔除近三年有负面审计意见的公司。采用动态调仓机制，根据指数与均线差值调整持仓数量(3-6只)。设有止盈止损、涨停股处理和1、4月空仓避险等风控措施。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B967464F-85EA-4686-8ED9-C4A594B3E177) | 热情的刀 | 86.64% | 20.43% | | 8 | ["偷鸡摸狗策略"学习笔记](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e2e38c4552a31551715ac4ec11440a43)：这是一个由口袋里的钥匙扣、MarioC、langcheng999等作者开发的"偷鸡摸狗"双模式策略。策略通过分析中小综指前20只小市值股票的波动方差和均值来判断市场状态：当方差小于0.02且均值为正时进入"偷鸡"模式，选择ROE超15%、ROA超10%、股价低于10元的小市值股票，持有30天后自动切换；其他时候为"摸狗"模式，通过动量评分在黄金ETF、纳指100、创业板100、上证180中选择表现最佳的单一ETF持有。策略配备涨停股处理和10%止损机制，卖出后会补仓跌幅最大的股票。整体体现了根据市场环境在激进选股和稳健配置间灵活切换的思路。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/2F2841D7-4720-4FEB-B7EC-69489C85B67D) | 口袋里的钥匙扣 | 60.08% | 20.06% | | 9 | [蒋老师的改版，10年2100多倍收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1c9f85d73823e9830d0b1acfdda9fea9)：这是一个由养家大哥、jqz1226等作者开发的小市值涨停策略。核心逻辑是从中小板指数成分股中按流通市值从小到大排序，选取市值最小的股票进行投资，通常持有5只标的。策略设有多重卖出机制：昨日涨停股若当日开板则立即卖出；持仓股票涨幅超过9%或跌幅超过6%时止盈止损；昨日涨停股若早盘跌幅过大也会及时卖出；如果持仓股票在180分钟内触及涨停板且非昨日涨停股则暂时保留。策略过滤ST股票、停牌股票、科创板和创业板股票，专注于主板和中小板的小市值标的，通过捕捉小盘股的短期爆发力获取超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A9413F2E-41B3-465E-8572-87D8ECA9B98D) | 养家大哥 | 41.01% | 47.42% | | 10 | [分享一个大神的策略，超跌的绩优小市值股票，回测不错](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e361d1934aaf92e83a57f84734c93ce7)：这是一个专注于超跌绩优小市值股票的量化选股策略。首先从市值最小的100只股票中筛选具备良好基本面的标的，要求市净率为正、净资产收益率为正、营收和净利润同比增长均为正。然后通过合成因子模型进行精选，该模型综合考虑总市值、流通市值、当前价格、5日累计成交量和60日涨幅五个维度，采用对数变换和加权计算得出综合评分。策略倾向于选择市值小、价格低、成交活跃且前期跌幅较大的绩优股，体现超跌反弹逻辑。同样配备涨停股处理机制，昨日涨停股若当日打开涨停则及时卖出，持续涨停则继续持有。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/F814E64D-FF5B-403B-8007-9EF1A187A8BA) | 帅气的阿威 | 31.48% | 43.42% | --- ### 2025年5月24日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值调整持股数量和止损——加入指数MACD顶背离](https://www.joinquant.com/view/community/detail/54b45c3892d0631da3a7b407e593258a)：这是一个基于小市值股票的量化交易策略。核心逻辑是每周二上午10:30选择中小板指数成分股中市值最小的前100只股票，从中挑选7只进行等权重投资。策略具备多重风控机制：4月和1月实施空仓避险，下午2点检测涨停板破板情况并及时卖出，上午10点执行止损操作（个股跌幅超12%或中小板指数跌幅超6%时清仓）。特别引入MACD技术指标判断大盘顶背离信号，出现时立即清仓规避系统性风险。策略还包含次新股过滤、ST股票剔除、涨跌停股票筛选等多项股票筛选规则，通过严格的选股标准和风险控制实现稳健收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/801D54B0-25F1-4CCD-B44C-EBE1944178B6) | 天才晓 | 110.16% | 19.83% | | 2 | [多因子线性回归](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f1553121280aa6fbd3688b3661a848f9)：这是一个基于多因子线性回归的量化选股策略。核心思路是构建三个因子组合模型，分别包含情绪、质量、动量、风格等不同类型的因子，通过预设的回归系数计算每只股票的综合得分来预测未来收益。选股流程为先通过多因子模型筛选得分为正的前10%股票，再按流通市值升序排列并要求EPS为正。策略每周一调仓1只股票，4月5日至30日实施空仓避险。涨停股开板即卖出，排除次新股、ST股、科创北交股票以及涨跌停和停牌股票。该策略通过量化建模将基本面、技术面和情绪面因子有机结合，实现对股票未来表现的科学预测和精准投资决策。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/BA4243D7-FE62-4FA7-AEE5-72621A234C49) | 小阿明 | 106.45% | 40.69% | | 3 | [19年至今年化106%，涨停破板卖出后当日跌5%买回](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f193cfbf8f208abbf56b6404473a9bce)：这是一个基于小市值股票的量化策略，融合涨停板开板卖出和低位买回机制。选股条件为中小板指数成分股中ROE>15%、ROA>10%的小市值股票，排除ST、退市、科创北交和次新股。核心交易逻辑是每周三调仓5只股票等权重配置，当持仓股票涨停后开板即卖出，若价格较卖出价下跌5%则当日买回。策略设置1月、4月、12月为空仓月份，通过持有银华日利ETF规避风险。止损机制包括个股7%止损、大盘5%跌幅清仓和100%止盈。该策略通过捕捉涨停开板的短期波动和低位回补操作，在控制风险的同时获取超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/917EC238-AF96-475C-8291-91DEF659798B) | M发际线 | 104.80% | 17.50% | | 4 | [国九条小市值策略，20年至今年化>100%，回撤17%左右](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3819a095112eb12dd0b6162a9e9e44c2)：这是一个基于小市值股票的国九条量化策略。选股范围为中小板指数成分股，筛选条件包括ROE>15%、ROA>10%的优质小盘股，排除ST、退市、科创北交和次新股。核心逻辑是每周三调仓，持股数量2-3只并可动态调整，根据国证2000指数偏离度调整仓位。策略设置1月、4月、12月为空仓月份，通过持有银华日利ETF规避风险。涨停股开板即卖出，止损机制包括个股7%止损、大盘5%跌幅清仓和100%止盈。动态仓位管理结合市场情绪，在指数偏离均值较大时减仓，偏离较小时加仓，通过严格的风控和灵活的仓位调整实现稳健增长。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/6CC27CBE-A5D2-4014-B2DF-5F679211FFD8) | kyming2025 | 104.69% | 17.67% | | 5 | [十年回测 年化103.32% 最大回撤23.89%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e9913c85aa2e309ab037991c6ebff20c)：这是一个基于小市值股票的经典量化策略。选股范围为中小综指成分股中5-50亿市值的前50只股票，排除次新股、ST股、科创北交和创业板股票，并过滤涨跌停、停牌及高价股。核心逻辑是每周二上午调仓5只股票等权重配置，4月上旬至月底和1月上旬至2月上旬实施空仓避险。风控机制包括个股7%止损、大盘5%跌幅清仓和100%止盈。昨日涨停股开板即卖出，涨停售出后当日可补仓，止损后需隔日再交易。策略通过严格的股票筛选、定期调仓和多层次风控体系，在控制回撤的同时捕捉小市值股票的成长机会。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/8F65EFBF-7E3F-4FBB-88EF-034FD572FB8C) | jason_99 | 93.69% | 33.31% | | 6 | [连板龙头优化策略V2.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b37868778cbf684d4e8709c8a81fe88b)：这是一个专门捕捉连板龙头股的量化策略。核心逻辑是通过分析市场情绪和连板数据，识别具有延续性的龙头个股。选股流程包括筛选当日涨停股票，计算连板天数找出最高板龙头，并通过集合竞价高开比例判断市场情绪强弱，当高开比例低于76%时空仓避险。买入条件严格，要求龙头股同时满足换手率低于35%、独食天数少于10天、情绪周期大于2板等多重条件，并结合热门概念、市值规模等因素筛选。卖出策略为持股2天后或盈利即出，涨停不卖。该策略通过精准捕捉短期强势龙头，在控制风险的前提下获取超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/6CC27CBE-A5D2-4014-B2DF-5F679211FFD8) | 量化炼金 | 51.52% | 39.91% | | 7 | [分享一种K线小碎步后突破的分钟级打法](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4877cd107976933561e9c249069c26d3)：这是一个基于分钟级K线突破的短线量化策略。核心思路是捕捉股票在经历小幅整理后的突破行情。选股逻辑包括筛选流通市值25亿以下的小盘股，要求在300天内有过涨停历史但近30天无涨停，15日内无大幅波动，且当前价格接近60日内高点的92%以上。买入时机是当股价达到涨停价94.5%-97.5%区间时入场。卖出策略较为严格：持股超6天且收益低于5%强制卖出，收益超12%且出现尖峰回落时止盈，或收益达15%直接止盈。策略还包含放量滞涨判断，最大持股5只，通过精确的买卖时点控制实现短线获利。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/20231197-FE3B-484C-9A5F-0F95CA6A6419) | 画家 | 28.55% | 12.53% | --- ### 2025年5月22日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [克隆的策略还是比较低回撤吧](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4634ecd6d3bc14a69ef442f95767a0eb)：这是一个小市值择时策略的面向对象重构版本，通过封装数据操作和交易逻辑提高代码可维护性。策略选股集中于中小板指数成分股，按市值升序筛选EPS为正的标的，持有9只股票。每周二调仓，采用联合止损机制：个股下跌12%或大盘整体下跌6%时止损。针对昨日涨停今日开板的股票立即卖出并进行补仓。策略在1月和4月执行空仓操作避开弱势行情。代码采用类封装设计，包含数据辅助类和策略类，便于调试和扩展，同时提供详细的中文日志输出。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0EF85438-B3F0-4590-BA47-897B9F6B1B79) | 凉生 | 110.26% | 17.65% | | 2 | [线性回归多因子策略，靠这个赚了很多](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e7e83fe21d8131ea48ac438c72a3547e)：这是一个基于线性回归的多因子选股策略，通过三组不同的因子组合进行股票筛选。策略使用ARBR情绪因子、SGAI质量因子、净利润营业收入比、每股未分配利润等12个因子，通过线性回归得出的权重系数计算股票综合得分。每周一调仓，持有1只股票，从全市场中筛选出得分为正的前10%股票，再按流通市值升序排列选取EPS为正的标的。策略在4月5日至4月30日期间空仓避开弱势行情，对于昨日涨停今日开板的股票会立即卖出。通过多因子模型量化选股，追求稳健的超额收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/01C015F1-C4CC-40CC-A144-8D55A5DBF1A1) | shijian12345678 | 106.45% | 40.69% | | 3 | [小市值策略，20年至今年化>100%，最大回撤17%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/330046f48cf5802735454ac64c4fde5d)：这是一个专注于微小市值(10-20亿)股票的策略，每周三调仓持有2-3只中小板股票。策略筛选ROE>15%且ROA>10%的优质公司，持股数量会根据国证2000指数与10日均线偏离度动态调整。设有双重止损机制：个股下跌7%止损、中小板指数下跌5%全部清仓，同时设有100%收益止盈。策略在1月、4月和12月执行动态空仓，通过国证2000指数连续走势判断是否真正空仓。对于昨日涨停今日开板的股票会立即卖出并补仓，止损后的仓位会配置银华日利ETF保值。策略特别强调仓位平衡，确保各股票配置均等。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/47C42B01-D6CA-4397-850B-77046EF5DDF0) | wingate | 104.69% | 17.67% | | 4 | [年化111.97%，最大回撤13.91%，周频小市值](https://www.joinquant.com/view/community/detail/783fef2e6032d56ae49289af370dab27)：这是一个周频小市值策略，每周二调仓持有7只中小板最小市值股票。策略设有联合止损机制：个股下跌12%或中小板指数下跌6%时止损。在1月和4月执行空仓避开弱势行情。策略增加了高位防御机制，当指数接近近期60日高点的95%且银行板块位居行业强度前三时触发防御性空仓。同时过滤60日最低点上涨5%以内的股票，避免选中底部反弹乏力的标的。对于昨日涨停今日开板的股票会立即卖出并补仓，可选择性启用成交量监控功能剔除异常放量股票。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/717F9BE0-0D0B-466D-933F-4A43FAB54931) | 满去 | 89.12% | 14.37% | | 5 | [Amazing！仅添加了一个布林筛选条件，收益竟超级加倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e63d9cd733248e7c0295c217bf6f53f5)：这是一个基于多因子和布林带技术指标的小市值策略。策略首先每月筛选流通市值1000亿以下的股票池，过滤双创、ST和次新股。关键创新在于增加布林带筛选条件：选择上月最低价低于月线布林带中轨的股票，捕捉超跌反弹机会。然后运用5组多因子模型（包括ARBR情绪因子、SGAI质量因子、净利润率等）计算综合得分，选取前10%高分股票并按流通市值升序排列，最终持有1只EPS为正的股票。每周一调仓，在4月5-30日空仓避险，对昨日涨停今日开板的股票立即卖出。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C233820A-9A6E-495D-B887-E90BAC2AA13C) | aqa | 73.63% | 41.14% | --- ### 2025年5月21日 --- | 排名 | 策略名称 | 简介 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :---- | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [国九小市值策略-搅屎棍选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/30e5a6cc1e77c09b4a685078feca047b) | 该策略专注于中小板股票，筛选ROE>15%且ROA>10%的小市值(10-100亿)公司。采用周期性调仓机制，持有5只股票，数量会根据市场偏离度动态调整(2-5只)。设有双重止损机制：个股下跌9%止损、市场平均下跌5%全部止损，同时设有100%收益止盈。策略会在1月和4月完全空仓持有银华日利ETF，避开传统弱势月份。对于昨日涨停股票，如果今日开板则卖出；卖出股票后会动态补充新标的，维持预设的持仓数量。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/6A8D0AC7-A40F-4888-91F9-6FFEC8EEB06F) | 量化炼金 | 110.61% | 24.25% | | 2 | [搅屎棍回测数据（2020.1.1-2025-2-21）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b9bb7b538de393ea5c4b72f14e69a918) | 这是一个中小板小市值策略的优化版，通过筛选中小板市值在10-100亿之间、ROE>15%和ROA>10%的优质公司，每周一调仓。