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动量因子加RSRS择时和ETF轮动每日调仓
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雪球
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将就
@wentaogg 突发奇想，如果300择时清仓的话，如果是纳斯达克就不清仓，如果是其他的就清仓，这样是不是更好 ______________________ 不需要这么麻烦，直接1990年满仓茅台就行了，随意回测。 纳斯达克长牛这是结果，不是原因； 明知道是未来，还要优化回测结果，这真的没意义，纯粹的浪费时间；
2023-06-20
将就
@Alpha_壶铃 这就是ETF轮动一个尴尬的地方，要指定股池，就必然有后视镜嫌疑，如果不指定股池，效果又不太行。 ———————————————————————————————— 这不正好说明策略不太行么，策略收益其实是股池贡献的，你把茅台 苹果 英伟达这些票拎出来，有没有交易策略都没有意义了，还花心思优化啥呢。。。
2023-06-20
Clarence.罗
@wentaogg 影响不大。 原句的问题是：某个股票或ETF不在持仓， if context.portfolio.positions[etf].total_amount == 0: 系统会报Warning，但返回0值。万一系统不报Warning, 直接报错停掉就会很麻烦。 用 if not (etf in context.portfolio.positions.keys()): 逻辑上正确一些。
2023-06-20
Clarence.罗
@Alpha_壶铃 RSRS择时的算法，一开始就是针对中国的宽基ETF。 莫急莫急的研究表明，有几只宽基适合SRS择时方案。即使是同一个指数，不同基金公司的ETF，有的也不符合RSRS择时的分布。
2023-06-20
Clarence.罗
我比较赞同董琳的看法，核心是轮动。从判定的逻辑来说： 1、Wywy1995的轮动策略反映了轮动的本质，第一大框架是轮动。 1.1 但是对多种资产的轮动，如何排序？我没有很好的方案， 1.2 我试过用与HS300对比的Alpha和残差，感觉逻辑不强，连黄金ETF都解释不了；另外试了用过去N天的收益率+波动性R2+可靠性ER，效果不是很好。 2、然后才到对各宽基ETF的特征提取 2.1 光大金控2019年之后的后续研报表明，RSRS算法的最优参数，对上证50，对HS300，对创业版指数，都是不同的。 2.2 养家大哥叠加了对宽基ETF可能反转的判断，计算了20日均价偏离90均价（乖离率）的一阶导数（变化速度），达到19后就可能反转。这个算法里的19也是个参数——我重新对几个不同的宽基做了统计，发现2021年6月至今，改为11最优。 小结一下：我认为，先做轮动的判断；然后用各ETF的特征参数针对各ETF做单独判断。
2023-06-20
wentaogg
@Clarence.罗 学习了
2023-06-20
wentaogg
@Clarence.罗 感谢指点，重新修改了代码 if etf not in context.portfolio.positions: ，这样是不是更简洁
2023-06-20
张gl
学习了
2023-06-20
Alpha_壶铃
@Clarence.罗 那确实蛮尴尬的
2023-06-20
wentaogg
@将就 我感觉你还是太悲观了，动量轮动还是有效果的，虽然纳斯达克长牛，但是它从2019年涨到现在，有300%吗？但咱们策略就有这么多，所以说策略还是有一定价值的。任何时候也不能以偏概全，更不能全盘否定，你说是不
2023-06-20
wentaogg
@Clarence.罗 我刚才回测了下择时不包含纳斯达克，就是如果发出sell信号当前持仓是纳斯达克时不清仓，从2019年开始收益是286%，收益小幅降低，猜测是2022年中美股市齐跌，那时候择时起到了一定的作用
2023-06-20
elucky
学习了
2023-06-20
flyaga
@elucky 思路不错
2023-06-20
elucky
@elucky 向大佬致敬
2023-06-20
elucky
@flyaga 同意
2023-06-20
董琳
@wentaogg 纳指也是高波动，动量不强的时候不选。用纳指的动量如果低于货币（黄金，债），就卖掉。
2023-06-20
0x2638
这策略真的不错
2023-06-20
Clarence.罗
@wentaogg 是的。点赞
2023-06-21
Clarence.罗
非常优秀！
2023-06-21
Darkest
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2023-06-21
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