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动量因子加RSRS择时和ETF轮动每日调仓
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雪球
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wentaogg
@董琳 好主意，那需要设定一下纳指的动量门限，如果低于门限就卖掉，是这样吧？
2023-06-21
wzw190
克隆支持
2023-06-21
董琳
@wentaogg 慢慢尝试就可以了。这种代码都是不能实盘的，真正实盘的时候需要考虑的问题很多。 1、卖掉股票后，股票还在 context.portfolio.positions中吗？大部分券商是在的。 2、什么时间买？什么时间卖？这个应该是统计一下ETF的历史每分钟价格汇总数据。对于纳指来说，尾盘通常比早盘高。 3、上涨途中，下跌途中买卖吗？需要检查价格到了拐点再交易。 4、下单在委托中挂着，没成交怎么办？ 一个相对周全的交易策略，会比策略回测收益更高。
2023-06-21
赵老割
@董琳 认同这样的说法，大牛
2023-06-21
wayne2023
@Darkest 拷贝地址即可，注意不要把最后的标点符号拷进去
2023-06-21
牛牛1739
谢谢分享，来个积分吧，不够用了
2023-06-21
wzg3768
点赞，谢谢分享，克隆支持。
2023-06-21
董琳
@Clarence.罗 前面尝试过把论坛里面几个优秀的ETF轮动策略，联合起来打分，结果很糟糕，并没有提高胜率。不同的动量可能有不同的轮动周期，联合起来打分导致换仓太频繁，打乱了周期。 回测结果表明大部分收益都来自于纳指和创业板。 从抗击风险能力看，基本上跑不赢最原始的配置方案，纳指、黄金、债券各1/3，定期再平衡方法。
2023-06-21
将就
@wentaogg 动量轮动当然是有效果的，可惜这里做的就不是优化轮动策略，是在用未来函数优化回测收益。 为啥不知道买啥就买纳指？全球那么多指数，凭啥选纳斯达克呢。 和我说的不知道买啥就买茅台有啥区别呢，不就是因为它涨的高么。 别说回测300%了，这种思路去优化，300倍都试出来了
2023-06-21
wentaogg
@牛牛1739 这个要求必须满足
2023-06-22
AIqing
提个改进，RSRS择时用的是沪深300，但是ETF池里面有黄金ETF和纳指ETF，这两个指标用沪深300来风控值得商榷。建议用每个选出的ETF自身的RSRS做风控。
2023-06-22
复利的强大
学习了
2023-06-22
慕长风
刚好看到了，给楼主@wentaogg 点个赞！前面的讨论都很有启发@Clarence.罗 @董琳 @将就 ，那会儿也是出于对这种轮动隐含后视镜视角的担忧，就不再碰ETF轮动策略了。现在回想起来，当时很多问题都没想清楚，例如股票池的选择依据，大类资产间的相关性分析，动量因子的有效性分析，择时策略的适用范围和超参数优化等等，导致最后写的策略全都毫无逻辑。
2023-06-25
AIqing
 没有纳指效果也不错，但是纳指作用很明显。
2023-07-04
wzg3768
点赞，回复攒积分，谢谢！
2023-07-05
牛牛0816
一创可以运行么
2023-07-07
wz07
学习了
2023-07-07
elucky
学习了，求积分
2023-07-07
flyaga
@elucky 收
2023-07-07
elucky
@flyaga 谢谢
2023-07-07
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