持仓数量(2-5只)会随市场与均线偏离度动态调整，涨幅越大持股越少。策略设置双止损机制：个股下跌9%止损、中小板整体下跌5%全部清仓，并设有100%收益止盈点。对于昨日涨停但今日开板的股票会立即卖出，止损卖出的仓位会买入货币ETF保值，而开板卖出的仓位会补充其他股票。策略在1月和4月空仓，以规避传统弱势月份风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B4510D7E-AD5E-4820-AB73-DF80EAE377FF) | futures888 | 110.61% | 24.25% | | 3 | [国九条中小盘一四月不空仓，5年43倍，年化112%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1b8bf7487ae43054c726cb07381a99a0) | 这是一个专注于中小板小市值(10-100亿)股票的选股策略，区别于传统国九条策略，本策略在1月和4月这两个传统空仓月不完全空仓，而是根据指数强度决定是否持仓。策略每周二调仓，筛选净利润为正且营业收入大于1亿的公司，持股数量(3-6只)根据指数与均线差值动态调整。设有双重止损机制：个股下跌9%止损和大盘平均下跌5%全仓止损，同时设置100%收益止盈点。对于昨日涨停但今日开板的股票会立即卖出。策略在持仓不足或空仓时自动买入银华日利ETF保证资金利用。 | [交割单]() | 锦上添鑫 | 109.28% | 27.36% | | 4 | [小市值-代码优化版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5a77016bc6a7ad523e44c770718ebf2f) | 这是一个基于中小板小市值股票的优化版策略，采用面向对象设计实现了高度模块化的框架。策略选股集中于399101指数成分股，按市值升序筛选EPS为正的标的，持有9只股票。设有联合止损机制：个股下跌12%或大盘整体下跌6%时止损，同时设有100%收益止盈。针对昨日涨停今日开板的股票立即卖出，并通过持仓监控器跟踪卖出状态，确保交易执行。在1月和4月执行空仓策略避开弱势行情，策略实现了精细的买卖队列管理和异常处理机制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/7920411E-0FE8-47CE-8DCA-E981D1BE1D5B) | Ceng-Lucifffff | 93.46% | 33.56% | | 5 | [锚定投资的初心](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e828d4361e843035551c47a7e659f60d) | 该策略是一个基于多因子选股的量化策略，重点关注营业收入增长率和利润增长率作为核心指标。策略每周一调仓，持股数量固定为2只，筛选过程包括先从全市场股票中筛选出总分排名前10%的标的，然后通过换手率波动性和PEG指标进一步筛选前80%的股票，最后按流通市值升序排列并选取EPS为正的股票。策略会在4月5日至4月30日期间空仓，并设置了涨停股处理机制：昨日涨停今日开板立即卖出，仍然涨停则继续持有。策略过滤了次新股、ST股和科创板股票。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/3F39A7AC-C73E-48FF-BE6D-EE91A0438E6E) | 造物主 | 70.50% | 33.24% | | 6 | [小市值多因子双止损优化后策略收益显著提高](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7a9bbac51984a8158ba791bc7e736b87) | 这是一个小市值多因子双止损策略，通过结合多组因子（包括ARBR、SGAI、市值、EPS等）筛选低市值高性能股票，每周调仓一次。策略设置了7%个股止损和3%大盘止损双重机制，避免大跌风险。同时包含涨停股处理逻辑，会在尾盘观察昨日涨停股，如不再涨停则提前卖出。策略还设有年度资金再平衡期间暂停交易的机制，过滤次新股、ST股及科创北交创业板股票。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/80FD52BA-CBBE-4226-8003-DA546925C02B) | 海上皇001 | 61.06% | 22.99% | | 7 | [菜场大妈！皇城大妈！年化108%！大妈吉祥！](https://www.joinquant.com/view/community/detail/db73536e331478565ffb3436532ff0b2) | 该策略主要选取高股息、低市值(≤100亿)的股票。策略筛选条件包括PEG在-1到3之间的股票，每月初进行一次选股买入，持有最多10只股票。设有两个卖出条件：1）昨日涨停今日开板立即卖出；2）放量超过10日均量3倍但未涨停的股票在尾盘卖出。同时策略会记录资金最大回撤，过滤科创板、北交所和高价(>9元)股票，优先考虑低市值标的。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/690C3FBF-E9E2-4968-8510-F56EE90E549B) | Clarence.罗 | 43.27% | 39.01% | --- ### 2025年5月20日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: | :------ | :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [最稳定的小市值，10年年化115.9回撤29.7](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4c4ffcc0014c9cbed69d69ffe64d1c95)：这是一个高收益小市值量化策略，十年年化收益达116%，最大回撤29.7%。策略每周二10:30从中证1000成分股中选取市值最小的股票，持有7只，运用多重风险控制机制：包括市场趋势止损（指数日跌幅超过5%）、个股止损（下跌9%）、涨停开板卖出和100%收益止盈。特别设计了一月和四月完全空仓期，此时持有黄金ETF和银行股。该策略还有涨停交易机制，会在涨停打开时卖出并记录，次日使用对应资金再次买入其他股票，保持仓位稳定。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/57127142-5576-4536-94B6-24B2BCC042BE) | w_a_quant | 125.06% | 19.82% | | 2 | [国九条小市值策略-搅屎棍选股2.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7449a9d232c9872e6b7160edd150de79)：这是一个基于小市值的量化交易策略，聚焦于中小板股票。策略通过筛选ROE>15%和ROA>10%的优质股票，并根据市值从小到大排序选取。持股数量根据市场偏离度动态调整（2-5只），偏离越大持股越少。每周调仓，并采用等权重配置资金。策略设有多重风险控制机制，包括个股止损（-9%）、大盘止损（-5%）、涨停开板卖出，以及1月和4月完全空仓改持有货币ETF。同时设有100%收益止盈条件，平衡了收益和风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/85D89991-8E0D-436B-A054-5567183472BC) | 量化炼金 | 114.48% | 24.25% | | 3 | [策略增加一键清仓（经典策略过去两年年化116%）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/625283f745790cb41da52aaac86a6239)：这是一个基于小市值的量化交易策略，主要投资中证1000指数成分股中ROE>15%、ROA>10%的优质企业。策略通过动态调整持股数量（2-3只）并采用等权重配置资金，于每周三调仓。设有多重风险控制机制，包括个股止损（-7%）、市场趋势止损（-5%）、涨停监测和开板卖出功能。特别的是，策略增加了涨停回落机制——当股票触及涨停后回落时立即卖出，并在股价下跌5%时买回。同时在1、4、12月份通常空仓，除非指数连续上涨。年化收益超过100%。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/AB706999-8454-473E-9647-4DD1E3E8E164) | M发际线 | 96.36% | 22.40% | | 4 | [平均年化收益100%，多因子中等交易频次策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6089af85487100a7715a84bfaa5029d2)：这个量化策略是一个多因子选股模型，宣称年化收益率可达100%。它使用六组不同因子组合，涵盖财务指标、价格动量和技术指标等，通过多因子综合评分筛选股票。策略每周调仓，优先选择高评分且市值较小的盈利股票，并设计了涨停股处理机制。同时还包含特定时段（4月5日至30日）的清仓机制，避开可能的市场波动期。策略特点是中等交易频率，注重因子多样性和风险控制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/8D1D45F2-C17D-4035-93A7-DCC044298489) | 德沁 | 96.23% | 39.95% | | 5 | [小市值因子和红利因子选股](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7c1d7519cf0ed62ed94b08271313cae0)：这是一个结合小市值因子和红利因子的量化选股策略，宣称年化收益103%，最大回撤24%。策略筛选市值在特定范围内的盈利股票，重点关注有现金分红且审计意见良好的公司，并动态调整持股数量（3-6只）。策略每周调仓，设置涨停股处理机制和多重止损条件，包括个股止损和市场大跌止损。特别的是，策略在特定月份（1月和4月）会完全空仓，改持有银华日利ETF以规避风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0CB20AD7-B7C0-4C2A-9DA3-FD2394D4B1C4) | 文范 | 89.32% | 19.09% | | 6 | [国九条--引入新的红利因子与alpha因子](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e5b52728eaee7d857f35e9658e455783)：这是一个融合小市值、红利因子和Alpha因子的量化策略，宣称年化收益率103%，回撤24%。策略使用Alpha43因子初筛股票，然后选取市值较小、财务稳健（ROE和ROA为正）、营收超过1亿的中小板股票。特别关注有现金分红的公司，并在5月使用超额收益因子优化选股。根据中小板指数与移动平均线差值动态调整持股数量（3-6只）。设有完善的风险控制机制，包括个股止损、市场趋势止损、涨停板管理和1/4月份空仓持有货币ETF。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/6FCD85DF-B88B-4A83-A7E3-4CC04BC71EC5) | 指间的阳光 | 78.88% | 22.83% | | 7 | [AI 生成五因子策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/84522871b613b489e347eda6e08854dc)：这是一个基于五因子选股的量化交易策略，利用营业收入增长率、利润总额增长率、净利润增长率、五年盈利增长率和每股收益TTM作为因子构建综合评分模型。策略每周调仓，优先选择评分高且市值较小的盈利股票，最多持有7只股票。同时设有涨停股处理机制，对前一日涨停但当日开板的股票及时卖出，保留持续涨停的股票以获取短期动量收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A3D071CD-4784-4959-BA0E-21A7F5C51FCB) | qiuhu7557 | 51.09% | 48.36% | --- ### 2025年5月19日 --- | 排名 | 策略名称：简介 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [大神策略2873.21%，自己看](https://www.joinquant.com/view/community/detail/757032697f23cea574c7fd71b265752f)：这是一个多因子小市值选股策略，运用ARBR、SGAI、净利润率等5组因子组合进行股票筛选。策略通过涨停股特殊处理、多重风控过滤、定期强制清仓（4-5月）、分散投资等方式有效控制回撤。每周调仓一次，优先选择小市值、高因子得分的盈利股票。该策略在控制下行风险的同时，充分挖掘小市值股票的超额收益潜力，适合风险承受能力较强的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/CEAA7B46-55B9-4703-88D6-87E2A3897F59) | jesse69 | 90.39% | 39.99% | | 2 | [大小盘股ETF轮动策略优化年化119%，回撤11%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fb8294bf84023e07ff7b50e220f54328)：这是一个基于大小盘轮动的智能投资策略，通过比较大小盘股票表现和市场温度来动态调整投资方向。策略运用5%止损、涨停保护、补跌机制、严格财务筛选、审计意见过滤等多重风控措施降低回撤。在追求超额收益的同时通过动态策略切换和ETF避险机制有效控制风险，实现了较高的风险调整收益，适合追求稳健高收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/EEAB959A-C7D4-4F7E-B79F-AB43ECCC0EEF) | 雷尊 | 61.55% | 24.89% | | 3 | [行业宽度-偷鸡摸狗-不排除科创板北交所](https://www.joinquant.com/view/community/detail/917d3e06bfe181130adc8d342eadaf60)：这是一个基于行业宽度的动态资产配置策略，通过监测中证全指成分股的行业强度来判断市场状况。当行业宽度充足时投资小市值优质股票，当宽度不足或遇到"搅屎棍"行业时转向ETF投资。策略运用涨停股保护、行业宽度预警、动态资产切换、严格风控过滤等方式有效控制回撤。通过股票与ETF的灵活切换，在追求收益的同时有效规避系统性风险，适合追求稳健收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/77839F26-F711-4ABA-91CB-B1C4FB90F4E2) | lin1319 | 58.14% | 23.11% | | 4 | [主小盘策略最近2年回测效果好](https://www.joinquant.com/view/community/detail/feb6a4ddbbd379dea64638e01898ef19)：这是一个基于大小盘轮动的动态多策略配置系统，通过比较大小盘股相对强弱和市场温度来决定投资方向。策略运用动态资产配置、市场择时、8%止损、涨停保护、补跌策略、海外ETF避险等多重风控措施有效控制回撤。在追涨杀跌的同时通过严格的风险管理和灵活的策略切换，实现了较好的风险收益平衡，适合追求稳健超额收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/02466264-DFBF-4CDF-AAB9-60928DE417B2) | tud0u | 47.70% | 20.56% | --- ### 2025年5月18日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [继续完善优化代码20年至今4000%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/211c6528a755d2ddbc7212b0f24f9061)：这是一个基于集合竞价的早盘交易策略，集成了一进二、首板低开和弱转强三种选股逻辑。通过严格的财务指标、流通市值、成交量、价格区间过滤，在开盘时捕捉潜在强势股。策略运用两次定时止盈止损、5日均线风控、仓位控制等多重风控手段降低回撤。通过在集合竞价阶段参与交易，并在盘中有盈利时及时离场，保证了较高的成功率和较低的风险暴露，适合追求短线高频交易的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A783943A-CF5B-4AC2-A1D6-4A1B4B521DB8) | 悠然贱男 | 115.78% | 44.86% | | 2 | [小市值择时策略持仓9只2023-2024四倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/24a59b00508fcfa4bd612e67cad99355)：这是一个基于小市值股票的择时轮动策略，通过从中小板综指选取市值较小且基本面良好的9只股票进行投资。策略运用季节性择时（4月、1月清仓）、涨停破板即卖、三重止损机制（个股/大盘/联合）、百分百盈利止盈、异常成交量监控等多重风控手段有效控制回撤。采用面向对象编程实现，代码结构清晰，具备完善的异常处理和日志记录系统。该策略在保持较高收益的同时通过多维度风控确保了较低风险，适合稳健型投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/FCAAC32C-DA6B-442A-AFDE-6FE9EEA26BD2) | 不在话下 | 108.86% | 15.83% | | 3 | [小市值排除3个bug版，22年至今收益506%回撤11%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e2eaa078727198b76bb92e2aa4e2457b)：这是一个基于"国九条"的小市值股票策略，从中小板综指中选取市值10-100亿、盈利良好的优质股票。