由回测结果不难看出，前复权回测模式因为存在未来函数，结果是不准确的，**使用前复权回测模式可能会让你获得非常高的收益，但实盘时，效果却非常一般**；
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这句话明显有歧义，一般人看了这句话会理解为前复权模式会把收益率计算得更高。而本文中回测中高收益是因为前复权模式使格力的价格低，导致低价策略买入格力，而格力的表现是大长牛的蓝筹股而远胜于波导，从而带来高收益。文中的话都把我搞迷糊了，仔细看了下回测才发现真正的原因。
因此正确的表述应该是前复权模式在某些策略下（比如比价），会导致回测中买卖信号与实际中不一致，从而导致回测结果不准确，影响策略在真实场景中的应用。
2018-04-03
雪球
