关闭
您正在使用的浏览器版本较低,无法支持聚宽的某些特性。
为了获得更好的体验,推荐使用:
Google Chrome
或者
Mozilla Firefox
或者
IE9以上
。
返回主题列表
动量因子加RSRS择时和ETF轮动每日调仓
100
listen
分享到:
微信
微博
雪球
评论
wentaogg
@董琳 好主意,那需要设定一下纳指的动量门限,如果低于门限就卖掉,是这样吧?
2023-06-21
wzw190
克隆支持
2023-06-21
董琳
@wentaogg 慢慢尝试就可以了。这种代码都是不能实盘的,真正实盘的时候需要考虑的问题很多。 1、卖掉股票后,股票还在 context.portfolio.positions中吗?大部分券商是在的。 2、什么时间买?什么时间卖?这个应该是统计一下ETF的历史每分钟价格汇总数据。对于纳指来说,尾盘通常比早盘高。 3、上涨途中,下跌途中买卖吗?需要检查价格到了拐点再交易。 4、下单在委托中挂着,没成交怎么办? 一个相对周全的交易策略,会比策略回测收益更高。
2023-06-21
赵老割
@董琳 认同这样的说法,大牛
2023-06-21
wayne2023
@Darkest 拷贝地址即可,注意不要把最后的标点符号拷进去
2023-06-21
牛牛1739
谢谢分享,来个积分吧,不够用了
2023-06-21
wzg3768
点赞,谢谢分享,克隆支持。
2023-06-21
董琳
@Clarence.罗 前面尝试过把论坛里面几个优秀的ETF轮动策略,联合起来打分,结果很糟糕,并没有提高胜率。不同的动量可能有不同的轮动周期,联合起来打分导致换仓太频繁,打乱了周期。 回测结果表明大部分收益都来自于纳指和创业板。 从抗击风险能力看,基本上跑不赢最原始的配置方案,纳指、黄金、债券各1/3,定期再平衡方法。
2023-06-21
将就
@wentaogg 动量轮动当然是有效果的,可惜这里做的就不是优化轮动策略,是在用未来函数优化回测收益。 为啥不知道买啥就买纳指?全球那么多指数,凭啥选纳斯达克呢。 和我说的不知道买啥就买茅台有啥区别呢,不就是因为它涨的高么。 别说回测300%了,这种思路去优化,300倍都试出来了
2023-06-21
wentaogg
@牛牛1739 这个要求必须满足
2023-06-22
AIqing
提个改进,RSRS择时用的是沪深300,但是ETF池里面有黄金ETF和纳指ETF,这两个指标用沪深300来风控值得商榷。建议用每个选出的ETF自身的RSRS做风控。
2023-06-22
复利的强大
学习了
2023-06-22
慕长风
刚好看到了,给楼主@wentaogg 点个赞!前面的讨论都很有启发@Clarence.罗 @董琳 @将就 ,那会儿也是出于对这种轮动隐含后视镜视角的担忧,就不再碰ETF轮动策略了。现在回想起来,当时很多问题都没想清楚,例如股票池的选择依据,大类资产间的相关性分析,动量因子的有效性分析,择时策略的适用范围和超参数优化等等,导致最后写的策略全都毫无逻辑。
2023-06-25
AIqing
 没有纳指效果也不错,但是纳指作用很明显。
2023-07-04
wzg3768
点赞,回复攒积分,谢谢!
2023-07-05
牛牛0816
一创可以运行么
2023-07-07
wz07
学习了
2023-07-07
elucky
学习了,求积分
2023-07-07
flyaga
@elucky 收
2023-07-07
elucky
@flyaga 谢谢
2023-07-07
首页
上一页
1
2
3
4
下一页
尾页
您尚未登录,请
登录
或者
注册
聚宽发表回复。
取 消
提 交