策略采用动态持仓数量调整、季节性择时（1月4月清仓）、9%止损、100%止盈、涨停破板即卖等多重风控措施有效控制回撤。通过严格财务筛选和灵活的资金管理，将止损仓位投入货币ETF而非股票，进一步平滑收益曲线。该策略平衡了进攻性与防御性，适合风险偏好中等的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/4685EBF4-1A39-46C4-B605-901A504449BE) | 1616 | 107.37% | 19.82% | | 4 | [修复国九条小市值的一个仓位管理问题](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0914d315ad5a0cce829ab039371787b9)：这是对"国九小市值"策略的优化版本，结合Alpha043因子和严格的财务筛选，从中小板综指选取优质小市值股票。策略采用严格的单股仓位控制、季节性择时（1月4月清仓）、动态持仓数量调整、涨停破板即卖和三重止损机制等多维度风控手段有效控制回撤。尤其突出的是对单只股票最大仓位比例的严格限制（不超过总资产的1.3/N），以及可选的行业宽度择时机制，有效规避了高风险行情，适合追求稳健收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0DA8D9BF-F47B-46A7-9841-6928AAF2D3E9) | 安安2024-1 | 93.24% | 17.53% | | 5 | [回馈社区，24年至今160%收益](https://www.joinquant.com/view/community/detail/db79cf7eb41349c928f6a44464815714)：这是一个基于子策略组合的多资产配置系统，通过"破净"、"微盘"、"全天ETF"和"核心ETF"四个子策略实现风险分散。策略采用资金月度再平衡、行业限额控制、特定月份空仓、股票复购限制等多重风控措施有效控制回撤。系统将70%资金配置给小市值策略，30%资金配置给ETF组合，通过股票与ETF的互补特性和严格的卖出规则（涨停破板即卖、20天禁买）形成完整的风控体系，实现稳健收益。该策略适合追求中等风险收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A10FCB18-2A1B-4A66-8E1D-4A413CCE5745) | 什么马 | 86.78% | 18.78% | | 6 | [四大搅屎棍加入5日均线因子，最大回撤减少](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c244121027899667599fdb08a8d8660a)：这是一个基于"四大搅屎棍"行业宽度的自适应择时策略。通过监测银行、有色金属、钢铁、煤炭行业的强弱，决定投资方向：行业不强势时选择小市值高ROE/ROA股票，强势时切换到ETF资产。策略加入价格连续三天低于5日均线过滤，结合涨停破板即卖、ETF多维度动量评估、严格股票筛选等多重风控手段有效控制回撤。当市场周期性波动显著时，通过资产类别灵活切换，规避股票市场系统性风险，以提供更稳健的收益表现。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/D9B714A8-0E73-496C-8D14-5EA083977B08) | 慢慢001 | 60.13% | 36.40% | | 7 | [回测效果这么好，我肯定是第一时间投入实战，结果。。。](https://www.joinquant.com/view/community/detail/34586fb68ff71013e8dea2a2d8abedb5)：这是一个捕捉"首次涨停回落"机会的日内交易策略，专注选择昨日首次涨停且今日低开、相对位置处于低位(RP< 0.84)的股票。采用严格的日内交易管理，包括9:30买入，11:28有盈利即止盈，14:50强制平仓的执行机制。策略通过开盘价过滤、相对位置控制、日内获利了结、强制平仓、资金均分等多重风控手段有效控制回撤。无隔夜风险且执行逻辑清晰，适合追求短期交易机会的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/E0A6FA28-9130-43E4-8676-A7A2DD8021D0) | xingang | 45.77% | 51.34% | | 8 | [抛砖引玉，自用实盘小市值价值策略，拿出来大家分享了。](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a935857289cfbd326ed6b9eea8293151)：这是一个基于三种因子组合的小市值价值成长策略，通过营收增长率、复合增长率与PEG+换手稳定性三组指标筛选优质小市值股票。策略采用均线斜率过滤、涨停破板即卖、持仓黑名单、因子分散等多维风控措施有效控制回撤。特别是对均线趋势的精确监控（斜率< -2直接剔除）和对历史持仓的记忆功能（20天内持有过且再次涨停不买入），使策略在追求成长性的同时保持较好的风险控制能力，适合寻求价值与成长平衡的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/E0BF3C1C-57AE-42F9-9ACA-0452CBC13E2D) | jq6285 | 31.79% | 38.14% | | 9 | [简单ROA策略再优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1dd3556f4858be8fb2b1f2fa775f7c52)：这是一个专注于"优质破净股"的高集中度策略，通过严格筛选PB< 1、ROA>1、利润和营收增长均超30%的低估值高质量股票，每次只持有1只标的实现资金高度集中。策略采用每日调整、涨停破板即卖、双重收盘前检查等多重止盈止损机制有效控制回撤。通过现金流验证和资产使用效率评估避开财务风险，并排除创业板、科创板等高风险市场，形成了注重安全边际且执行纪律严格的价值投资策略，适合追求相对稳健收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/F23077C9-A4EB-45AB-ACDB-F3F049907095) | DanD | 25.65% | 49.40% | --- ### 2025年5月15日 --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [老代码新写之稳健小市值择时 + 四大搅屎棍策略 + eft](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d00301fcfce9b74546b0d060b6e51946)：这是一个融合"小市值择时"、"四大搅屎棍行业宽度"和"ETF轮动"的复合型策略。通过监测银行、有色金属、钢铁、煤炭四大周期性行业的强弱，决定是投资质优小市值股票还是转向ETF。策略采用季节性择时（1月4月清仓）、12%个股止损、6%大盘止损、涨停破板即卖、成交量异常监测等多重风控措施有效控制回撤。尤其是当四大搅屎棍行业强势时及时规避A股市场，有效避开了系统性风险，同时保持了适度的进攻性，适合追求稳健收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1002F864-FEF8-4E82-9547-8C78F559F9A3) | 2saber | 133.17% | 27.18% | | 2 | [小市值周期潮汐策略【年化131%，最大回撤36%】](https://www.joinquant.com/view/community/detail/fc65ab86de00c848e2aa7268756bf695)：这是一个基于周期潮汐理论的小市值股票策略，通过严格的季节性择时（1月4月自动清仓）和小市值选股实现超额收益。策略采用12%止损、100%止盈、历史买入记录和严格风控过滤等多重机制控制回撤。特别是避免重复买入同一标的的设计，使策略能持续发掘新的投资机会，规避个股风险集中。每3天低频调仓和季节性空仓大幅降低了系统性风险，实现了较高的风险调整收益比。适合追求稳健收益并能接受中等风险的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/F67B7461-A8D3-4715-87DE-F04AB57E0A17) | 黄山家的大妖犬 | 117.96% | 36.47% | | 3 | [国九条后中小板微盘小改，年化135.40%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/05b045aa52dda7843a72971123b02dd1)：这是一个基于国九条的中小板小市值股票投资策略，通过多重风控机制和动态调仓实现高收益低回撤。策略从中小板指数成分股中筛选市值10-100亿、盈利健康、营收大于1亿的小市值股票，采用MA指标动态调整持仓数量（3-6只），并在1、4月设置特殊条件式空仓机制。通过9%止损线、大盘跌幅5%止损、100%止盈、涨停破板即卖，以及分类资金管理（正常卖出与止损卖出分别补充股票和货币ETF）等多重措施有效控制回撤，同时保持策略进攻性。该策略适合追求高风险调整收益比的投资者，能在不同市场环境下灵活调整配置，兼顾进攻与防守。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/44294B07-7EBB-4943-AF0E-5C614AADF065) | 子匀 | 101.56% | 27.34% | | 4 | [wywy1995老师三因子选股策略再优化](https://www.joinquant.com/view/community/detail/9c4decbd291051c012d1b640eb0aed13)：这是一个多因子选股策略，通过三组不同的因子模型从A股市场筛选小市值优质股票。策略核心是利用情绪类(ARBR)、质量类(SGAI)、动量类(Price1Y)等多维度指标构建线性模型，选取模型得分排名前10%的股票中流通市值最小且每股收益为正的个股。策略采用每日调仓、多重过滤机制（剔除次新股、科创北交股、ST股等风险标的）和4月空仓规避来降低回撤。特色在于持续保持恒定数量的持仓（每个因子选1只），涨停打开立即卖出并补充新股，完整记录和追踪每笔交易信息（买卖日期、价格、收益、因子类型等），实现了资金高效利用和风险分散，适合稳健型投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B4324993-9022-47A3-A0FA-4F38E1902092) | wzw190 | 96.84% | 39.63% | | 5 | [国九条小市值策略：年化135%，回撤12%的实盘优化方案](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a86e6856549a9c4d3bf0c4cf86e7e5a5)：这是一个基于国九条的小市值价值策略，通过多层次风控机制实现高收益低回撤。策略核心是从中小板综指中筛选市值10-100亿、ROE>15%、ROA>10%且审计意见良好的优质股票，每周调仓一次。通过偏离度判断动态调整持股数量（2-5只），并在1月和4月实施空仓规避。策略特色是多重止损体系（9%个股止损线、5%市场趋势止损和100%止盈）和独特的当日风控机制（根据市场跌幅自动调整仓位：1%减25%，3%减50%，5%清仓）。对涨停和止损股票采用差异化补仓策略，前者补充股票，后者补充货币ETF，同时使用智能缓存提高审计意见筛选效率。该策略在精细化风控和资金管理下实现了高风险调整收益比。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1002F864-FEF8-4E82-9547-8C78F559F9A3) | 老流氓 | 94.89% | 16.90% | | 6 | [本人唯一亲自实盘的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/81dcc0404b234d7b2ded807d45f40a9f)：这是一个基于"四大搅屎棍"行业宽度择时的小市值股票投资策略。核心思想是通过监测中证全指成分股中收盘价高于20日均线的股票比例，按行业分组计算强度，当银行(801780)、有色金属(801050)、钢铁(801040)、煤炭(801950)四大周期性行业不在强势行业前列时，从中小板综指中选择市值较小且ROE>15%、ROA>10%的优质股票进行投资；反之则空仓观望。策略每周一调仓，持仓4只股票，并设置涨停破板即卖出的风控机制。通过行业宽度和价值指标的双重过滤，规避了周期性行业主导的高风险行情，实现了显著的风险收益比。适合追求中等风险收益的价值投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/EFB1055E-958D-4035-AB9E-9C450799F44A) | ludan315 | 78.31% | 25.31% | | 7 | [搅屎棍DMI](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5c9327829377bdd73938e73044fb4074)：这是一个改进版的"四大搅屎棍"行业择时策略，核心思想是根据不同市场环境动态调整投资对象。当银行、有色金属、钢铁、煤炭四大周期性行业不在市场强势行业前列时，策略选择中小板代码（以002开头）中市值较小且ROE>15%、ROA>10%的优质股票；当四大搅屎棍行业强势时，不是简单空仓，而是转向选择这些行业中PB在0.5-1之间、市值大于100亿、ROA>15%且净利润同比增长为正的价值股，实现全天候操作。策略采用每周调仓、涨停破板即卖出等风控措施，通过"搅屎棍不强选小盘成长，搅屎棍强势选大盘价值"的轮动逻辑，有效平衡了进攻性与防御性，适合追求稳健收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/12F0AD5D-E418-4B57-958F-2EEE4AC825F7) | AZY00 | 69.70% | 29.69% | | 8 | [小市值股票投资策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4a12b4483f6ed02b635cdc6d262d1e68)：这是一个简单的小市值股票投资策略，核心思想是通过规模因子筛选并等权配置小市值股票。策略每月初从全市场筛选市值在20-30亿之间的小市值股票，剔除停牌和ST股票后，按市值从小到大选取前20只进行等权重投资。策略遵循小市值效应，通过买入相对低估的小市值标的获取超额收益。核心风控措施包括每月调仓保持组合更新、等权重分散投资降低单一股票风险、剔除ST和停牌股降低特殊风险。策略设计简单清晰，执行成本低，通过充分利用小市值股票的成长潜力和估值优势，提供了一种稳健的量化投资方案，适合追求长期稳定收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B45417B9-E66C-46AE-8EC8-813F6FF0FCF9) | YanHeungwing | 16.08% | 39.29% | --- ### 2025年5月14日  --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值装逼版，极致夏普和回撤](https://www.joinquant.com/view/community/detail/00af8231515f81ee5857417ec384bd64)：这是一个基于子策略组合的多资产配置系统，专注于"小市值装逼版"策略，通过四个子策略（破净、微盘、全天ETF、核心ETF）实现资金动态分配。其中微盘策略占100%权重，主要选择中小板指成分股中市值最小的6只股票进行投资，并在1月和4月自动空仓规避风险。策略采用多重风控机制：指数跌幅止损（沪深300跌幅10%、中小300跌幅5%时清仓）、个股高低点回撤止损（8-10%）、涨停破板即卖、异常成交量监控（缩量或放量时卖出）、20天买入限制以及行业分散（每行业最多1只股票）等手段有效控制回撤。通过精细的资金管理和止损策略，实现了极致的夏普比率和回撤控制，适合追求高风险调整收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/561839B9-E69E-477B-8C3C-F51010677563) | z i | 132.25% | 20.09% | | 2 | [年化很香的小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/48bf1fbda28e8d103d91dfb7cd7bee94)：这是一个面向对象设计的小市值股票选择策略，通过优雅的代码架构实现高效的交易逻辑。策略核心是从中小板指数成分股中选取市值最小的股票进行投资，采用每周二调仓，持有7只股票的操作模式。风控措施包括季节性择时（1月和4月空仓）、12%个股止损线、6%大盘止损、涨停破板即卖、成交量异常监控等多重机制。策略使用DataHelper类封装数据获取，TradingStrategy类管理交易逻辑，并通过全局包装函数避免序列化问题。它通过完善的异常处理和日志记录增强可靠性，严格的股票筛选（剔除ST、科创板、次新股等）和动态补仓机制提高资金利用率，实现了可观的年化收益和较低的回撤率。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/5930DB19-6216-4430-BB3F-787D9A221500) | 凉生 | 106.69% | 19.77% | | 3 | [凑波热闹，也来试试多因子线性回归](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c56eb43a9e1362a086820f0a7d2d4b8c)：这是一个基于多因子线性回归的小市值选股策略，通过三组自定义因子模型从A股市场筛选优质股票。策略核心是使用情绪类因子(ARBR)、质量类因子(SGAI)、动量类因子(Price1Y)等多维度指标构建预测模型，筛选出得分为正且排名靠前的股票，再按流通市值升序排列，选取每股收益为正的小市值股票。