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轮动ETF策略中的动量因子分析
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雪球
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量化菜鸟鸟
@莫急莫急 我和这位兄弟有同样的问题请教大佬。比如，创业板50，是否应该用创业板的rsrs来择时？
2021-12-04
量化菜鸟鸟
@莫急莫急 是不是可以考虑每天全出成交量排前十10的etf，进行动量轮动？
2021-12-04
莫急莫急
@G654321 积分收好
2021-12-05
莫急莫急
@量化菜鸟鸟 思路倒是可以，我之前试过。但ETF有很多同类产品，一批一批的走趋势，它们之间差别很小，如何选出最理想的那个？
2021-12-05
莫急莫急
@量化菜鸟鸟 思路可以，针对每个成分用它自己的市场选择。效果嘛就有点挫了，你可以单独跑一跑每只ETF用它自己的指数做择时。
2021-12-05
cd6003
专业。赞。
2021-12-05
莫急莫急
@cd6003 积分收好
2021-12-05
binglv
继续深入研究！
2021-12-05
月之守护
学习不停，研究不止！ 分析还是消费和创50占了收益的大头，沪深300更像是凑数的。如果选择银行或者钢铁的，说不定还是亏损，所以选择比努力更重要，哈哈
2021-12-05
speedwind
对每只ETF，动量因子自相关系数的半衰期大概都是9-10天=>是不是可以理解为，不考虑其他因子的情况下，动量因子的判断周期为 9-10天最合适？
2021-12-05
莫急莫急
@binglv your turn
2021-12-05
莫急莫急
@特斯拉丁神灯 binggo，合适的才是最好的
2021-12-05
莫急莫急
@speedwind 差不多是这个意思，不考虑别的因素，只以动量因子为标准，持有周期9-10天收益最好
2021-12-05
西红柿番茄
受教了
2021-12-06
wzyhust
回复挣积分儿
2021-12-06
jackwen
学习，太专业看不太懂
2021-12-06
蓝云
莫急大佬的文章要顶
2021-12-06
费翔
感谢分享
2021-12-06
wo-o-o-o-o-oh
感谢分享
2021-12-06
莫急莫急
@西红柿番茄 积分收好
2021-12-06
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