@秋末 恩，之前那个获取合约的函数有点问题。过年那几天的合作偶尔会出现错误

@JoinQuant-PM 哎呦我去。我还一直觉得奇怪，前一分钟明明不是这样子的。不过，谢谢提供demo

@JoinQuant-PM 这两个函数应该还可以再合并，做简化。

@秋末 是可以合起来，但是看着挺长，而且也不好解释。一起买的人应该也不多，还是两个更清晰一些。

@JoinQuant-PM 您好。我一直有个地方看不懂。 在策略第10行设置保证金为15%：# 设定保证金比例 set_option('futures_margin_rate', 0.15) 在策略第71行买入时保证金的比例是30%：g.amount = int(context.subportfolios[1].available_cash / (IF_close * 300 * 0.3)) 这两个不一样，我不太理解了。 另外，需要追加保证金，该如何做？

@JoinQuant-PM PM 哥哥，新代码挺清晰的，挺好的，赞。 过几天，把代码替换成你这份新版。

牛

# 设定手续费 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, open_commission=0.0003, \ close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock') # # 金融期货close_today_commission可不用设定，2015-09-07 之前不分平今平昨，之后平今仓默认0.00023 set_order_cost(OrderCost(open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, \ ), type='index_futures') 这里代码里的close_commission=0.000023, 不是说明里的0.00023，但是我的理解是平今是千分之2.3页就是一手IF的话，2300块，那么是否应该设置成为0.0023???，如果不是平今，手续费大概80块可以忽略不计（普通券商会收300，不过谈下来应该是80）

@hlbb 你看下API，这个省略了两个。 本身的API全部是： ``` # 期货类每笔交易时的手续费是：买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,平今仓为万分之23 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.000023, min_commission=0), type='index_futures') ``` 你修改close_today_commission就是修改平今仓手续费了。 具体详见：[https://www.joinquant.com/api#setordercost-设置佣金印花税](https://www.joinquant.com/api#setordercost-设置佣金印花税)

@JoinQuant-PM # 期货类每笔交易时的手续费是：买入时万分之0.23,卖出时万分之0.23,平今仓为万分之23 set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.000023, min_commission=0), type='index_futures') close_today_commission=0.000023 -- 0.000023是10万分之2.3，我的理解是平今是千分之2.3

@hlbb 万分之23就是是千分之2.3，策略里那个多加了一个零。 正在修改，你要多少自行设定close_today_commission就好了

@JoinQuant-PM 新手，就是确认一下，同步一下认识，因为也有系统缺省*0.1或者0.01的，

@hlbb 因为平今仓是去年加上的，在代码中加入这个，每天开盘前更新一下手续费。 ``` def initialize(context): run_daily(set_slip_fee, time='before_open', reference_security='IF1512.CCFX') def set_slip_fee(context): # 根据不同的时间段设置手续费 dt=context.current_dt if dt>datetime.datetime(2015,9, 7): set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.000023, min_commission=0), type='index_futures') else: set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0, open_commission=0.000023, close_commission=0.000023, close_today_commission=0.0023, min_commission=0), type='index_futures') ```

对，就是确认一下，谢谢回复。

支持

股指期货的市值远远大于ETF的市值，这明显是一个裸空头的组合

@ww旺 这其实主要是代码演示用的，因为操作股指期货需要分仓，需要指定买卖仓位等等。 当时升级做了蛮多调整，对于以前用户来说有点陌生。 不要太局限与策略内容。

@JoinQuant-PM 好的，谢谢指点 def transfer_cash_test(context): ''' 从序号为 from_pindex 的 subportfolio 转移 cash 到序号为 to_pindex 的 subportfolio ''' if context.current_dt.date() == context.run_params.start_date: log.info('transfer_cash() 演示') log.info('转移前subportfolio[0]的可取资金：%s 元' %context.subportfolios[0].transferable_cash) log.info('转移前subportfolio[1]的可取资金：%s 元' %context.subportfolios[1].transferable_cash) log.info('从 1 向 0 转移 100000.0 元') transfer_cash(1, 0, 100000.0) log.info('转移后subportfolio[0]的可取资金：%s 元' %context.subportfolios[0].transferable_cash) log.info('转移后subportfolio[1]的可取资金：%s 元' %context.subportfolios[1].transferable_cash) log.info('从 1 向 0 转移 100000.0 元') transfer_cash(0, 1, 100000.0) log.info('转移后subportfolio[0]的可取资金：%s 元' %context.subportfolios[0].transferable_cash) log.info('转移后subportfolio[1]的可取资金：%s 元' %context.subportfolios[1].transferable_cash) 请问为什么要叫这个过程？

请问股指的滑点怎么设比较合适?