入坑必看：聚宽策略天梯贴，每天更新多个，收益最高的策略

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对应 2025年6月14日 [修复国九小市值BUG（原策略实盘时可能会有问题）：这是一个修复版国九条小市值量化策略，由原作者PP_在zycash策略基础上修复了实盘BUG。策略从中小综指成分股中筛选市值在10亿到1000亿之间的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入大于1亿元，按市值升序排列。采用动态持仓数量机制，根据中小综指10日均线与收盘价差值调整持股数量在3-6只之间。设置三种止损策略包括个股9%止损线、市场趋势止损和联合策略，具备涨停股票动态管理功能。在1月和4月空仓期间持有银华日利ETF，过滤ST股票、次新股、科创北交股票，限制股价在50元以下，通过严格筛选和动态调仓实现风险控制的小市值投资策略。] 回测

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对应 2025年6月14日 [搅屎棍条件修改测试：这是一个基于搅屎棍行业择时的量化策略，由原作者泰三 MADAO开发。策略通过监控中证全指成分股各行业相对20日均线的偏离程度，当银行业不在偏离程度最高行业榜首时开仓买入股票，否则持有债券ETF、黄金ETF、银行ETF等防御性资产。选股范围为中小综指成分股，要求调整后利润为正，按市值从小到大排序选择前20只，再过滤近5日涨停股票，最终持有6只小市值股票。设置1月和4月空仓机制，配置货币ETF进行现金管理，具备涨停股票动态卖出功能。通过行业轮动择时和小市值选股相结合，实现趋势跟踪与风险控制的平衡投资策略。] 回测

这种持续的策略分析方式非常值得借鉴，简单易懂！

这样的策略整理方式很有助于筛选优质策略，感谢分享！

对应 2025年6月14日 [小市值多策略交易删减版：这是一个简化版多策略组合量化投资系统，由原作者z i开发。策略采用子账户分仓管理模式，包含破净、微盘、全天、核心四个子策略。破净策略筛选市净率小于1且ROA大于15%的低估值股票并按ROA降序排列，微盘策略从中小综指中按市值升序选择6只小市值股票，全天策略固定配置国债ETF、黄金ETF、纳指ETF等7只ETF产品，核心策略通过动量评分选择表现最佳的ETF。系统设置20天卖出股票回避机制、行业分散持仓限制、涨停股票动态管理，并对微盘策略在1月和4月执行空仓操作。通过资金自动平衡和数据缓存优化，实现多策略协同运作的稳健投资组合管理。] 回测

对应 2025年6月14日 [模拟盘同步到实盘：这是一个基于国九条的小市值量化策略，由原作者喜糖和zycash开发。策略从中小综指成分股中筛选市值在10亿到1000亿之间的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入大于1亿元。采用动态持仓数量机制，根据中小综指10日均线与收盘价差值调整持股数量在3-6只之间。设置涨停股票管理系统，昨日涨停股票如开板则立即卖出。具备三种止损策略包括个股止损、市场趋势止损和联合策略，止损线设为9%。在1月和4月空仓期间持有银华日利ETF，过滤ST股票、次新股、科创北交股票，限制股价在50元以下，通过严格筛选和动态调仓实现风险控制。] 回测

对应 2025年6月14日 [小市值基础上的多策略交易优化版：这是一个多策略组合量化投资系统，由原作者childking和韭皇开发。策略采用子账户分仓管理，包含破净、微盘、全天、核心四个子策略。破净策略筛选市净率小于1且ROA大于15%的优质低估值股票，微盘策略从中小综指中按市值升序选择小市值股票，全天策略配置国债ETF、黄金ETF、纳指ETF等多元化资产组合，核心策略通过动量评分系统动态选择表现最佳的ETF。系统设置涨停股票动态管理、20天卖出股票回避机制、行业分散持仓限制，并在1月和4月对指定策略执行空仓操作。通过资金自动平衡、宽度择时、搅屎棍行业清仓等风控措施，实现多策略协同运作的稳健投资组合。] 回测

对应 2025年6月14日 [第二次归零，小市值何去何从？：这是一个优化版国九条小市值策略，由原作者Zab8888jukuan在1616和zycash策略基础上改进而成。策略从中小综指成分股中筛选市值在10-100亿区间的股票，要求归属母公司净利润为正、净利润为正、营业收入大于1亿元，按市值升序排列。采用动态持仓机制，根据中小综指10日均线与收盘价差值调整持股数量在3-6只之间，每周二调仓。设置三种止损策略包括个股9%止损线、市场趋势止损和联合策略，具备涨停股票动态管理功能。关键改进在于区分卖出原因，涨停开板后补充股票仓位，止损后补充银华日利ETF，在1月和4月空仓期间持有货币基金。通过精细化的仓位管理和风控措施，实现小市值投资的稳健运作。] 回测

对应 2025年6月15日 [七夕节发个福利！：这是一个基于小市值选股的简单量化策略，由vzhb开发。策略以中小板指数成分股为股票池，每日开盘时从中选择流通市值最小的股票进行投资。具体选股流程为先筛选出流通市值最小的前15只股票作为候选池，然后过滤掉ST股票、退市风险股票以及停牌、涨停、跌停的股票，最终选择前5只股票等权重持仓。策略采用每日调仓的高频交易模式，严格按照市值排序进行选股，体现了小市值股票的成长性溢价逻辑。交易成本设置为买卖佣金万分之三、印花税千分之一，滑点设为千分之一，同时设置防未来函数确保回测的真实性，整体策略逻辑简洁明了专注于捕捉小盘股的超额收益。] 回测

