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我好像破解了聚宽擂台排第一的策略？！
180
listen
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雪球
评论
秦三行
试了一下 最近一个月，亏损百分之六，看来排名第一的策略 也就那么回事吧，哈哈 新手一枚，冒犯了
2018-04-01
股虫 杰瑞
@hongshaoroudss
2018-04-02
股虫 杰瑞
@林倪宝 dd
2018-04-02
股虫 杰瑞
@hongshaorou 的点点滴滴多多
2018-04-02
sunhg
楼主把相关系数置为1，后面算Zscore已无意义。
2018-04-02
bobrow
@ST kong 其实就是长期价差维持在一个均衡位置，且价差波动振幅大。
2018-04-03
yimin
是不是order_target_value有问题？调仓的时候问题调不对
2018-04-03
Join Quant - 技术
@xiaofeiyun123 如果后期协整性还保持,跌了的总会涨回来,除非系数改变,这个就说不准了
2018-04-04
Join Quant - 技术
@ST kong 你说之前就做了,惊喜的确惊喜,就怕是特例,毕竟是从数据中总结出来再回归到数据中去的
2018-04-04
liu.sophie
厉害了我的哥
2018-04-05
Sunny01
好厉害的样子！
2018-04-05
Bonnechance
这几天伊利出事了，不知道还能不能做伊利招行的组合了
2018-04-09
stigma
@jhonlone 1-P值就是置信度，我们可以以多大的概率相信这个假设。
2018-04-16
stigma
为什么这个效果好，是因为17年整个1年都是白马股的天下，伊利和招行本身都是几乎翻倍了的，所以这两个协整不协整没什么关系。而中行和招行不协整是因为两者的市值差别大，在A股很难撬动中行这样的过万亿的银行的。所以我觉得协整是不是还有考虑到市值的因素
2018-04-16
langtoutie
楼主你好，我觉得你这个轮动思路非常好，但是目前这样应该不是最优状态，我基于你这个思路有想到了一个优化方案，可以大大提高收益和胜率，并可以有效的止损。但很遗憾，我不会代码实现，如果你愿意的话我们可以交流一下，看你能不能把它实现回测。qq562850913
2018-04-27
8072Click
我做出来的 工商银行 跟 贵州茅台 效果也特别不错 =。= 收益这么高，个人感觉不是策略的原因，是能选出好的配对的原因。
2018-05-04
foxsay
招行伊利作者过来围观一下，哈哈
2018-05-18
ops2quant
@sunhg 同问 为什么回归系数设为1 不是应该先做一次回归得出这个值吗。
2019-03-05
DarrenHu
666
2019-04-05
djj
研究一下
2019-06-02
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