策略采用每周一调仓、严格的股票筛选机制（剔除次新股、科创北交股、ST股等高风险标的）和4月空仓避险等方式控制回撤。特别强调了选取得分为正的股票作为候选池，并通过涨停破板即卖等风控手段进一步降低风险。该策略通过线性回归优化了因子系数，在小市值效应基础上增加了选股的科学性和稳健性，适合追求中等风险收益的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/62C3B587-6DCA-4A39-A448-D345BF8B15FD) | Plisking | 106.45% | 40.69% | | 4 | [4月快来了，很多小市值判断都是空仓，此小市值策略优化月份](https://www.joinquant.com/view/community/detail/115ef8f3efaa7d426ba500063db9898e)：这是一个优化后的国九条小市值策略，专门针对历史表现较差的4月和1月增加了市场状态判断机制。策略核心是从中小板综指选取市值10-100亿、有良好盈利能力（净利润为正、营收大于1亿）的优质股票，通过均线偏离度动态调整持股数量（3-6只），并每周二调仓。特色在于4月和1月不再盲目空仓，而是通过中小300指数连续3天的表现决定是否继续持有。风控机制包括9%个股止损、5%市场跌幅止损、100%止盈、涨停破板即卖和资金分类管理（止损资金买入货币ETF，涨停破板资金再买入股票）。通过严格的选股标准（排除ST、科创北交股、次新股等）和灵活的资金管理策略，实现了优异的风险调整收益比，特别适合追求4月不空仓的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1D6E636A-4A13-4C99-B9F9-D94739EF599D) | 梁哥他二大爷 | 102.41% | 27.28% | | 5 | [进一步优化，加入量价](https://www.joinquant.com/view/community/detail/477b0748432918236dfc5938757928f8)：这是一个结合"国九条"财务指标和MACD顶背离监控的小市值股票策略。核心是从中小板指数成分股中，筛选市值最小的且符合三条财务健康标准（审计意见无保留、盈利良好且营收>3亿、分红达标）的股票，每周二定期调仓持有2只小市值股。策略有四大风控特色：MACD顶背离时清仓规避系统性风险、动态持仓调整（根据指数与均线差值调整持仓2-6只）、1月和4月空仓避开弱势时段以及多重止损机制（5%个股止损、5%大盘止损、涨停破板即卖）。在提高选股质量的同时，策略通过严格的风控机制显著降低回撤，特别是顶背离监测可有效规避市场调整，实现更为稳健的收益曲线。适合追求小市值高收益但又注重风控的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/F8AC623F-15D2-4F89-83A3-B22DDDFB8CF7) | 笨2 | 97.51% | 28.04% | | 6 | [改进wywy多因子小市值-年化136%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6095bbb190b4dfdb840f4cc91f7145da)：这是一个基于wywy1995小市值AI因子的改进版策略，核心是通过三组不同因子模型从A股市场筛选小市值优质股票。策略每天选取各因子模型得分前10%的股票中流通市值最小且每股收益为正的股票，确保选出与因子数量相等的股票（3只）持有。主要改进点包括：记录详细交易信息（买卖日期、价格、收益率、卖出类型、买入因子）以便分析；优化涨停破板后的资金利用，避免空仓；解决多因子选同一股票导致持仓不足的问题。策略通过4月空仓避险、昨日涨停打开即卖等风控手段降低回撤，同时确保每个因子模型都能贡献一只股票，实现了风险分散和收益优化。策略特色是详细的交易记录系统和因子分类标注，便于投资者追踪每笔交易的来源和表现，适合追求高年化收益且重视交易记录的投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/66E8F8D5-C816-4675-A840-339F074B90AD) | JackPotter | 96.84% | 39.63% | | 7 | [量化实盘最难的是执行力](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7e98ae5a66e950b9b8f8a749a4310ba6)：这是一个名为"菜场大妈选股法"的量化投资策略，遵循"低价高质"原则。该策略每月筛选5只股票，主要选择具备以下特点的公司：高股息率（市场前25%）、低股价（不超过9元）且市值最小的非ST、非科创板/北交所股票。策略逻辑认为高股息股票即使股价不高，至少有分红保障，低股价股票下跌空间有限，而小市值公司作为上市公司仍有底线价值。该策略每月仅交易一次以降低成本，并设有涨停打开卖出机制。策略基于"弱者思维"，寻找市场被低估但有基本面支撑的股票，通过分散投资降低风险。实验表明这种简单策略在实际应用中效果良好。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/8C5F0D1B-4832-4711-BB57-3C5D3002FDF9) | 十足的小市值迷 | 56.64% | 44.51% | | 8 | [策略源码解析](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0253702772250e015d9a881d719be7dd)：这是一个基于多因子选股模型的量化策略，主要考察四个关键因子：流通市值、市净率、非线性规模和残差波动率。策略每周调整持仓，选取因子综合得分排名前10%的股票中的前2只。该策略设有严格的风险控制机制，包括过滤ST股、科创板/北交所股票、次新股和停牌股。特别设计了涨停股处理逻辑，昨日涨停股若今日继续涨停则暂时持有，若涨停打开则立即卖出。策略还包含资金管理功能，在每年4月5日至4月30日期间会自动清仓，便于投资者提现。总体而言，这是一个结合因子选股与技术面择时的策略，通过小仓位分散风险，适合稳健型投资者。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1C4D4D41-2B42-4A44-A0EF-48D09A53716F) | sgxb | 52.29% | 51.92% | | 9 | [年化163.86%，最大回撤10.95%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/0559ab3933c363eb6c791b9627e68929)：这是一个大小盘轮动策略，通过对比大盘股与小盘股过去10天的平均涨幅来决定投资方向。当大盘股表现优于小盘股且涨幅为正，系统选择大盘股；当大盘股涨幅超过5%，转向小盘股；当小盘股表现更佳且涨幅为正，选择小盘股；当两类股票均表现不佳，则转投ETF。策略包含多重风险控制机制：设置5%止损线；处理涨停股（涨停打开即卖出）；每周清理补跌仓位；过滤ST、科创北交、次新股和停牌股。选股方面，大盘股重视ROA与市净率比值，小盘股关注小市值、正ROE与正ROA指标，并根据市场温度（冷、温、热）调整选股条件。该策略追求年化收益超过300%，最大回撤控制在10%左右。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/08A0D7F2-3BED-4C4E-ABC1-A21F7CE90C26) | Toddjd | 48.41% | 26.48% | | 10 | [价值股挑选策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d66eabdb23dbaa38cb5c9bb143e06d4c)：这是一个名为"价值股挑选策略"的量化投资系统，每周定期调整持仓，目标持有20支精选股票。策略基于多因子模型选股，综合考虑四个关键因子：流通市值、账面市值比、非线性规模和残差波动率，并为每个因子分配特定权重。系统从全市场股票中筛选出得分前10%的股票，然后进行等额资金配置。策略设有完善的风险控制机制：过滤ST股、科创板/北交所股票、次新股和停牌股；特别处理涨停股（涨停打开则卖出）；每年4月5日至4月30日自动清仓以便投资者资金调配。这是一个典型的价值投资量化实现，旨在系统性地挑选被低估的优质股票，长期获取稳健收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/731B9448-F4B7-4322-91FE-CB8B3EA9F577) | 养家大哥 | 44.87% | 50.43% | | 11 | [小市值策略，2023至今收益超过100%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c1ef20c6758e8a273e6874f7c6fbe716)：这是一个"中小盘底部放量反转策略"，专注于选取流通市值在5亿至30亿之间的小市值股票。策略核心是识别K线形态反转信号：寻找前一交易日阴线后当日阳线放量的股票，并计算反转力度得分，选取得分最高的前两只进行投资。交易机制设计灵活：每周一进行主要调仓，其他交易日会检查现金余额并补充买入；设有涨停股处理逻辑（涨停打开则卖出）；同一周内已买入的股票不会重复买入。风险控制方面，策略过滤ST股、科创板/北交所股票、次新股和停牌股，并在每年4月初至4月底期间完全清仓。该策略2023年以来表现出色，收益率超过100%，特别适合把握小市值股票的短期反转机会。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/416E398C-FEFB-45B3-BA4E-59AF4FBE1EA6) | zycash | 41.48% | 48.69% | --- ### 2025年5月13日  --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f0ded6ed31e84d48420e6604d8aa2ea1)：这是一个基于小市值策略的股票交易系统，专注于选取中小板中市值最小的股票进行投资。策略每周二调仓，持有7只股票，并设置了多重风险控制机制，包括个股止损、市场止损、涨停打开卖出和放量卖出等。同时，策略在1月和4月会进行空仓操作，避开传统市场弱势期，通过严格的股票筛选和风险管理来获取收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C90BE2B6-7C75-481E-B471-ED751297B230) | etfy | 111.29% | 19.83% | | 2 | [老代码新写之稳健小市值择时](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b7c5a95af8eb9acdab8065145d929b03)：这是一个优化版的稳健小市值择时策略，采用面向对象设计模式实现。策略从中小板指数中筛选市值最小的股票，每周二调仓，持有7只股票。策略包含多层风控机制：个股止损（跌幅12%）、市场止损（平均跌幅6%）、涨停破板自动卖出和异常放量监控。同时，策略会在1月和4月自动空仓规避市场风险，并通过数据辅助类提高代码可靠性和可维护性。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/90C98B86-2486-4817-BDE5-DF87FADB8908) | Ceng-Lucifffff | 111.29% | 19.83% | | 3 | [国九小市值（搅屎棍）策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a3a3c37e3e2cca6e6d45294242b8cf14)：国九小市值策略专注于中小板市值较小且财务良好的股票，采用动态持仓（2-5只），根据市场偏离度自动调整股票数量。策略融合了个股止损（跌幅9%）和市场趋势止损（平均跌幅5%）双重保护机制，同时在1月和4月实现自动空仓并持有货币ETF。该策略特别关注涨停板个股，设有涨停破板卖出逻辑，并在股票被止损后用货币ETF填补仓位，通过严格的筛选条件和风控措施追求稳健收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/3BDC3F97-9F4F-41C5-BA67-80B11FE01842) | 乘风破浪，济沧海 | 110.27% | 24.25% | | 4 | [低价小盘（无择时）](https://www.joinquant.com/view/community/detail/57ab04bf3a46fcaee704335a01868bc3)：这是一个专注于低价小盘股的量化投资策略，主要从中小板中筛选出总市值合理、财务健康（净利润为正、营收超过1亿）且股价低于10元的股票。策略每周二调仓，持有4只个股，并配置了完善的风控机制，包括个股止损（跌幅9%）、市场整体止损（平均跌幅5%）以及涨停破板自动卖出功能。当出现止损卖出后，会自动补充货币ETF维持仓位，且会排除上市不足一年的次新股，通过精细的股票筛选和多层次风控保证投资安全性。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A63253BC-4052-4FF6-B395-90571910C24C) | lyjz22 | 75.48% | 29.81% | | 5 | [小市值调整持股数量和止损，可以比较好的调参](https://www.joinquant.com/view/community/detail/738e4215314178c7bdb517ece8218443)：这是一个聚焦于中小板小市值股票的量化投资策略，专门选取市值在5-30亿之间的个股，每周二调仓持有7只股票。策略融合了双重风控机制：个股止损（跌幅12%）与市场整体止损（平均波动超过6%）。其特色在于对涨停板股票的精细化管理，涨停打开时会立即卖出并在次日补仓，同时会在4月5日至30日期间自动空仓规避市场风险。策略还会过滤次新股、ST股及高价股，通过严格的股票筛选和风险控制实现收益目标。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/6C5DC22C-B31C-4D37-907E-A67A7FFF4585) | 乐水无畏 | 74.71% | 33.46% | | 6 | [涨停后首板位低吸，稳定年化153，回撤18，可实盘无未来](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b2f574b456214b655f10c00391c10678)：这是一个专注于涨停板首次回落低吸的量化策略，主要通过筛选资产回报率低、每股留存收益低和非线性市值小的股票，并从中优先选择流通市值小且每股收益为正的个股进行投资。策略每周一调仓，持有不超过10只股票，同时对昨日涨停股进行跟踪，一旦涨停打开立即卖出。策略的特色在于建立了20天的历史持仓记录，避免短期内重复买入曾经涨停过的股票，通过精细的筛选机制和涨停板精确操作实现稳定收益，年化收益率高达153%，最大回撤仅18%。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/93C8ED81-A9AA-4869-AC01-7F8D2E86820A) | 股海神父 | 50.87% | 46.50% | | 7 | [分享一个小市值策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/de15a2ea6eefca894098e5eee763fdb1)：这是一个聚焦于小市值增长股的量化策略，通过三重筛选机制选取优质标的：高营收增长率、复合增长优异、低PEG且成交量波动小的股票，并按流通市值从小到大排序。策略每周一调仓，持有7只股票，同时设有多重风控措施：涨停打开自动卖出、上影线超过3%自动卖出、4月份自动空仓。该策略还建立了5天历史持仓记录，避免短期内重复买入曾经涨停或出现大上影线的股票，并每周一早晨提前7:00发布当日股票池，帮助投资者提前规划交易。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/97EDC0F1-3943-40DC-8CDD-5254D5E12C54) | 小水果 | 36.37% | 40.43% | | 8 | [猪猪策略，稳定暴利！支持更改时间](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c5230c389f9fa78dc68b3d77c90d50ae)：这是一个结合了选股与择时双重机制的量化投资策略，专注于选取净利润增长率高、PEG低的小市值股票，每日下午14:40调仓，持有4只个股。策略核心在于利用RSRS择时系统（线性回归斜率标准分），通过分析沪深300指数最近18天的高低点数据，当标准分超过0.7时买入，低于-0.7时清仓。特别之处在于策略考虑了R²拟合优度，提高信号可靠性，并严格过滤次新股、科创板、ST股及涨跌停股票，同时支持同花顺交易系统联动，实现稳定且高效的投资收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1BD9E201-58AF-49D2-B161-290CA046A3B1) | 凤凰涅槃20230506 | 32.39% | 36.56% | --- ### 2025年5月12日  --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [最热概念小市值择时 20-25年化 159% 夏普4.9](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cb1275a1d3c5a7d803c4e42601156e71)：这是一个结合市场热点概念和小市值股票的量化投资策略，通过监测中小板指数走势判断牛熊市状态，牛市时选取热点概念小市值股票，熊市则直接选取全部小市值股票。策略每周三调仓，持有4只股票，设置了20%止损线。其核心特色在于使用热点概念股票分析系统，能够识别最热的概念板块，并从中筛选市值在3-100亿之间的优质标的。同时，策略在1月和4月自动空仓持有货币ETF，并对昨日涨停股进行特殊监控，在涨停打开时立即卖出，实现年化收益159%，夏普率高达4.9。