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【深度解析】10年正收益——ETF核心资产轮动
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雪球
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小余🐟
@Funine 动量天数g.mdays的含义就是观察某ETF多少天的数据，即用多少天去拟合斜率。各ETF波动情况不同，其拟合的斜率变化情况不同。这点在我附件RSRS的论文当中有过对此参数的探讨。模型超参数大家可以去试，达到合理的效果即可。15天、20天、30天、45天、60天的情况我都试过，这些效果差距会挺大的。
2023-12-12
Funine
之前论坛里也有类似的动量策略，我也实盘用过，就是这个周期的天数，会影响很大，可能回测的时候25是最优的，实盘的时候可能就又会效果一般，并且会在大幅回撤的时候，产生对策略的怀疑@小余?
2023-12-12
明天(×_×#你好!
牛掰
2023-12-12
梳碧湖.wu
深度好贴
2023-12-12
小余🐟
@EricLiu111 试过了，180是最优的。其他略差而已。
2023-12-12
jojo冒险奇遇
其他的图是聚宽回测的时候带出来的吗？比如每个标的的涨幅曲线这些…………
2023-12-12
小余🐟
@Funine 只要无未来函数和过拟合，都不会的，而且这策略用的数据很客观。实盘我也在运行。目前给的是纳斯达克，继续观察吧。
2023-12-12
小余🐟
@jojo冒险奇遇 这是tradingview的图，非聚宽。
2023-12-12
小余🐟
@梳碧湖.wu 感谢！
2023-12-12
小余🐟
@明天(×_×#你好! 感谢！
2023-12-12
宇翔
好文，感谢分享，点赞支持请回下
2023-12-12
没饭吃努力赚钱的人
克隆支持请回复下
2023-12-12
小余🐟
@宇翔 感谢！
2023-12-12
magic~
动量反转看着的确不错
2023-12-12
小余🐟
@默默 感谢！
2023-12-12
小余🐟
@magic~ 是的，加上好蛮多。
2023-12-12
坚定小市值
点赞克隆了。请问此策略取的样本内数据的截止日是什么时候？
2023-12-12
左佐元
牛
2023-12-12
righther
代码与 hayy 的 “ ETF核心资产轮动-添油加醋 ” 有区别么？ [Link](https://www.joinquant.com/view/community/detail/23696793bd901970f0d2b375a2d92440#296811)
2023-12-12
小余🐟
@沧海ZHF 数据的截止日？回测到最近的。
2023-12-12
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