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我好像破解了聚宽擂台排第一的策略？！
180
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雪球
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开心果
排行第一的策略作者，还有一个协整策略国投，川投的，效果就不好。选择伊利-招行，协整只是起到一定的增强作用。上涨主要是股票本身上涨带来的。随便选一个招行，平安，效果也一样好。问题就变成怎么样选上涨的股票了？
2018-03-22
situchuntian
协整不应该是 y-(a+bx)吗？ 你里面的代码只是 y - 1*x 来轮动，逻辑有点问题，如果用线性回归 y-(a+bx) 来轮动，效果不是很好
2018-03-22
止一之路
@situchuntian 主要在于选股。
2018-03-22
坚持成长股
聚宽让这种策略上架也真是的。。。
2018-03-23
华霜魂
关注下
2018-03-23
Join Quant - 技术
楼主厉害了,第一怕是要哭
2018-03-23
Bonnechance
为什么交易时间都是上午9点半？
2018-03-24
止一之路
@Bonnechance 每天运行
2018-03-24
SSTKong
这个问题，我曾经思考过。获取超额收益其实并不一定需要协整性最强的关系。若两者的高低点刚好多次明显错开，则价差相对震动的幅度会比较大且规则。做Pairs Trading就会有非常明显收益。核心在于高低点刚好多次明显错开幅度较大, 我不知道用什么数学公式能做到这个筛选。希望知道的朋友说说。
2018-03-26
Join Quant - 技术
p值并非越小越好，因为这个策略做轮动只有价差明显才有可能产生轮动带来的收益，当p值非常小时，两只股票价格走势完全一样，买卖哪只股票带来的收益都是一样的，不能从中带来超额收益。在原帖子上找出了几对p值在0.0000001左右的，看走势图完全一样，回测结果和单持其中一只股票带来的收益差不多相同
2018-03-26
止一之路
@薛定谔の喵 赞。确实是这样的，有试过P大的情况么？
2018-03-26
Join Quant - 技术
@止一之路基本p值在一定范围内轮动收益都要高于单一持有,具体范围却难以有个明确的确认.最近也一直在研究这个,最好是同一行业内,有的可以保持连续好几年的轮动效果.理论可行
2018-03-27
Join Quant - 技术
@SSTKong 有个想法,给偏离程度一个界限超过或者低于这个界限的归一类,处于中间的归另一类,统计两个类的数量,前者占比[越大就说明轮动带来的收益越大
2018-03-27
Join Quant - 技术
@止一之路招行伊利的p值选定为1不变的确是收益最大的,但从长期和其他股票来看,并非如此,很大程度上是偶然性,当然,也有可能最近这段时间回归系数的确为1,个人感觉还是实时调整p值靠谱一点
2018-03-27
Join Quant - 技术
总的来说,还是要选择好配对的股票,最好蓝筹,如果其中一只股票突然因为自身原因,而非市场,大幅度的下跌并且一路走低.那么恭喜你,这个策略会让你输到怀疑人生,相反你抛掉的另一只股却可能一路走高
2018-03-27
xiaofeiyun123
@薛定谔の喵 比如最近 伊利股份 的表现？
2018-03-29
Gyro^.^
一看大吃一惊，二看开心一笑。 楼主，你何不再测一步，10年前持有茅台+恒瑞，什么都不干：重点不是协整，重点是未来的茅台和恒瑞在哪儿。
2018-03-30
ST kong
@薛定谔の喵 一只票阶段性高点时，刚好是另一只股票低点，我想到协方差为负这个概念。两股票大周期(月线，周线)符合一定相关性，但小周期(日线)协方差值处负值，试试。或者有惊喜
2018-03-31
uuttxt
我的天6666
2018-03-31
wi11_1iang
选两个增长好的股票，选两个相关性为负的股票，这问题变成了马柯维茨组合的问题，其实组合理论和配对交易是同源的，只是配对交易把不同品种相关性低和负相关，变成相似品种的买入卖出。
2018-04-01
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