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/8AF58E71-9BB0-4D25-B484-D2D15CFFC2C3) | TUFI | 162.54% | 29.44% | | 2 | [5年100倍？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/977932c8c58e4379a87b736cd227a4b8)：这是一个基于多因子组合的量化选股策略，从A股市场中筛选出流通市值小、每股收益为正的优质股票。策略每周一调仓，同时持有一只股票，实现了极致的集中投资。核心特点是使用三组不同因子组合（包含动量、质量、情绪、风格等多类因子）对股票进行打分，从每组因子的前10%高分股中优先选择流通市值最小的标的。同时，策略会在4月5日至30日期间自动空仓，并特别关注涨停股票，当涨停板打开时立即卖出，通过这些精细化的风控措施和因子选股模型，实现5年100倍的投资目标。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C6C653DA-2740-4379-9312-9DE5AB4142FC) | yp666 | 79.74% | 48.87% | | 3 | [今年两倍收益到手。这回撤有点nice，涨幅惊艳到我了，](https://www.joinquant.com/view/community/detail/da8514fcefee87241a62fd525d196fe9)：这是一个"偷鸡摸狗"双模式量化策略，根据市场状态动态切换投资风格。"偷鸡模式"下选择中小板市值最小、ROE>15%、ROA>10%的5只低价股(< 10元)，持续30天后自动切换。"摸狗模式"采用动量策略，从黄金ETF、纳指ETF、创业板ETF和上证180ETF中选择表现最佳的标的配置全部资金。策略特点是严格的风控机制，包括跌幅超过10%自动止损、涨停打开立即卖出，并会在发生止损后自动补仓跌幅最大的股票。系统会通过分析小市值股票的波动方差和均值来判断市场状态，实现模式自动切换。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/28B2D21E-9F40-4A3E-BCB2-E71DB82CBE07) | 托尼斯塔克 | 72.70% | 22.16% | | 4 | [年化163.86%，最大回撤10.95%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4f47b140e2bf197275478730e45fddf0)：这是一个大小盘轮动的量化策略，每月根据大盘与小盘股票近期涨幅对比自动切换投资方向：当大盘股涨幅高于小盘股且大于0时选择大盘股，当小盘股涨幅领先时选择小市值股票，两者都不佳时则投资ETF。策略在大盘模式下会依据市场温度(冷、温、热)选择不同的基本面筛选条件，小盘模式则专注于市值5-30亿、净利润为正的优质小市值标的。同时设置了严格的风控措施，包括5%止损线、涨停打开自动卖出，并会在出现止损后自动买入跌幅最大的股票进行补位。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B6616B61-6619-44D8-8C39-08B381B544D8) | Toddjd | 48.41% | 26.48% | | 5 | [大小市值ETF轮动，年化164.59%，回撤11.81](https://www.joinquant.com/view/community/detail/521033b9737ebdc44565de89c1add160)：这是一个智能化大小市值ETF轮动策略，每月根据沪深300与中小板指数的表现动态调整投资方向。当大盘股近期表现优于小盘股且涨幅为正时选择大市值策略，当小盘股表现更佳时选择小市值策略，两者表现均不佳时则投资ETF。大市值模式下会根据市场温度(冷热温)调整基本面选股条件，选择现金流充足、ROA高的优质标的；小市值模式则专注于市值5-30亿、财务优良的小市值股票。同时设有严格的风控机制，包括5%止损线、涨停打开自动卖出，并在出现止损后自动补仓跌幅最大的股票，每周五清空补仓的持股。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/48A405C8-70F1-4FB9-87B6-315CB4C712B4) | yun~~ | 44.04% | 29.94% | | 6 | [基于WY大神框架做的机器学习修改版，有需要的拿走不谢](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a0bad8b2d448924a7831f2de345732e4)：这是一个基于机器学习模型优化的多因子选股策略，通过流通市值、账面市值比、非线性市值和残差波动率四个关键因子构建股票评分体系。策略每周一调仓，同时持有5只表现最佳的股票，采用因子线性组合方法计算股票综合得分，并从得分最高的前10%股票中选取最终投资标的。同时，策略设置了完善的风控措施，包括涨停打开自动卖出和4月份自动空仓等。系统会自动过滤次新股、科创板、北交所、ST股票和停牌股票，并使用精确的因子权重(-103.19, 50.62, -420.78, 2.86e-8)构建评分模型，实现稳健的投资表现。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/82EDA4A3-F9D9-4BC9-A4C7-C7877BA7146C) | 0014 | 39.05% | 51.74% | | 7 | [稳健PB-ROE策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b039d54264e5526159d4b2852fb22105)：这是一个基于价值成长组合的PB-ROE策略，通过多重筛选寻找低估值高成长的优质标的。策略每周一调仓，同时持有不超过10只股票。选股流程分为五步：首先筛选非ST、非次新股、非科创板的股票；然后选取PB较低且每股收益为正的前50%股票；接着计算近5期财报ROE的加权平均值并筛选ROE增长最快的前10%股票；随后排除银行、金融等11个特定行业；最后按流通市值从小到大排序确定最终持仓。策略设有完善的交易机制，包括自动过滤停牌和涨跌停股票，以及严格的资金配置规则，实现价值与成长的有效结合。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A5B8C3BE-5A47-4615-A6EF-9BE4BFD71A78) | 红牛牛 | 38.92% | 45.60% | | 8 | [学习养家价值策略，今年收益90%，年化167%，回撤低](https://www.joinquant.com/view/community/detail/56a25a9bcb7f6d02a0575e9baff31a89)：这是一个基于多因子价值选股的量化策略，通过四个关键因子（流通市值、账面市值比、非线性市值和残差波动率）构建综合评分模型。策略每周一调仓，同时持有10只表现最佳的股票。选股流程分为四步：首先筛选出非ST、非次新股、非科创板的标的；然后应用精确因子权重(-376.07, -1.46e-8, -744.27, 138.42)计算每只股票的综合分数；接着选取得分最高的前10%股票；最后根据资金均分原则进行投资组合配置。同时，策略设置有完善的风控机制，包括涨停打开自动卖出和4月份自动空仓等，注重稳健的资金管理和风险控制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B6F8E190-3464-4B49-BD4A-B7273FCE24A6) | 张大波 | 35.02% | 53.64% | --- ### 2025年5月10日  --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [[玄学向]不拘于龙，年化111%，回撤17.74%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/aa793e255b77c0c101cd7e4f152e05e2)：这是一个基于"玄学"股票筛选的小市值投资策略，专注于股票名称中含"龙"或"发"字的标的，同时严格限制市值在5-30亿之间。策略每周二调仓，持有5只精选股票，对每只持仓股票配置相同资金比例。系统设计了完善的风控机制，包括个股止损（跌幅12%）、市场整体止损（平均跌幅6%）及涨停板打开自动卖出，并在1月和4月自动空仓规避市场风险。同时，策略会自动过滤次新股、科创板、ST股及价格超过100元的高价股，通过名称与市值的筛选组合，实现稳健的投资效果，最大回撤控制在18%以内。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/EC10ECB3-6BA7-482C-AD26-60D71C3960C6) | pugna | 95.49% | 27.19% | | 2 | [菜场第天调仓大妈在2024年开始实盘目前快到10%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/01b5cec3977ce84390672f37497afef9)：这是一个专注于低估值高成长的"菜场大妈"量化策略，每月调仓一次，同时持有5只精选股票。策略核心是筛选市值小、股价低于10元、PEG为负值（表明估值低于增长率）且市净率小于3的优质股票。选股流程分为三步：首先排除科创板、北交所和ST股票及上市不足250天的次新股；然后筛选价格低于10元的低价股；最后根据基本面指标（市盈率、净利润增长率、市净率）进行精选并按市值从小到大排序。同时，系统会密切监控涨停股票，一旦涨停打开立即卖出，并自动从股票池中补充新的持仓，实现稳健增长。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/0A181709-2CEF-4D2B-B56A-4F5C5B0B7CF9) | 打不死的小散 | 41.51% | 41.30% | --- ### 2025年5月9日  | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [ST 弱转强v3-Clone](https://www.joinquant.com/view/community/detail/efc6e10b2761ac2e693cd0ac4efe469d) | - | 股市渣男 | 187.88% | 23.57% | | 2 | [分享一个近期很猛的策略](https://www.joinquant.com/view/community/detail/be42c5bb226d43a074acdcc21941dee6)：这是一个小市值中小板股票投资策略，通过严格的选股规则和风控机制实现稳健增长。策略每周二10:30调仓，同时持有7只市值最小的股票，基于流通市值从小到大排序进行挑选。核心风控包括：市场整体止损机制（中小板指平均跌幅超过5%自动清仓）、个股止损线（跌幅9%自动卖出）、涨停板监控（涨停打开立即卖出）和1月、4月自动空仓规避市场风险（转持黄金ETF和银行股）。系统会自动过滤次新股、科创板、创业板、ST股和停牌股票，当触发卖出操作后会记录相关信息，在适当时机使用专门资金自动补仓，保持稳定的持仓数量。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/E87EB3F2-A406-49ED-9ED9-097277069405) | 冰岛渔夫 | 125.06% | 19.82% | | 3 | [小市值策略交易时间修改版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/af9ec2c36961c3fb014c3278326fd478)：这是一个优化交易时间的小市值选股策略，每周二10:00调仓，同时持有7只中小板流通市值最小且每股收益为正的股票。策略设有完善的风控机制，包括个股止损（跌幅12%）、市场整体止损（中小板指平均跌幅6%自动清仓）和涨停板监控（涨停打开立即卖出）。同时，策略在1月和4月自动空仓规避市场风险。系统会在每日9:05准备股票池，10:00执行止损检查，14:00监控涨停股，14:40进行资金管理，并通过after_code_changed函数可灵活调整交易时间。策略自动过滤次新股、科创板股票、ST股和停牌股票，确保投资标的质量与安全性。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/FAAF0289-9DCD-4839-8C3D-7E7AF56BECC9) | gsdy | 109.47% | 19.72% | | 4 | [一月十点，四年百倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/85de943b781dec5adc512587e07354ef)：这是一个基于多因子AI模型的精选小市值策略，每周一调仓，同时只持有一只优质股票，实现极致的集中投资。核心特点是通过三个关键因子（Price1Y、total_profit_to_cost_ratio和VOL120）构建预测模型，对应用精确权重系数(-0.0647, -0.0064, -0.0030)计算股票综合得分。选股流程清晰：首先筛选非ST、非次新股、非科创板股票；然后通过因子评分选取得分最高的前10%股票；接着进一步筛选每股收益为正的标的；最后按流通市值从小到大排序确定最终投资标的。策略设有完善的风控机制，包括涨停打开自动卖出和4月份空仓规避市场风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A0794AE9-81BE-40D5-8624-8626F81D40F7) | 132****132 | 109.23% | 53.95% | | 5 | [微盘股的最小市值股具有抗跌性](https://www.joinquant.com/view/community/detail/146f7bf5749107c947108d41525f8d06)：这是一个基于抗跌性微盘股的动态持仓策略，专注于市值5-30亿之间的优质小市值股票。策略根据中小板指与其10日均线的差值动态调整持仓数量（1-6只），市场强势时减少持股数，弱势时增加分散度。核心选股条件包括：归母净利润为正、净利润为正、营收大于1亿，同时价格不超过50元。策略设有多重风控机制，包括个股止损（跌幅9%）、市场整体止损（平均跌幅5%）和涨停打开自动卖出，并在1月和4月自动空仓持有货币ETF。同时，当涨停打开卖出后会自动补仓，而止损卖出的仓位会用货币ETF填补，保持稳定的资金利用率。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/FCD06AEA-1347-409F-9CED-B0EC0F72C14E) | hengzhou | 95.06% | 20.25% | | 6 | [小市值2023年收益183.50%，在实盘](https://www.joinquant.com/view/community/detail/25856197e618d979b16315f0752ebf23)：这是一个基于"菜场大妈选股法"的低估值高股息策略，每月调仓一次，同时持有3只精选股票。核心选股逻辑分为四步：首先筛选全市场股票，排除科创板和北交所标的；然后选取股息率排名前25%的高分红股票；接着筛选PEG（市盈率与净利润增长率之比）在-3到3之间的低估值成长股；最后优先选择6-10元之间的低价股，并按市值从小到大排序。策略设有完善的风控机制，包括涨停打开自动卖出以及严格的股票质量过滤（除ST股、停牌股和涨跌停股）。每月还会统计持仓股票的市值和股价情况，实现直观透明的持仓管理。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/DB10A991-7C76-4FB5-946D-C0C22BD7DE70) | 韭中韭 | 66.93% | 38.66% | | 7 | [小市值的魅力](https://www.joinquant.com/view/community/detail/42d51df88633d14a06fcd06bd6dbe3fc)：这是一个基于中证500成分股的优化小市值投资策略，根据市场状态动态调整持仓数量（3-6只），确保单只股票持仓比例不超过总资产的30%。策略选股核心是筛选市值10亿以上、价格不超过50元的优质小市值股票，同时设置了完善的风控机制，包括个股止损（跌幅9%）、大盘整体止损（平均跌幅5%）、涨停板打开自动卖出以及1月和4月自动空仓。特别之处在于对非理想行业的自动规避和仓位管理优化，当银行、钢铁、煤炭等周期性行业处于强势时会自动减仓，并在止损卖出后用银华日利ETF填补仓位，确保资金利用率。策略在每周一10:00调仓，实现稳健的投资效果。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/ADEC82D1-B63E-47CC-8995-418D9FB288A3) | 然后是没有然后 | 55.89% | 31.27% | --- ### 2025年5月8日 到了小市值策略深水区积分扛不住，积分霍霍完了 -_!   --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | |:--:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [这么优秀的小市值策略，有谁至始至终手动实盘一年了吗](https://www.joinquant.com/view/community/detail/aef677e63f40038c5e737070920cf711)：这是一个经过实战验证的中小板小市值策略，每周二10:30调仓，同时持有7只精选标的。选股流程明确：首先从中小板成分股中筛选非ST、非次新股、非科创板标的；然后基于市值从小到大排序选取前100只；最后优先选择每股收益为正的前14只进入候选池。策略设有完善的风控机制，包括个股止损（跌幅12%）、市场整体止损（平均跌幅6%触发全部清仓）和涨停打开立即卖出机制，并在1月和4月自动空仓规避市场风险。执行时间精确到分钟级别，通过清晰的风控时点（9:58止损检查、14:28涨停监控、14:48空仓操作）确保策略稳定性，适合长期实盘操作。