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量化策略--真的是打字机前的猴子吗？！
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Kandy4000
@K3yin 想表达的是将一个经过多个因子和参数拟合的高收益策略比喻成偶尔一次写出诗的猴子，因为这个猴子持续写出诗的概率非常小，所以类比这样的高收益策略也很难持续高收益。进一步讲就是策略收益和因子很可能不是因果关系，而是我们通过很多参数凑出来了一个高收益，在未来不会起作用。
2024-06-06
Kandy4000
@niu一刀刀 想表达的是将一个经过多个因子和参数拟合的高收益策略比喻成偶尔一次写出诗的猴子，因为这个猴子持续写出诗的概率非常小，所以类比这样的高收益策略也很难持续高收益。进一步讲就是策略收益和因子很可能不是因果关系，而是我们通过很多参数凑出来了一个高收益，在未来不会起作用。
2024-06-06
Kandy4000
@Gyro^.^ 认同。讲道理，能不能设置参数，并用历史收益选择一个最佳参数？还是必须无参数策略？
2024-06-06
Kandy4000
@杉树 认同！可以用来检验，参数优化你怎么看？
2024-06-06
Kandy4000
@味旦晨星 基本面选股也是因子吧？
2024-06-06
K3yin
@Kandy4000 认同你的思路。不过猴子只要在林子里摘果子就行，不要去田里割韭菜，各行其道。
2024-06-06
Gyro^.^
@Kandy4000 可以设置参数，没参数没策略，最起，投资多少个股票，这参数要有。 但是，该参数必须钝化。如果一个参数至关重要，只能在很小区间内发生效果，抬走。
2024-06-07
Gyro^.^
@Gyro^.^ 与此对应，所谓的优化，另一面则是参数锐化，极致的优化则是极致的锐化。
2024-06-07
niu一刀刀
@Kandy4000 非常认同你的观点。我个人觉得不应该把精力浪费在过分追求“高收益”上面，过分追求“高收益”必然会花大量精力去过度参数拟合，正像你说的“通过很多参数凑出来了一个高收益”，或者也可以说是“碰出来了一个高收益”，但是未来实盘可能会大概率“碰”不出来高收益。
2024-06-08
大湾区街溜子
@niu一刀刀 过拟合的问题难道就解决不了嘛？
2024-06-09
niu一刀刀
@mapleseasons 具体怎么解决我也说不好，只是个人感觉在心态上不要过分追求“高精尖”，能做到“大方向上的模糊正确”就相当不错了
2024-06-09
Kandy4000
@Gyro^.^ 钝化是降低收益对某个参数的灵敏度吗？
2024-06-09
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