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中证500指增+CTA，胜率52%盈亏比1.9。不输顶尖私募
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雪球
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潜意识亻彳厂
先学习了，感谢分享
2022-05-25
GeminiD
参数过多切取值比较讲究 容易有过拟合嫌疑
2022-05-26
iceocean
做了如下的回测，时间都是2016.1.1~2022.6.15，请指正： 1、不调资金比例时： 把股指的买卖逻辑去掉，同期的收益大概是在100%左右。 如果去掉股票买卖只留下股指，同期的收益大概是在300%左右。 2、调整资金比例： 只保留股指并且将资金大部分划拨到股指，且提高股指的资金利用率从0.35提高到0.5， 回测时间获得了收益3754.55%，不过回撤比较大达到了47%。 是不是意味着这个策略赚钱的大部分都是股指的策略呢。
2022-06-17
iceocean
撤回
2022-06-18
Jacobb75
@iceocean 指数增强肯定是更赚钱，高风险高收益；加入股指期货目的是为了降低风险
2022-06-19
iceocean
@Jacobb75 你可能还没看明白我前面的意思。从回测数据看，股指期货赚的比股票多。这个策略看起来更像是股指期货策略。
2022-06-20
dcfwx108
mark
2022-06-20
Jacobb75
@iceocean 500股票池还是有挺大限制的，主要是池子小；换成全市场选股会好很多，不过500股指期货就没办法更好的对冲了~
2022-06-22
iceocean
@Jacobb75 如果把策略分成两块，指增和股指，指增的话效果还是可以的，应该是可以实盘的部分。 但股指这块确实值得商榷，一者赚钱股指占了大头，二者非常容易受到开仓时间的影响，不同的开仓时间效果完全不同。
2022-06-22
Jacobb75
@iceocean 股指的部分robustness不够好，也是未来改进的方向
2022-06-23
测试中
移仓换月这块是不是有问题？模拟盘里股指已经好久没开仓了
2022-06-27
keep_silent
@Jacobb75 什么群？
2022-06-27
美吉姆优秀毕业代表
真的有效的话，明年再回头看看就知道了
2022-10-21
P5张大猫
小白问大神：虽然CTA股指期货里面只用了35%作为指增的保证金，还预留的65%的保证金，那这个比例能承受的市场波动是多大呢？在什么情况下会出现被强制平仓的情况？
2022-10-26
Jacobb75
@P5张大猫 模型保证金比例在35%左右，也就是说100万里边，70万指增，10.5万做股指期货，剩下的19.5万以防万一。剩下的19.5万就是做安全垫用，就是用来追保的。保证金率15%粗略估算杠杆7倍不到，个人感觉500指数短期反向波动30%，差不多连着3个跌停（涨停）会强平吧
2022-11-16
iWillstar
共享选股模型之一：中证500增强线性选股评分模型 - 徐中行的文章 - 知乎 https://zhuanlan.zhihu.com/p/625285552
2023-04-27
ibrahimovic
现在策略效果怎样了？哪位大神有进一步完善么？
2023-09-20
fdy1045
同问，今年的效果如何？
2023-10-16
dean1977a
学习了
2023-12-17
LAODA88
回测
2023-12-23
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