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/BB712B2B-773D-4A85-B69F-F71D5318453E) | 561888 | 112.52% | 18.58% | | 2 | [稳健型多因子轮动策略：风险控制与动态调仓逻辑详解](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a12fd4451e4f8bf37e5ffd1bbcc2f1d5)：这是一个稳健型多因子轮动策略，专注于中小板小市值股票，每周二10:30调仓，同时持有7只精选标的。选股流程分为多步：首先筛选非ST、非次新股、非科创板的股票；然后去除停牌、涨跌停股票；接着按市值从小到大排序选取前100只股票；最后挑选每股收益为正的前14只作为候选池。策略设有完善的风控机制，包括个股止损线（亏损12%自动卖出）、市场整体止损（跌幅超过6%全部清仓）、涨停板打开自动卖出以及异常放量监控。同时在1月和4月自动空仓规避市场风险，通过严格的交易时间安排和动态调仓逻辑实现风险与收益的平衡。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/C2378277-AF88-4E63-BA11-3EC6A8C61E5D) | 鬼才量化 | 111.29% | 19.83% | | 3 | [低开买入小市值策略1.0](https://www.joinquant.com/view/community/detail/786d985fa9b5bb2b7f64554a21074dc9)：这是一个基于"低开买入"信号的小市值股票交易策略，每日9:30自动执行交易。策略核心思路是捕捉优质小市值股的短期回调机会，通过筛选出市场中市值最小的500只股票作为初始池，剔除涨跌停、停牌、ST股和科创创业板股票。买入条件十分严格：昨日收盘价高于5日均线、今日开盘价低于昨日最低价（低开）、开盘跌幅小于4%、近4天振幅不超过20%。策略采用无条件隔日卖出的交易规则，每次最多持有3只股票，资金在所选股票间均匀分配。通过精确的技术指标组合判断买入时机，实现快速的低风险交易模式。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/883668A4-DDC5-4F49-B1B6-83EA0FE83777) | langcheng999 | 106.83% | 41.31% | | 4 | [宇宙无敌最强小市值，年化收益率212%！！！！低回撤，无未来](https://www.joinquant.com/view/community/detail/101dca060bbd49a3560646d029f944b8)：这是一个双重选股策略的小市值优化方案，每周一调仓，同时持有2只精选股票。策略采用两条不同的选股路径：一是纯粹按市值从小到大排序选取最小市值股票，二是筛选市值5-30亿之间、具有良好基本面（净利润为正、母公司净利润为正、营收大于1亿、EPS大于0）的优质小市值股。同时设置了完善的风控机制，包括个股止损（跌幅12%）、大盘止损（平均跌幅4%触发全部清仓）和涨停打开立即卖出。策略在特定时间段（1月15日至2月15日和3月15日至4月25日）自动空仓，持有黄金ETF规避市场风险，确保稳健运行。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A3F5F981-A6F2-48A2-81E0-24DD244E4E1B) | 痴人说梦- | 95.94% | 23.93% | | 5 | [年化216%，通过VS Code自动登录Q/M/T](https://www.joinquant.com/view/community/detail/db31195c5b59f6f558b4278e76d6df11)：这是一个专注于中小市值股票的量化交易策略。策略通过筛选市值在10-20亿之间、ROE大于15%、ROA大于10%的股票，优先选择市值较小的标的。采用动态调仓机制，根据大盘偏离度灵活调整持股数量(5-9只)。设有多重风控措施，包括个股止损线、大盘趋势止损和涨停股管理。策略特点是在特定月份(1、4、12月)会根据指数表现决定是否空仓持有货币ETF，以规避系统性风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/51CEEB1F-A7D8-4220-98E1-AED1D604571E) | M发际线 | 95.66% | 18.11% | | 6 | [宇宙最强小市值再增强，年化收益216.81%低回撤无过度拟合](https://www.joinquant.com/view/community/detail/05f9933ad4d59d1ad8b167ace4ece3c1)：这是一个专注于超小市值股票的量化交易策略，采用双组合配置方式。策略第一组选取市值介于5-30亿之间的最小市值股票；第二组选择具有正净利润、营收大于10亿、EPS为正的小市值股票。每组各持1只股票，动态控制仓位。策略包含多重风控措施，包括9%个股止损线、大盘下跌4%时的市场止损，以及涨停股票管理机制。在1月和3-4月期间根据大盘情况决定是否空仓持有黄金ETF，以避开市场风险高发期。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/F0108128-E861-42E2-AB77-0653CD30F02B) | 痴人说梦- | 88.13% | 33.98% | | 7 | [量化择时优化版-2024年-2月11日收益2.5倍](https://www.joinquant.com/view/community/detail/084705d772930c9e180dda4ecfdefdb1)：这是一个"大小外择时"量化策略，通过分析大市值股票与小市值股票的表现对比进行风格切换。策略每月根据大小市值股票近10天的表现生成交易信号：当大市值表现超过小市值且涨幅大于5%时选择小市值股票；当大市值超过小市值但涨幅小于5%时选择大市值股票；当小市值表现优于大市值时选择小市值股票；其余情况选择ETF避险。同时设有多重风控机制，包括8%止损线、涨停股管理、大盘温度检测以及针对下跌股票的补仓策略，兼顾攻守平衡。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/72D6C297-3D83-4ACA-9D06-7556ED3F354A) | 不在话下 | 73.69% | 21.79% | | 8 | [择时+小市值，还是屡试不爽的效果](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e71e5eddc360f28ba1be833828ee0654)：这是一个结合择时和股票筛选的量化交易策略。策略每月基于大小市值股票近10天表现和指数相对位置生成交易信号，并根据市场环境切换投资风格。在小市值模式下，选择市值5-30亿之间的股票；大市值模式下，采用三种不同筛选维度(高ROA、低市净率、业绩增长)选股；市场不佳时则转向外盘ETF(黄金、德国、纳指等)避险。策略设有15%止损线和涨停股动态管理机制，并针对下跌股票实施补仓策略。特别注意在1月和4月避开小市值股票交易，降低季节性风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/FC80BC22-43CD-4900-8D92-F5C79D669454) | 乐水无畏 | 71.09% | 27.56% | | 9 | [解释与分析大小市值ETF轮动的逻辑](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1d2f5c5c73e0186733398a62901da241)：这是一个大小盘ETF轮动策略，通过比较大市值和小市值股票近期表现决定投资方向。每月根据大小市值股票10天表现计算平均涨幅，当大市值涨幅高于小市值且超过5%时转向小市值；当大市值涨幅高但未超过5%时选择大市值；当小市值表现更佳时保持小市值投资；市场整体下跌时转向ETF避险。策略还结合市场温度(冷、温、热)调整大市值选股标准，实施5%止损线和涨停股动态管理，并对下跌股票进行补仓。策略特点是风格切换灵活，综合考虑基本面和市场情绪。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/A6A85AC8-9AE8-4342-A66E-C6934E1FC430) | 一买就涨 | 44.04% | 29.94% | --- ### 2025年5月7日  --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [st弱转强v4 年化194%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/d6660344d32ae3e206e56e42fc5d3b61)：这是一个专注于ST股票"弱转强"机会的量化策略。策略每日筛选具有反转潜力的ST股票，主要选择低开(开盘价比前一日收盘价低0.95-1.01倍)且前日涨停、昨日未涨停的个股。同时应用技术指标过滤，要求股票位于10日线上方、放量但非暴量、股价大于1元。策略设置多重止盈止损条件：非涨停状态下亏损超3%止损、有盈利及昨日涨停就卖出。针对跌停股票设置了打开即卖出机制。在1月、4月和12月期间使用国九条标准额外筛选具有良好基本面的标的。同时采用4股等权重持仓管理。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/B63B10F9-E363-427C-B057-CDD15E1DFF9F) | bossquant | 180.63% | 24.94% | | 2 | [大小盘轮动再优化及策略的有效性](https://www.joinquant.com/view/community/detail/20773cce2023ce6b075d1dd585ceb21c)：这是一个大小盘轮动策略，每月根据大市值与小市值股票近10天表现对比决定投资方向。当大市值股票涨幅超过小市值且超过5%时转向小市值，未超过5%则持有大市值；当小市值表现更佳时持有小市值；两者都下跌则转向ETF避险。策略结合市场温度指标(冷、温、热)动态调整大市值股票筛选标准，根据市场位置和环比变化优化选股。同时采用多重风险控制机制，包括5%止损线、涨停股实时监控和下跌股票补仓策略。特点是风格切换灵活，止损及补仓机制完善。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/1A3BCC67-4DF3-45E2-A22D-322A0588AD7A) | yyxs2020 | 90.18% | 23.19% | | 3 | [择时小市值，重述简单的故事](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4b66b67ec2aafbf6e6c48377d092281f)：这是一个结合市场风格轮动与指数位置判断的动态择时策略。通过对比大市值与小市值股票近10天平均涨幅，结合上证指数在长周期内的相对位置进行投资决策：当大市值涨幅超过小市值且大于5%时转向小市值；在市场高位(相对位置>0.8)且小市值过热(涨幅>10%)时避险转向海外ETF；市场下跌时根据下跌幅度与相对位置选择避险或逆势布局。策略还考虑季节性因素，在1月和4月规避小市值投资。大市值模式采用三种不同维度筛选（高ROA、良好基本面、价值成长兼具），并辅以布林带过滤，同时实施15%止损线与补仓机制。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/49A323A4-47ED-4D67-821C-95B42A83CA9F) | 乐水无畏 | 71.09% | 27.56% | | 4 | [市场宽度优化大小外择时，年化提高6%，平均回撤降低7%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/98865a4327ee25ee84d91a79db3f7e9a)：这是一个结合市场宽度指标的大小外择时策略。通过对比大小市值股票近10天平均涨幅进行风格轮动：当大市值股票涨幅超过小市值且大于5%时转向小市值；当小市值表现更优时保持小市值配置；两类股票都下跌时选择海外ETF避险。策略引入市场宽度指标(行业股票多头比例变化)作为辅助决策依据，同时根据沪深300指数的位置判断市场温度(冷、温、热)，进而动态调整大市值股票筛选标准。策略设有8%止损线，涨停打开及时卖出机制，并对表现最差的持仓股进行补仓。还配置了飞书消息推送功能实现交易提醒。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/CD2FA629-5437-4075-807D-008189DD50E3) | 成都小宝总 | 68.93% | 21.14% | --- ### 2025年5月6日  --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [大小盘轮动优化3年年化50%提高至80%](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3cc2da1f7a80e4933365b5e4163d4903)：这是一个基于股票市场风格轮动的量化策略。通过比较大市值与小市值股票近10天平均涨幅决定投资方向：当大市值涨幅超过小市值且大于5%时转向小市值；大市值涨幅优势不明显时持有大市值；小市值表现更佳时持有小市值；两类股票都下跌时则转向海外ETF避险。策略根据沪深300指数位置动态判断市场温度(冷、温、热)，并据此调整大市值股票筛选标准，在不同市场环境下寻找合适的投资标的。同时采用8%止损线、涨停动态管理和下跌股票补仓机制，平衡风险与收益。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/374C2A7E-A46A-442E-9E22-46DEB598CBDC) | 成都小宝总 | 63.18% | 19.02% | | 2 | [小盘放量反包策略优化版](https://www.joinquant.com/view/community/detail/77fa6e052022f2f8e4955ea737e7a4b3) ：这是一个小盘放量反包策略，专注于市值5-30亿之间的小市值股票。策略通过选股、择时和动态调仓三个环节实现：首先筛选出满足"放量反包"形态的个股，即前一日阴线、当日低开高走、成交量放大1.3倍以上；根据反包力度(当日实体/前日实体)进行排序，选取评分最高的4只股票；同时设置3-5月为特殊风险期进行空仓规避。策略在每周一进行主要调仓，并通过日内涨停打开即卖出机制控制风险。此外，策略具备资金管理功能，能够在持仓低于目标数量时对现有持仓进行动态补充。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/705858BE-74DB-46B4-9AF4-FA2A976661EA) | 成都小宝总 | 31.66% | 47.00% | --- ### 2025年5月5日  --- | 排名 | 策略名称 | 交割单链接 | 作者 | 年化收益 | 最大回撤 | | :--: |:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :-------- | :--: | ------: | ------: | | 1 | [小市值还有更高的年化了嘛？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/f52f6e997179861e23a9cc8268e518a0)：这是一个针对中证小市值指数成分股的量化投资策略，通过行业分散化选择市值最小的个股进行投资。策略选取中证小市值指数前200只股票，剔除创业板、科创板和次新股，优先选择来自不同行业的前10只股票组成投资组合。策略采用9%止损线与市场整体下跌至95%时的系统性风险控制，同时设置了涨停打开立即卖出和异常换手率（过度放量或显著缩量）动态调仓机制。考虑季节性风险，策略在1月和4月执行空仓操作，改为持有招商银行、黄金ETF等防御性资产。每周进行一次主要调仓，并维持6只股票的均衡持仓。这是一个针对中证小市值指数成分股的量化投资策略，通过行业分散化选择市值最小的个股进行投资。策略选取中证小市值指数前200只股票，剔除创业板、科创板和次新股，优先选择来自不同行业的前10只股票组成投资组合。策略采用9%止损线与市场整体下跌至95%时的系统性风险控制，同时设置了涨停打开立即卖出和异常换手率（过度放量或显著缩量）动态调仓机制。考虑季节性风险，策略在1月和4月执行空仓操作，改为持有招商银行、黄金ETF等防御性资产。每周进行一次主要调仓，并维持6只股票的均衡持仓。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/2BEE2923-43D2-478F-832A-E7C2F226372F) | 一买就涨停 | 139.99% | 18.60% | | 2 | [这个策略无敌~](https://www.joinquant.com/view/community/detail/29ac36e22481a4b83caa8cac8e31e51f) ：这是一个针对小市值股票的量化策略，通过多重筛选寻找优质标的。策略首先从中证小市值指数成分股中筛选出市值在3-1000亿区间、净利润和营收均为正的个股，并排除科创板、创业板与次新股。同时设置了红利筛选机制，可选择过去三年累计分红大于平均净利润30%或超过5000万的公司。策略采用7%止损线和5%市场下跌止损双重风控，并在每周二进行调仓，动态根据中证小市值指数偏离MA线情况调整持股数量(3-6只)。对于昨日涨停股实行涨停打开即卖出机制，并在1月和4月风险高发期转向持有银华日利ETF规避系统性风险。这是一个针对小市值股票的量化策略，通过多重筛选寻找优质标的。策略首先从中证小市值指数成分股中筛选出市值在3-1000亿区间、净利润和营收均为正的个股，并排除科创板、创业板与次新股。同时设置了红利筛选机制，可选择过去三年累计分红大于平均净利润30%或超过5000万的公司。策略采用7%止损线和5%市场下跌止损双重风控，并在每周二进行调仓，动态根据中证小市值指数偏离MA线情况调整持股数量(3-6只)。对于昨日涨停股实行涨停打开即卖出机制，并在1月和4月风险高发期转向持有银华日利ETF规避系统性风险。