对应 2025年6月15日 [真正穿越牛熊，无视防御：这是一个基于AI多因子模型的小市值选股策略，由大鸭力、wywy1995和Bruce_Lee开发。策略构建了5组不同的因子组合，每组包含3-5个因子并配有对应权重系数，涵盖情绪类、质量类、动量类、技术指标、风格因子等多个维度。选股流程为先用因子模型对全市场股票进行评分，选择得分前10%的股票，再从中筛选EPS为正且PB低于均值的股票，最后按流通市值升序排列选择前50%股票。策略采用每周一调仓，最终持仓1只股票，同时设置涨停股票跟踪机制和四月空仓规避风险。整个策略体现了多因子量化选股与小市值风格相结合的投资理念，通过机器学习方法挖掘因子有效性并构建预测模型。] 回测

很详细，值得收藏

对应 2025年6月15日 [小市值，年化87.00%，最大回撤28.43%：这是一个基于小市值选股的量化策略，由李精荠和zycash开发。策略以深证成长指数成分股为初始股票池，筛选市值在5-30亿元的小盘股，按市值升序排列选择前50只股票作为候选池，最终持仓10只市值最小的股票。采用每周二调仓的频率，设置了完整的风控体系包括过滤ST股票、新股、科创板和北交所股票，排除涨跌停和停牌股票。核心交易逻辑是追踪涨停股票，对昨日涨停股票在尾盘如果打开涨停则卖出，如果继续涨停则持有。同时实施三种止损策略：个股10%止损线、大盘趋势止损（平均跌幅超过5%）以及100%止盈，并在四月份实行空仓策略规避市场风险。] 回测

关注风险调整后收益，好的策略不仅仅看年化收益。

对应 2025年6月15日 [14-24【年化86%\胜率66%\回撤33%】无未来函数：这是一个基于小市值选股的量化策略，由zycash开发。策略以深证成长指数成分股为初始股票池，筛选市值在5-30亿元的小盘股，按市值升序排列选择前50只股票作为候选池，最终持仓5只市值最小的股票。采用每周二调仓的频率，设置了完整的风控体系包括过滤ST股票、新股、科创板和北交所股票，排除涨跌停和停牌股票以及股价超过100元的高价股。核心交易逻辑是追踪涨停股票，对昨日涨停股票在尾盘如果打开涨停则卖出，如果继续涨停则持有。同时实施三种止损策略：个股10%止损线、大盘趋势止损（平均跌幅超过5%）以及100%止盈，并在四月份实行空仓策略规避市场风险。] 回测

对应 2025年6月15日 [2024国九小市值实盘收益50.64%：这是一个基于国九条新规优化的小市值选股策略，由zycash开发。策略以深证成长指数成分股为股票池，严格按照国九条要求筛选股票：要求归属母公司净利润和净利润均为正、营业收入超过1亿元，过滤期末净资产为负和审计意见异常的股票。按总市值升序排列选择前几只股票持仓，持仓数量可根据指数与均线差值动态调整。策略每周二调仓，设置涨停股跟踪机制和多重止损策略包括9%个股止损、100%止盈和大盘趋势止损。在1月和4月实行空仓策略，空仓期间持有银华日利ETF获取无风险收益。整个策略体现了小市值效应与合规性相结合的投资理念，通过国九条筛选提高持仓股票质量同时保持小市值选股的核心逻辑。] 回测

对应 2025年6月15日 [抛砖引玉机器学习多因子策略年化87夏普2.2 十年回测：这是一个基于机器学习的多因子选股策略，由Hugo92开发。策略使用沪深300股票池，通过21个不同维度的因子进行综合评分选股，包括估值类因子（市净率、市盈率等）、成长性因子（营业收入增长率、ROE等）、技术指标（MACD、布林带、移动均线等）以及量价因子（换手率、量价变动率等）。每个因子根据其经济意义设定正负方向权重，对原始数据进行去极值和标准化处理后计算加权综合得分。策略每5个交易日调仓一次，选择得分最高的5只股票等权重配置，同时过滤ST股票和停牌股票，采用真实价格交易并设置合理的手续费和滑点成本。] 回测

对应 2025年6月15日 [8年136倍，改自wywy1995多因子策略（赚点积分）：这是一个基于多因子模型的小市值选股策略，由阿淘改进自wywy1995的策略。策略使用三个核心因子：不复权价格、成本费用利润率和存货周转率，通过预设权重系数计算综合得分，从全市场股票中选择得分前10%且EPS为正的股票，再按流通市值升序排列构成候选池。策略每周一调仓，持仓8只股票，设置了完善的风控机制包括过滤ST股票、新股、科创板股票以及停牌和涨跌停股票。核心特色是引入黑名单机制，排除最近20天内持有过的股票和涨停过的股票，避免重复买入。同时设置涨停股跟踪卖出机制和超过90天的长期持仓强制卖出规则，并在四月份和春节前实行空仓策略规避系统性风险。] 回测

对应 2025年6月19日 [量化进阶学习笔记——低价小市值策略持续优化：这个低价小市值策略由HHH?开发，专注于中小板指成分股的价值投资。策略通过销售增长率因子筛选出前10%的成长性标的，再按市值升序选取前400只股票，最后限定股价在2-10元区间内的低价股。采用周调仓机制持有5只股票，设置4月空仓规避市场风险。策略包含完整的风控体系，过滤ST股票、停牌股票、次新股、涨跌停股票等，并设置涨停股次日破板卖出机制。代码中预留了多种择时和优化模块包括RSRS择时、移动平均线择时、大小盘轮动、刚性止盈止损等功能，投资者可根据需要选择启用。整体策略结合了成长性筛选和小市值效应，通过低价股筛选进一步降低投资风险。] 回测

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