etf有印花税吗？

```python # 获取信号 def get_signal(context): ... # 表不为空,持有排名前三名的股 if g.df.shape[0] > 12: g.buy.append(str(g.df.iloc[0, 0])) g.buy.append(str(g.df.iloc[1, 0])) g.buy.append(str(g.df.iloc[2, 0])) log.info("交易信号:持有 %s" % (g.buy)) return 'BUY' # 表不为空,持有排名前两名的股 if g.df.shape[0] > 12: # 表不为空,持有排名前两名的股 g.buy.append(str(g.df.iloc[0, 0])) g.buy.append(str(g.df.iloc[1, 0])) log.info("交易信号:持有 %s" % (g.buy)) return 'BUY' ``` 粗略一看，`持有排名前两名的股`的代码永远不会被执行，都是>12，这是明显的逻辑错误。 仔细一看，看这代码写的，逻辑混乱哦。g.df.shape[0] > 12，表示g.df的行数>12行，这也是永远不可能的，因为备选的etf总共就只有7只。所以，上面贴出来的代码永远都不会被执行。 看回测结果，永远都只会持有一只基金，而不会出现2只，或者3只。 @智习 ，@热爱大自然

```python def initialize(context): ... if g.signal == 'sell_the_stocks': run_daily(ETFtrade2, time='13:00') else: run_daily(ETFtrade2, time='14:40') ``` `initialize`的这段代码似乎想达到如下效果：如果sell_the_stocks，则13:00执行；如果是买入，则14:40执行。 但这是不可能的，因为`initialize`只会在策略开始运行的时候执行一次。 @智习 ， @热爱大自然

试了加入今年涨幅很靠前的中证信息及中证白酒对应的ETF，不知道为啥收益还下降了

大神，加油

@量化学习2019 这些我都试过了。。行业etf效果都不是很好，我的分析是行业etf更接近于股票，技术指标并没有那么有效。。可以试试调参数

@jqz1226 原来如此么，没有特别去了解聚宽的执行方式。。我就是设置这个试试，效果不明显，但是数据不完全一样，证明是有效果的？14点30之后交易还是最好的

@jqz1226 你看我文章里也说了，就是优化了这个点持仓减少，交易频率减少。这样写不会太多改动代码，可以测试持有1-3只股的情况。。作为一个程序员，能不删代码的时候，尽量不删代码哈哈

@jqz1226 是的，初始化函数只会执行一次，如果是跑模拟交易，涉及初始化函数中的修改需要用after_code_changed去指定

您好，麻烦再请教一下，银华锐进购买有什么要求限制吗？例如金额起点之类的，没买过分级基金，试了下这个在策略里影响比重太大了，多谢

@量化学习2019 日均30万资金，然后去营业部开权限

你好.. 计算收益那一块好像有些疑问 T日(不论你是在哪一个是时间点),根据T-1日的数据,给出当策略开仓信号,但T日的当日收益不应该全部计算在内. 还是有特殊的处理?我没搞明白

@haoxili001 没看懂你说的是哪一段？是T-1日收盘价，和当前价格一起算的，所以这个策略对时间敏感的

@热爱大自然 所以是盘中计算的吗?

@haoxili001 是的，设置了时间参数的你看

@智习 今天实盘，发现emotion_monitor 函数有一个致命bug，讨论一下怎么解决。。北上资金放假的时候，成交量会大减，然后会触发情绪风控函数。。这个是近年才出现的新情况

@热爱大自然 这个bug现在有什么好的解决方法吗，大神？

@steven456838 没有，这个其实属于系统误差，因为成交量实实在在的减小了。。没必要改，或者说改了也不是一定增加收益

@freemars 应该是任何策略都考验人，15年回测半小时，人生有几个15年