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/8F64DA7F-63C5-4313-BD82-014660E57E18) | jmqniubi1 | 110.78% | 19.80% | | 3 | [大小外择时止损至今回测](https://www.joinquant.com/view/community/detail/62b58a1056e015af23e25348b3765999)：这是一个大小外择时量化策略，通过对比大市值和小市值股票近10天表现进行风格轮动。策略设置三种投资模式：当大市值涨幅超过小市值且大于5%时选择小市值股票；当大市值涨幅优势不明显时选择大市值股票；当两类股票都下跌时转向海外ETF避险(包括日经、纳指、印度等)。策略根据沪深300指数位置判断市场温度(冷、温、热)，并据此动态调整大市值股票筛选标准。同时设有严格风控机制，包括昨日涨停股涨停打开即卖出和8%止损线，还实施下跌补仓策略，在清仓股票回撤时适当增加仓位，每周五进行补仓股票清理，并提供每日投资表现报告。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/E2853715-E94E-48BD-AD05-637D77FA9C79) | bestjianyi | 81.38% | 20.51% | | 4 | [小市值AI因子改进版：改进交易信息、资金利用、持仓股票数](https://www.joinquant.com/view/community/detail/1a4f624a27c8a3101f7c9b3a16df126d)：这是一个基于多因子选股的小市值股票量化交易策略。策略使用5组复合因子进行选股，每组因子选取1只股票，确保持仓数量稳定在5只。因子组合包括情绪类、质量类、动量类、技术指标和风险类等多维度因素，通过线性加权得分排序后从流通市值最小的10%股票中挑选每股收益为正的个股。策略每天检查持仓数量，确保始终维持在5只股票的满仓状态；设有昨日涨停股票今日涨停打开即卖出机制；并在每年4月6日至28日期间空仓以规避市场风险。另外，策略详细记录所有交易信息，包括买卖日期、价格、数量、收益率和触发卖出的原因，方便后续分析。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/2C2EF156-7E27-4DE6-9473-DB9DB88735E9) | flyaga| 79.69% | 42.21% | | 5 | [2024全年的年化311%，最大回撤10%，这么厉害吗？](https://www.joinquant.com/view/community/detail/76dcbefa58ef647a1cdab36a19e30b86)：这是一个大小盘轮动量化策略，根据大小市值股票近期表现动态调整持仓。通过比较沪深300与中证小市值指数成分股近10天平均涨幅，在三种投资模式间切换：当大市值涨幅超过小市值且大于5%时选择小市值股票；当大市值表现更佳但涨幅不明显时选择大市值股票；当两类股票同时下跌时转向海外ETF避险。策略基于沪深300指数位置判断市场温度(冷、温、热)，并据此调整大市值股票筛选标准，在不同市场环境下优化选股。同时设有8%止损线、涨停打开即卖出机制和下跌补仓策略，每周五清理补仓头寸，确保风险可控。 | [交割单](https://www.9db.com/detail/FE1C1204-6B63-45B1-90E0-B3CA488C4484) | NBXJ | 59.48% | 18.70% | 上表的回测，请到评论区查找 --- ### 2025年5月4日  --- ### 首板放量高开-低开策略1年4倍优化版 (作者：不在话下) 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：52.57% 最大回撤：-27.01%（2020年12月） [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/13290f6ca40427868fa8b5b3ad90d72c)  [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/435B888B-1B08-4180-9A46-A4C27423A77B) #### 策略解析 之前有类似的策略，不再重复 #### 回测 见评论区 --- ### 24年收益414.16%最大回撤9.80%优化大小外择时 Qtrader2 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：79.47% 最大回撤：-20.51%（2020年2月） [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b51a4d5798f2865feef8de2a1efb9ce8) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/7F17CFDE-DF57-4E5F-846F-A05DD49F87B3) 这个投资策略是一个基于市场宽度的择时策略，主要结合了大市值、小市值和外盘ETF三种投资方向，根据市场情况动态选择最优的投资方向。下面我将详细分析这个策略的核心原理： #### 核心择时逻辑 策略的核心是通过比较大市值股票和小市值股票近期表现来决定投资方向： 1. **择时信号生成(singal函数)**: - 每月初获取沪深300成分股中市值最大的20只股票作为大市值样本 - 获取中小板指数成分股中市值最小的20只股票作为小市值样本 - 比较两组样本过去10天的平均涨幅 - 根据比较结果生成三种信号：'big'(投大市值)、'small'(投小市值)或'etf'(投外盘) 2. **投资决策规则**: - 若大市值涨幅>小市值涨幅且大市值涨幅>0 - 若大市值涨幅>5%，认为大市值即将见顶，转投小市值('small') - 否则继续投资大市值('big') - 若小市值涨幅>大市值涨幅且小市值涨幅>0，投资小市值('small') - 若两者涨幅均为负，则转投外盘ETF('etf') #### 三种投资方向的选股策略 1. **大市值选股(White_Horse函数)**: - 根据市场温度(cold/warm/hot)采用不同筛选条件 - 主要关注PB、现金流、盈利能力和盈利增长情况 - 冷市场(cold)：偏向低估值、高现金流、高ROA/PB的价值股 - 温和市场(warm)：条件相对放宽，但仍偏向价值型 - 热市场(hot)：转向高估值、高增长的成长股 2. **小市值选股(SMALL函数)**: - 从两个小市值选股池中选取股票 - 第一个选股池(get_stock_list)：简单选取中小板中市值最小的公司 - 第二个选股池(get_stock_list_2)：加入更严格的财务条件，如净利润为正、营收>1亿等 - 最终按照市值从小到大排序，优先选择ROE和ROA高的公司 3. **外盘ETF投资**: - 预设的ETF列表包括：日经ETF、纳指ETF、印度基金LOF、东南亚科技ETF、红利ETF和低波动红利ETF #### 风险控制机制 1. **止损机制**: - 当持仓股票下跌超过8%(价格< 成本价*0.92)时执行止损 - 止损后会使用释放的资金来补仓表现最差的N只股票("补跌") - 在每周的第5个交易日会卖出所有补跌的仓位 2. **涨停板处理**: - 对于涨停打开的股票提前在尾盘卖出 - 对于依然涨停的股票即使不在买入列表中也继续持有 #### 定期调仓与过滤机制 1. **月度调仓**: - 根据每月初生成的信号决定投资方向 - 卖出不在目标列表且非昨日涨停的股票 - 用剩余现金买入新的目标股票 2. **股票过滤**: - 过滤ST股、科创板/北交所股票 - 过滤停牌股、涨停股、跌停股 - 过滤上市不足375天的次新股 #### 市场温度判断 通过沪深300指数近期表现来判断市场温度: - 若指数处于近期低点附近(高度< 20%)，判定为冷市场 - 若指数处于近期高点附近(高度>90%)，判定为热市场 - 若指数近60天波动超过20%，判定为温和市场 #### 回测 见评论区 --- ### 基于WY大神框架做的机器学习 （作者：养家大哥） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：50.66% 最大回撤：-52.02%（2024年2月） [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/7e705888bbc82d8dc44c460bc218ec11) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/7B0EABCD-F23D-4115-BC33-7711C2331253) #### 核心原理 1. **多因子选股**：策略使用了4个因子： - 流通市值（circulating_market_cap） - 市净率倒数（book_to_price_ratio） - 非线性规模（non_linear_size） - 残差波动率（residual_volatility） 2. **模型权重**：这些因子被赋予了不同的权重： - 流通市值: -103.19 - 市净率倒数: 50.62 - 非线性规模: -420.78 - 残差波动率: 接近0 3. **选股逻辑**：系统根据因子加权得分，选择得分最高的前10%的股票，然后从中挑选排名最高的2只股票持有。 4. **持仓调整**：每周调整一次持仓，通常在周一9:30进行。 #### 交易规则 1. **股票筛选**： - 排除科创板、北交所股票（代码以4、8或68开头） - 排除ST股票和退市股票 - 排除上市不满375天的次新股 - 排除停牌股票 2. **涨停板处理**： - 如果持仓中有昨日涨停的股票，即使今天不在选股范围内也暂时持有 - 在当日14:00检查昨日涨停股是否仍然涨停，如果涨停打开则卖出 3. **资金管理**： - 资金平均分配到目标持仓数量 - 每年4月5日至4月30日期间清仓，可能是为了规避特定季节性风险 #### 技术细节 1. **基准指数**：中证500指数（000905.XSHG） 2. **交易成本**：设置了0.04元滑点，开仓手续费0.01%，平仓税费0.11% 3. **持仓数量**：最多持有2只股票 4. **执行频率**： - 9:05准备股票池 - 9:30每周一调整持仓 - 14:00检查涨停股 - 14:30处理清仓逻辑 #### 策略特点 1. **机器学习驱动**：通过机器学习得到的因子权重预测股票收益 2. **涨停板策略**：特别关注涨停板股票，实现潜在的短期收益 3. **小盘股倾向**：从权重看，策略偏好小市值股票（流通市值和非线性规模权重为负） 4. **价值倾向**：市净率倒数权重为正，表明偏好低估值股票 5. **低波动性**：残差波动率权重接近0，但稍为正值，表明略微偏好波动性较低的股票 #### 回测 见评论区 --- ### 首板放量高开或低开混合策略，增加创业板 （作者：天山灵兔） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：160.22% 最大回撤：-49.33% [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/6f792d2c7fcdac5db88f0c9686f3d403) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/9C075583-B624-4CCB-A32C-83F359D41E97) #### 策略核心原理 这是一个结合了"首板高开"和"首板低开"两种模式的混合策略。策略的核心思想是: 1. 寻找昨日首次涨停且不是连续涨停的股票 2. 根据开盘前集合竞价情况，选择符合特定条件的股票 3. 分为两种模式: - 高开模式：筛选高开1%-6%的股票(主要针对主板) - 低开模式：筛选低开3%-4%且处于相对低位的股票(包括创业板) 4. 当日内择机卖出，以实现短线获利 #### 基础股票池筛选 1. 排除科创板、北交所股票(代码以4、8、68开头) 2. 排除ST、退市、停牌的股票 3. 排除上市不足50天的新股 #### 首板筛选 1. 获取昨日涨停的股票 2. 排除前两日曾涨停的股票，确保只选择"首板"股票 #### 高开模式筛选条件 1. 创业板股票(代码以3开头)被排除在高开模式外 2. 成交额条件：昨日成交额在7亿-19亿之间 3. 市值条件：总市值大于70亿，流通市值小于520亿 4. 开盘集合竞价条件： - 高开1%-6.02%(开盘价比昨收盘高1%-6.02%) - 集合竞价成交量至少达到昨日总成交量的3% 5. 均价条件：昨日均价不低于收盘价的4% 6. "左压"条件：需要成交量放大，今日成交量至少达到前期高点以来最大成交量的90% #### 低开模式筛选条件 1. 相对位置低于50%(当前价格在60天高低点范围内处于下半区) 2. 开盘集合竞价价格低于昨收盘3%-4% #### 选股优先级 当高开模式没有选出股票时，才会使用低开模式的股票。这表明策略更偏好高开模式的选股。 #### 买入时机 - 在每天9:28(开盘前2分钟)执行买入操作 - 如有多只符合条件的股票，平均分配可用资金 #### 卖出时机 - 上午11:28：如果有超过成本价的股票，卖出(止盈) - 下午14:50(收盘前10分钟)：无条件卖出所有持仓(清仓) - 如果股票涨停，则不卖出 #### 优势 1. 利用"首板效应"，即首次涨停后次日继续上涨的概率较高 2. 采用日内交易，降低了隔夜风险 3. 混合高开和低开两种模式，增加了选股的覆盖面 4. 有明确的止盈止损机制 #### 风险 1. 短线交易频繁，交易成本较高 2. 依赖当日继续上涨的行情，如遇大盘下跌可能面临较大损失 3. 策略依赖开盘后的持续性，容易受到市场情绪影响 4. 日内交易策略需要更精细的资金管理 #### 回测 见评论区 --- ### 首板放量高开或低开混合策略改版 （作者：无情小玉米） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：85.49% 最大回撤：-39.23% [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/64d76ee17538b5819a0d72d1362eeb85) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/5F4017C4-9314-4E04-9DAE-EC4FBE0D66D9) 这是一个日内交易策略，主要针对首次涨停后的股票进行操作，分为两种情况：首板放量高开和首板低开。根据源代码标题，该策略声称回撤10%，年化收益390%。 #### 核心原理 1. **选股范围**： - 首先选择前一天首次涨停的股票（过滤前两日曾涨停的） - 排除科创板、北交所、创业板的股票 - 排除ST股、停牌股、退市股和次新股 2. **高开股票条件**： - 市值条件：70亿-520亿之间 - 成交量条件：前一日成交额在7亿-19亿之间 - 换手率小于10% - 集合竞价高开比例在1%-6.2%之间 - 开盘成交量比前日成交量大于3% - 价格要求：集合竞价均价高于前日收盘价 - 左压条件：涨停日成交量至少比前期高点以来的最大成交量大10% 3. **低开股票条件**： - 当股票处于60日相对位置较低（≤50%） - 集合竞价低开3%-4% - 或者前5天中有4天都是上涨且低开2.5%-5.5% 4. **交易规则**： - 买入时间：9:28分 - 卖出时间：有两个，11:28和14:50 - 上午卖出规则：只卖出有利润的或非当日买入的股票 - 下午卖出规则：清仓所有持仓 #### 策略逻辑分析 1. **首板选择逻辑**： 策略针对首次涨停的股票，这类股票往往代表新的热点或资金关注，具有短期延续性，但排除了连续涨停的股票以避免过热风险。 2. **高开与低开的双重选择**： - 高开策略抓取的是放量高开的强势股，通常代表主力资金继续看好； - 低开策略则是抓取技术回调后可能再次拉升的股票，前提是股价处于相对低位。 3. **"左压"条件**： "左压"是技术分析中的一个概念，指前期出现过的高点对当前价格形成压力。策略要求涨停日的成交量要超过前期高点的交易日，这表明新的买盘力量可能足以突破前期压力。 4. **日内交易设计**： 上午先卖出有利润的股票锁定收益，下午全部清仓，避免隔夜风险，这是典型的日内交易思路。 #### 回测 见评论区 --- ### 首板低开策略高性能版 （作者：指指点点） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：56.45% 最大回撤：-19.86% [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/3d7b73752777aafb66ddc42d9c8680ca) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/3244DCF3-6B5B-4375-83D9-50E605AE14E3) 策略原理同上 --- ### 分享一个单因子微盘股每日轮动策略吧，大家共同学习。（作者：Question1.1） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：82.52% 最大回撤：-49.83% [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/4c8e43f9328eda9a92c840962d6e8002) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/C2CBE7D8-F741-483E-B22C-492D8A63D2AF) 这是一个基于中小盘股票、特别聚焦于微盘股的日频轮动策略。策略通过多重筛选条件找出市值最小且交易活跃度较低的股票进行投资，核心思想是捕捉小盘股溢价效应。具体来说： 1. **股票池构建**： - 以中小综指(399101)成分股为初始股票池 - 剔除新上市股票(上市不足375天的股票) - 剔除科创板、北交所股票 - 剔除ST及退市风险股票 - 从过滤后的股票中，同时选取总市值最小的23只和流通市值最小的99只股票的交集 2. **选股因子**： - 在构建好的股票池中，计算每只股票近20个交易日的日均交易金额 - 选择交易金额最小的股票作为目标股票（即选择最不活跃的微盘股） 3. **交易执行**： - 每日交易开盘时执行轮动 - 卖出不在目标名单中的当前持仓股票 - 买入目标股票（如果未持有） - 持仓股票数量固定为1只 4. **风险控制**： - 过滤停牌股票 - 过滤涨停/跌停股票 - 设置交易成本参数（万分之三佣金，千分之一卖出税） #### 策略逻辑分析 1. **小盘效应利用**：该策略基于金融学中的"小盘效应"（Small-Cap Effect）理论，即小市值股票长期来看可能获得超额收益。 