对应 2025年6月3日
[小市值策略优化，21-25年化收益达98%，回测小于20%！：这是一个由从5w到1000w和脆脆鲨l开发的基于中小综指成分股的小市值量化选股策略。策略以市值10亿-1千亿元区间、归母净利润和净利润均为正、营业收入超过1亿元的股票为基础，按市值升序排列选取前100只股票作为候选池。策略实施动态持仓数量调整机制，根据中小综指收盘价与10日移动平均线差值在3-6只股票间变化。创新性地构建微盘股指数进行市场趋势判断，设置9%个股止损线和4%微盘股跌幅市场止损双重保护机制。策略实行1月和4月空仓规避系统性风险，对涨停股采用破板卖出策略，建立止损股票黑名单一周内避免重复买入。每周二调仓，止损后根据原因分别补充目标股票或招商银行实现资金有效配置。]
回测
1天前
雪球