2. **流动性溢价捕捉**：策略特意选择交易金额最小的股票，意在捕捉流动性溢价。流动性较差的股票往往会提供额外的风险溢价作为补偿。 3. **极端聚焦策略**：仅持有1只股票，这是一种高度集中的投资方式，放弃了分散投资带来的风险分散效果，但可能在特定市场环境下获得更高收益。 4. **每日轮动机制**：通过每日更新股票池和选股标准，及时调整持仓，避免长期持有可能带来的风险累积。 --- ### 2025年5月3日  --- ### 创业板策略年初至今收益17%，年化617.88% （作者：量化XXx） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：52.57% 最大回撤：-27.01%（2020年11月） [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/748608ef266e0ca619399fac9bb1182d) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/3D1818BF-BEFC-4E65-B7B3-E910DAA85431) 这个策略专注于在创业板（股票代码`399102.XSHE`）选择小市值股票进行交易。策略的主要理念是通过筛选市值较小的股票（介于5-30亿之间），寻找可能有更高成长性和爆发力的标的。 ### 选股逻辑 #### 初步筛选 从创业板指数成分股中进行初步筛选，过滤掉： - 新股（上市不满375天的股票） - 科创板和北交所股票 - ST股票和退市风险股票 #### 市值筛选 按市值从小到大排序，选择市值在5-30亿之间的前100只股票 #### 进一步过滤 过滤掉： - 停牌股票 - 涨停股票 - 跌停股票 最终选出市值最小的前50只股票作为候选池，并从中取前10只作为目标持仓 ### 交易机制 #### 调仓规则 - 定期调仓：每周二10:00进行调仓 - 昨日涨停股处理：对于前一日涨停的持仓股，特殊处理 - 如在下午14:00检查时仍然涨停则继续持有 - 如果涨停打开则卖出 - 股价限制：过滤掉股价高于30元的股票 #### 止盈止损 - 止盈：单只股票收益达到100%时卖出 - 止损策略有三种选择: 1. 单只股票亏损超过5%时卖出 2. 市场趋势止损（当创业板整体下跌幅度过大时清仓） 3. 结合以上两种策略 #### 特殊时期处理 在四月份（4月5日至4月30日）可选择空仓 ### 风险控制 - 设置滑点为3/10000 - 设置交易成本为万分之二点五（买入和卖出均为2.5/10000），最低佣金为5元 - 多重止损机制 - 不买入本周已经买入过的股票（避免频繁交易同一只股票） ### 策略特点 1. **小市值聚焦**：专注于创业板中市值较小的股票，这类股票通常波动较大，有较高的爆发潜力 2. **涨停股处理**：对涨停股的特殊处理反映出策略试图捕捉短期强势股的动力 3. **止盈止损严格**：100%收益止盈和5%亏损止损设置相对激进 4. **市场择时**：通过对整体市场情况的判断来决定是否清仓，体现了一定的择时能力 5. **特殊时期规避**：可选择在四月份空仓，可能是基于历史统计发现该时期不适合此类交易 ###回测 见评论区 --- ### 2025年5月2日 今天扫了两个版面   --- 发现一个好的教程，里面提到新手应该如何解决量化策略中产生后视镜问题的办法 [年化300%的骗局：你的量化策略正在“作弊” 作者：rsrs](https://www.joinquant.com/view/community/detail/c30bf0bd7b38eadd65a207bd0d1632f3) --- ### 惊艳瞬间 年化7763.90%， 一进二打板买下全市场 （作者：子匀） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：244.81% 最大回撤：-36.34%（2024年11月）  #### 策略来源 [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b7406a4576c252e414332f455accbb86) [策略交割单分析链接](https://www.9db.com/detail/CB5214DB-54FE-4FD7-9DD4-6026136C14AF/2025-02-21/600835) 回测见评论区 #### 策略概述 一个主要基于涨停板的日内交易策略，结合了三种子策略： 1. **一进二策略**：选择昨日涨停但前两日未涨停的股票 2. **首板低开策略**：选择昨日首次涨停且今日低开的股票 3. **弱转强策略**：选择昨日曾涨停（盘中触及涨停但收盘未涨停）的股票 #### 交易时间安排 | 时间点 | 操作内容 | |--------|----------| | 09:01 | 获取符合条件的股票列表 | | 09:26 | 在集合竞价阶段买入 | | 11:25 | 上午收盘前第一次卖出检查 | | 14:50 | 下午收盘前第二次卖出检查 | #### 选股逻辑 ##### 一、一进二策略 选择昨日涨停但前两日都未曾涨停的股票，同时满足： - 成交量/金额筛选：前一日成交金额5.5亿-20亿 - 市值筛选： - 总市值 > 70亿 - 流通市值 < 520亿 - 无左压力（rise_low_volume函数：昨日成交量不超过前期高点前最大成交量的90%） - 集合竞价量比 > 3% - 开盘价在涨停价的1.0-1.06倍之间（高开但不过高） ##### 二、首板低开策略 选择昨日涨停但前日未涨停且开盘低开的股票，同时满足： - 相对位置（60日内）< 0.5 - 开盘价在前一日收盘价的0.955-0.97之间（适度低开） - 前一日成交金额 > 1亿 ##### 三、弱转强策略 选择昨日曾涨停（盘中触及但收盘未涨停）的股票，同时满足： - 过去3天涨幅 < 28% - 前一日未大幅跳水（收盘不低于开盘5%） - 成交金额在3亿-19亿之间 - 市值条件： - 总市值 > 70亿 - 流通市值 < 520亿 - 无左压力 - 集合竞价量比 > 3% - 开盘价在涨停价的0.98-1.09倍之间 #### 资金分配 - 条件：符合条件的股票不为空且可用资金占总资产30%以上 - 方式：平均分配资金买入所有符合条件的股票 #### 卖出策略 **上午收盘前（11:25）：** - 如果股票价格高于成本且未涨停，则卖出止盈 **下午收盘前（14:50）：** - 如果股票价格高于成本且未涨停，则卖出止盈 - 如果股票价格跌破5日均线，则卖出止损 #### 策略特点与原理 1. **基于板块效应** - 抓住涨停板后的持续性上涨机会 - 特别关注一板、二板的高胜率机会 2. **短线交易思路** - 当日买入，当日卖出 - 降低隔夜风险 3. **精细的选股条件** - 通过市值、成交量、开盘条件等多重筛选 - 提高交易胜率 4. **自适应的止盈止损** - 上午有利润就止盈 - 下午根据5日均线决定是否继续持有 5. **多策略融合** - 结合三种不同的涨停板交易思路 - 丰富交易机会 --- ### 2025年5月1日 休息 --- ### 2025年4月30日 今天扫了一上午的帖子，全是骗积分和打板的  很多收益率顶部的策略，加了滑点、去未来函数，就变成炒股还债系列，哈哈  终于在上午最后一点时间找到2个有用的策略，其中1个还是基于单一因子买小盘股，下文有分析 另外1个是“一进二-首板低开-弱转强”三合一策略，打板策略我就不展开介绍了，打不打得到板太多客观要素，只在评论里贴回测 理论上能打到板，设置合适的盈亏比，并且辅以仓位控制，长期坚持肯定是正收益 --- ### 《差不多得了》小改，今年收益88% （作者：brianj） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：67.10% 最大回撤：-53.42%（2024年2月） #### 策略来源 [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/5ea4cde77a173b89e16d3935c201101d) # 策略核心原理 ## 选股范围 - 中小板指数（399101.XSHE）成分股中的流通市值较小的股票 ## 因子选择 - 使用"sales_growth"（5年营业收入增长率）作为主要选股因子 ## 运行机制 - 每周一进行一次调仓（9:30） - 每天14:00检查昨日涨停股是否需要卖出 - 4月5日至4月30日期间不交易，清仓 # 选股流程 ## 初筛 - 过滤掉ST股票、科创板/北交所股票、次新股（上市不足375天） - 过滤停牌股、涨停股、跌停股 ## 因子打分 1. 对股票池中的股票根据因子值排序 2. 选取排名前10%的股票 3. 进一步筛选EPS为正的股票（确保公司盈利） 4. 按流通市值从小到大排序，选取前g.stock_num只股票（即2只） # 交易规则 ## 买入规则 - 每周一评估，买入符合条件但未持有的股票 - 资金均分给新买入的股票 ## 卖出规则 - 每周一调整时，卖出不再符合条件的股票（昨日涨停的股票除外） - 对于昨日涨停的股票，在14:00检查，如果涨停打开则卖出，否则继续持有 - 4月5日至4月30日期间清仓，不持有股票 # 风险控制 - 持股数量控制在2只，分散部分风险 - 避开ST股、科创板/北交所股票和次新股 - 设置最高股价限制，避免高价股 - 涨停后开板立即卖出，防止大幅回撤 ### 改进实验 这个策略目前最大的问题就是最大回撤-53.42%，我在想就用这个策略来实验一个想法，把一些常用的规避风险的策略融入进去，看看效果 先下第一剂回撤控制药剂：1、4月不操作，融入代码后 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：76.31% 最大回撤：-30.33%（2024年2月）  [交割单链接](https://www.9db.com/detail/2DDD339C-7773-4167-A5D6-14BDF318E384) 感觉还不满意，下第二剂回撤控制药剂，融入MACD、KDJ顶背离空仓 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：72.15% 最大回撤：-30.46%（2024年2月） 看来顶背离和1月4月空仓的效果没有变化，都是为了避开大跌，没什么变化 那现在只能下第三剂猛药了，融入四大搅屎棍策略  [交割单链接](https://www.9db.com/detail/F916E4CF-9000-4B56-B756-8836B2214948) 还得是MarioC大神，猛药下完后回撤就下来了，不过整体收益也下来了 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：41.73% 最大回撤：-21.49%（2024年2月） 所有回测都在评论中找，我三个修改都会贴出来 ### 结论 ✅ **融入回撤控制算法后，可模拟测试再转实盘测试** --- ### 集合竞价三合一年化4000%，总收益800% （作者：qingtao1126） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：165% 最大回撤：42% #### 策略来源 [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/a12ebf65d1f95eb7d22186eee635436e)  回测代码见评论区 --- ### 2025年4月29日 按照年化倒序逐个查看源码和评论，没用的就直接划掉 明明知道前面几页肯定都是唬人或者骗积分的，还有一些是打板的，可操作性性很低，不过我还是一个一个在看，找到好的就详细分析给大伙，今天扫了2版，先到这   --- ### 一个月50%多收益 （作者：brianj） #### 策略来源 [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/e7e4b805524ceb9f69a9feaea9297195) 这位老哥很可爱，策略里用到了梯度提升回归器(GradientBoostingRegressor)小模型来预测未来走势 但是他却在训练模型时提前用未来的数据作为训练数据，然后再预测当日，导致收益率奇高 只是提醒大家不要看到什么机器学习就觉得厉害，还是要看策略本质 因为本人也写过大量的机器学习模型，一些小规模的模型不可能利用几个小的因子就能做很好的预测，一般会是大系统的中的一个小的信号 具体位置：在get_stock_signal函数中，使用了当天和未来的数据来训练模型，然后再预测当天 ```python sec_price_hist = get_price([sec], end_date=context.current_dt, count=(g.train_days+g.predict_before_days), frequency='daily', fq='pre', panel=False) ``` ### 结论 ❌ **买下地球** --- ### 小市值暴涨，本月模拟盘年化1330000/%！（作者：爱写歌的程序员） 2020-01-01 到 2025-03-01 回测年化：39.44% 最大回撤：-47.29%（2024年2月） #### 策略来源 [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/77e3b9278466de77f4992d06f0d93157) [回测交割单复盘](https://www.9db.com/detail/DFF9F07E-4196-4FDC-AA5C-4938758895DE)  [加入1月4月空仓的回测交割单复盘](https://www.9db.com/detail/119DD224-E217-481D-8F46-5962188539E1) #### 策略核心原理 **高股息率筛选：** - 首先从全市场筛选过去一年分红较高的股票（市场前50%） - 通过计算年度分红与当前市值的比率来识别高股息率股票 **低负债筛选：** - 从高股息率股票中进一步筛选出负债率低的股票（最低的50%） - 通过非流动负债与市场价值的比率计算 **技术因子筛选：** - 使用HSL（换手率）技术因子 - 选取5日平均换手率较高的股票，换手率高表示交易活跃度高 **小市值轮动：** - 最后按流通市值从小到大排序 - 选择排名靠前的15只股票，最终持仓10只 **动态调仓机制：** - 每周一执行一次完整的调仓 - 每天下午2点检查涨停股票情况，如涨停打开则卖出 - 涨停股即使不在选股列表中也暂时持有，抓住连续涨停机会 #### 风险控制措施 **股票池过滤：** - 过滤科创板和北交所股票 - 过滤ST股票和退市风险股票 - 过滤上市不足375天的新股 - 过滤当日停牌、涨停、跌停的股票 **持仓记忆：** - 策略会记录过去20天内持有过的股票 - 避免短期内重复买入同一只股票 **涨停股特殊处理：** - 对昨日涨停的股票设置特殊机制 - 如果当日继续涨停则持有，如涨停打开则卖出 #### 交易执行细节 - 持仓数量：最多持有10只股票 - 交易成本：设置了万分之三的佣金，千分之一的卖出税费 - 现金分配：买入时将可用现金平均分配给待买入的股票 - 每日信息打印：收盘后打印当日成交记录和持仓信息 ### 改进实验 这个策略目前最大的问题就是最大回撤-47.29%，需要改进这个问题，社群里常用的方法：1月4月不操作，于是我稍微改动了一下代码 年化就从39.44% 变成了 70.3%，回撤缩小了-17.24%，主要还是避开了2024年2月的小盘杀，需要这个修改后代码的朋友，请在回复里找，之前代码是python2版本，我已经转成python3 [修改后代码交割单](https://www.9db.com/detail/DFF9F07E-4196-4FDC-AA5C-4938758895DE)  ### 结论 ✅ **可模拟测试再转实盘测试** --- ### 配对套利策略（作者：xxzlw） 年化：8670% #### 策略来源 [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/b8238068192b335346cf0290d809a867) ### 严重问题 **流动性问题** - 恒生科技ETF本来价格就很低0.5-0.6之间，价格涨跌0.001就是接近0.15-0.2%，当把滑点设置在这个范围，要么收益取现随价格波动，要么你收益直接成负数 添加以下代码后，收益马上变为随波逐流 ```python set_slippage(PriceRelatedSlippage(0.0014),type='fund') ``` ### 结论 ❌ **策略无效** --- ### 新概念龙头股炒作策略（作者：托马斯羊） 年化：133% #### 策略来源 [聚宽策略链接](https://www.joinquant.com/view/community/detail/cfb0bddac533de0843fece04f3cd1516) #### 严重问题 1. **后视镜问题** - 存在获取当日收盘价的问题，代码示例： ```python current_data = get_price(stock, end_date=context.current_dt, frequency='1d', fields=['close'], skip_paused=True, count=2) ``` 2. **未来函数检测** - 添加以下代码后会编译出错： ```python set_option("avoid_future_data", True) ``` #### 策略分析 ⚠️ 主要存在以下问题： - 聚宽概念池的滞后性 - 概念是基于近期涨幅后编排 - 缺乏预测性 - 与普通打板策略无实质区别 #### 实盘验证 [查看详细交割单](https://www.9db.com/detail/872E4342-7FF3-4E19-8250-574648D5E99A/2022-04-28/002693) ### 结论 ❌ **策略无效** ---